WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Ризик кредитних операцій кредитного банку - Реферат

Ризик кредитних операцій кредитного банку - Реферат

відображає ступінь довіри експерта певній інформації і джерелу з якої вона надійшла .Як правило сума рівнів значущості всіх факторів дорівнює 1 . Але в реальній ситуації експерт просто ранжує фактори за ступенем значущості і на основі такого ранжування і обраного вирішального правила проходить прийняття рішення .
Узагальнюючи вище сказане необхідно зазначити , що процес прийняття рішення про кредитування складний і багатогранний . Проте реальність господарської ситуації не дає резерву часу для прийняття подібних рішень . Цим зумовлена необхідність автоматизації вказаної процедури прийняття банківських рішень , найбільш раціональною реалізацією якої є розробка експертної системи підтримки прийняття рішень про кредитування .
Але треба пам'ятати , що кінцеве рішення не за машиною , а за людиною тому проблема визначення рівня кредитного ризику це здебільшого проблема високопрофесійних спеціально підготовлених кадрів .
3. 3 Врахування кредитного ризику при обчисленні ставки відсотка
Для викладення даної проблеми слід в першу чергу слід означити певні базові поняття .
Кредитний ризик за конкретною угодою - це ймовірність ( p ) отримання банком збитків від невиконання позичальником конкретної кредитної угоди.( 0Зважений кредитний ризик - добуток суми позики ( Si ), зафіксованої у кредитній угоді та ймовірності невиконання позичальником конкретної кредитної угоди.( p )
Кредитний ризик зя всім портфелем ( D ) який складається з n угод - це cередньозважена величина ризиків за всіма угодами кредитного портфелю .Його можна виразити за допомогою формули наступним чином :
( 1 )
Де :
- ймовірність невиконання позичальником конкретної кредитної угоди ,
і = 1,…n.
- сума і-ї позички
( 2 )
Прийнявши ймовірність невиконання позичальником кредитної угоди - р , ймовірність виконання можна визначити як ( 1- р ). Якщо абстрагуватись від таких цілком реальних витрат банку як заробітна платня робітників кредитного відділу банку , витрати на збір та обробку інформації то відсоток за кредитами ( R ) повинен компенсувати часову вартість грошей (вільна від ризику ставка r) та ризик неповернення позики ( p ). Це можна записати у вигляді формули :
( 3 )
Рівняння (3) виражає фундаментальний зв'язок ризику і доходу : відсоткова ставка за позикою збільшується якщо є підстави вважати , що клієнт не погасить кредит.
Для банку винагородою за ризик є премія за ризик непогашення ( П ) з рівняння (3) одержуємо:
Для проведення розрахунку сукупного кредитного ризику слід згадати основні правила оперування з ймовірностями :
1.
2.
3.
4.
Застосовуючи дані формули , правила операцій з ймовірностями і враховуючи те , що кредитний ризик є результатом взаємодії декількох ризиків ( див. Вступ ) можна легко обрахувати ставку відсотка по кредитах з різним рівнем ризикованості .
Проблема полягає лише втому , що дуже важко точно оцінити рівні складових ризиків , тому для цього як правило використовуються вищезгадані експертні методи.
Треба також зазначити , що існує пряма залежність між ризикованістю кредитного портфеля банку та кореляцією окремих кредитних угод. Наприклад , якщо банк додає до вже існуючих кредитів у галузі електроенергетики іще один аналогічний , то він тим самим значно підвищує ризикованість всього портфеля. Виходячи з вищесказаного необхідно врахувати дану компенсацію за портфельний ризик . Математично це виглядає так :
Де:
- відсоток за позикою
d - показник зміни середньозваженого ризику портфеля
D0 - Середньозважений ризик кредитного портфеля без урахування даної позики
D1 - Середньозважений ризик кредитного портфеля з урахуванням даної позики
З наведених формул очевидно , що якщо нова позика збільшує (зменшує) середньозважений ризик кредитного портфеля ( D ) , то премія за кредитний ризик ( R - r ) за даною угодою має бути збільшена (зменшена) у співвідношенні ( 1+d ).
Наприкінці слід зазначити , що видаючи кредит слід керуватися в першу чергу здоровим глуздом і коли сукупний кредитний ризик , тобто апріорна можливість невиконання позичальником кредитної угоди складає більше 45 - 50 %, то мабуть слід відмовити цьому позичальнику і вже не розраховувати ніякі ставки відсотків.
Висновки
Масові неплатежі в нашій країні на сьогоднішній день в більшості випадків пов'язані з недооцінкою моментів кредитного ризику , з нецивілізованим підходом банків на початку розвитку ринкових відносин до своєї кредитної політики.
При розгляді заявки про кредитування необхідно враховувати найдрібніші деталі стосовно потенційного клієнта , інакше банк може зазнати величезні втрати . Кредитним відділам банків необхідно постійно враховувати , аналізувати зарубіжний тавсезростаючий вітчизняний досвід
Розглянувши проблему визначення та аналізу кредитного ризику в комерційному банку я прийшов до висновку , що вона фактично складається з трьох частин :
1. Зібрати якомога більшу кількість достатньо повної інформації про потенційного позичальника , яка б надала можливість охарактеризувати його самого та його діяльність з більшої кількості боків
2. Первинна обробка зібраної інформації, розрахунок первинних показників та ін.
3. Третя, і основна , на мою думку проблема, це - знаходження висококваліфікованих спеціалістів з енциклопедичними знаннями в усіх галузях економіки , які здатні постійно вирішувати нетрадиційні задачі нетрадиційними методами .
Виділення третьої проблеми як основної основане на специфіці кредитного ризику , яка полягає в тому , що на нього прямо чи опосередковано впливає велика кількість економічних факторів та ризиків , цей вплив настільки неоднорідний , що поєднати його в один кількісний показник практично неможливо. Це здатна зробити лише людина з вищеназваними якостями на логічному , а інколи і на інтуїтивному рівні .Дефіцит саме таких спеціалістів в більшості випадків був причиною необгрунтованої кредитної політики , яка призвела багато українських банків до банкруцтва.
Список використаної літератури
Довгорук П. Методи оцінки кредитного ризику в банках Інф бюллетень Мінстат України 1996 № 1
Валравен К.Д. Управління ризиками комерційного банку Інститут Економіки та розвитку, 1993
Гольцберг Л.М. Кредитування
Едвардс Б. Керівництво з кредитного менеджменту М, Інфра-М 1996
Епіфанов А. Проблеми кредитування та оцінки кредитоспроможності клієнтів банку
Банківська справа 1997 № 5
Коробов Банківський портфель - 3 .Книга менеджера з кредитів
М, Сомінтек , 1995
Легков Г.А. Інтелектуальна експертна система управління кредитиними ризиками
Банківські технології 1997 №1
Меджибовська Н. Визначення кредитного ризику на основі експертних оцінок
Банківська справа1996 № 1
Озіус Маргарет Банківська справа та фінансове управління ризиками
Ольшаний А.І. Банківське кредитування М,РДЛ 1997
Роуз Пітер Банківський менеджмент : надання фінансових послуг
Свистунов С.Я. Пакети технічного аналізу кредитного ризику Банківські технології 1997 №1
Святко С.А. Проблемні кредити та їх вплив на доходність банку ФУ 1997 № 2
Севрук В. Банківськи ризики Матеріали семінару
Loading...

 
 

Цікаве