WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Ризик кредитних операцій кредитного банку - Реферат

Ризик кредитних операцій кредитного банку - Реферат

Курсова робота
на тему :
" Ризик кредитних операцій комерційного банку "
ПЛАН
Вступ….………………………………………………………………2
Розділ 1 Джерела кредитної інформації…………………………7
Розділ 2 Якісний аналіз кредитного ризику…………………....11
2.1 Визначення цілей отримання кредиту 11
2.2 Оцінка ділових ризиків, здатних уповільнити повернення боргу…..13
2.3 Забезпечення кредиту 14
2.4 Економіко-статистичний аналіз рівня кредитоспроможності 16
2.4.1 Розрахунок фінансових коефіцієнтів 16
2.4.2 Аналіз отриманих фінансових коефіцієнтів 22
Розділ 3 Кількісний аналіз кредитного ризику…………………28
3.1 Метод аналогій 28
3.2 Експертний метод оцінки кредитного ризику 28
3.3 Врахування кредитного ризику при обчисленні ставки відсотка 32
Висновки….…………………………………………………………32
Список використаної літератури………………………………..32
Вступ
Ризик - невід'ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю , відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище .та неможливістю прогнозувати розвиток подій . Ризик виникає тоді коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості , що воно найефективніше.
Можна приймати рішення та запроваджувати дії направлені на зменшення ризику але позбутися його неможливо. Ситуації коли відсутній ризик в економіці майже не зустрічаються . Більшість ситуацій яким притаманний ризик є дуже важко прогнозованими та контрольованими тому усунути ризик повністю майже неможливо . Це є причиною того, що навіть ідеальні з першого погляду рішення приводять до збитків.
В одночас ризик слід розглядати як невід'ємний елемент процесу існування організації на ринку . Фактично якщо основною метою функціонування організації є максимізація прибутку то він (прибуток) є винагородою за вдало взятий на себе ризик. Марно було б сподіватися , що отримання більш менш значних прибутків не пов'язано з серйозним ризиком.
Як вітчизняна так і зарубіжна література приділяє багато уваги визначенню терміна " ризик ". Найчастіше зустрічаються такі визначення ризику :
1. Вірогідність збитків чи втрат
2. Ймовірність невдачі чи втрат , що пов'язано з конкретним напрямком дій
3. Ймовірність небажаної події
Ризик в ділових операціях - це об'єктивно-суб'єктивна економічна категорія , що відбиває ступінь успіху (невдачі ) в досягненні цілей з урахуванням впливу контрольованих і неконтрольованих чинників за наявності прямих і зворотних зв'язків.
Проблеми ризику мають розглядатися й ураховуватися як при розроблені стратегії , так і в процесі виконання оперативних завдань. У кожній ситуації , що пов'язана з ризиком постає питання : що означає доцільний ризик , де межа , що відокремлює доцільний ризик від нерозумного.
Визначення такої межі не може бути правильним без розуміння причин виникнення ризику взагалі та його зростання на протязі останнього періоду розвитку людства . Основні з них наступні :
1. Останнім часом розвиток суспільства набув дуже великих швидкостей насамперед через науково технічний прогрес. Була створена потреба у неодинарному, швидкому вирішенні питань , що постають перед людством. Принципово нові шляхи розв'язання задач на творчому рівні , вимусили застосовувати методи та прийоми до яких ще ніколи і ніхто не удавався , природно , що на підставі цього з'явився і великий ризик зазнати невдачу .Якщо спів ставити такі фактори як необхідність вирішення проблеми швидко якісно не традиційно , всезростаючу кількість населення і стрімко спадаючу кількість придатних до використання ресурсів то можна побачити наступну причину ризику
2. Для того щоб вижити необхідно надати своїм діям підприємницького забарвлення тобто : незалежність нестандартність дій , сміливість , винахідливість , орієнтація на максимально можливий успіх. На сучасному етапі важливість цього питання розуміє все більша кількість людей , тому не дивно , що в їх діях починають з'являтися вищеназвані ознаки , які й породжують наростання рівня ризику взагалі.
3. Середовище діяльності людства все більше набуває ринкового характеру , це породжує дуже жорстку конкуренцію при якій природним стають факти чисельних банкруцтв та крахів .
4. Також дуже важливим є проблема зростання глобального ризику , тобто знищення людства внаслідок власних дій.
Отже ризикованій ситуації притаманні такі основні ознаки :
1. Наявність невизначеності
2. Існування альтернатив і необхідність вибору
3. Можливість оцінити наявні альтернативи
4. Зацікавлення у результатах вибору
Однією з найприбутковіших операцій комерційного банку є кредитування. Але завжди поряд з великими прибутками знаходяться великі ризики , що пов'язані зі втратою чи недоотриманням цих прибутків.
Один із найважливіших принципів банківського кредитування полягає у поверненні наданого кредиту у чітко обумовлені строки. Дотримання цього принципу є запорукою успішної діяльності банку. Цілком очевидно , що при наданні кредиту перед банком стає проблема невизначеності того чи буде його повернуто вчасно і більше того чи буде його повернуто взагалі. Звідси випливає , що основною задачею банка при наданні позики є перетворення невизначеності в ризик і його детальний аналіз .
Отже кредитний ризик банку можна визначити як ймовірність отримання банком збитків від невиконання позичальником конкретної кредитної угоди. Слід зазначити , що кредитний ризик формується з декількох самостійно діючих видів ризику .
Більшість комерційних банків України до недавнього часу при оцінці кредитного ризику враховували лише одне з можливих його джерел - фінансові можливості позичальника ( об'єктивний ризик пов'язаний з позичальником ) . Практика показала , що дуже багато позичальників не повертають кредити не тому , що не мають можливості , а тому , що не бажають цього робити. В цьому випадку банк вимушений подавати до суду і може стикнутися з проблемою недосконалості укладення кредитної угоди . До речі, це стосується всіх угод укладених під час кредитування. Це показує , що при оцінці кредитного ризику конче необхідно враховувати юридичний ризик .
Особливу увагу в умовах кризи в нашій країні слід також приділяти впливу на кредитний ризик ризику виникнення форс-мажорних обставин. Також при кредитуванні слід враховувати, що в чистому вигляді ризики не зустрічаються , вони накопичуються та корелюють між собою утворюючи системний ризик. Даний підхід до формуванні кредитного ризику як системи ризиків враховані в структурі кредитного ризику , що наведена у Малюнку № .
Кредитна діяльність банків є дуже специфічною , вона визначається насамперед тими факторами від яких залежить ступінь кредитного ризику :
1. Ступінь концентрації кредитної діяльності банку в певній сфері (галузі)
2. Питома вага кредитів , що припадає на клієнтів , які відчувають тимчасові фінансові труднощі
3. Концентрація діяльності банків в маловідомих , невивчених галузях
4. Ступінь мінливості кредитної політики та кредитного портфелю банку
5. Питома вага нових клієнтів
6. Введення в практику занадто великої кількості нових послуг на протязі короткого проміжку часу
7. Прийняття під заставу цінностей , що важко реалізуються або швидко знецінюються
8. Зміна ділової
Loading...

 
 

Цікаве