WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Методи кількісного аналізу ризику - Курсова робота

Методи кількісного аналізу ризику - Курсова робота

снігу може викликати додатковий стік води в ріку і збільшити за грозу повені. Якщо снігу мало, то цей фактор не враховується.
Різні комбінації факторів ризику і їх наслідки представлені у виді дерева рішень на рис. 9. На малюнку представлено тільки ті комбінації факторів ризику, які є сенс аналізувати, тобто область аналізу обмежена. В окремих випадках необхідно виконувати повний перебір варіантів.
Таким чином сформована структура ризику "можлива повінь" і описані фактори, що її викликають, які можна конкретизувати їхніми значеннями, характерними для даної місцевості, наприклад, аналізуючи наявні ретроспективні дані. При цьому, наявні статистичні дані можуть свідчити як на користь розвитку ситуації ризику (гілки "так"), так і проти (гілки "ні"), що знайшло відображення в схемі представленій па рис. 9.
Неповну визначеність у оцінках факторів ризику у вигляді неточних, неповних або суперечливих даних враховують за допомогою ймовірностей або коефіцієнтів упевненості (у принципі, для оцінки можуть бути використані і шанси).
Рис. 9. Схема аналізу ризику повені
При цьому коефіцієнти впевненості можна перерахувати в імовірності і шанси, а також навпаки, використовуючи відомі правила. На рис. 9 проставлені оцінки ступеня впливу окремих факторів на величину ризику інвестиційного проекту.
Підсумкові оцінки ступеня ризику кожного з виділених на рис. 9 результатів (цифри у квадратах) отримані комбінуванням оцінок окремих факторів за формулами 25. Порядок розрахунку для третього результату показано нижче. Оцінки інших результатів отримані аналогічним чином.
При розрахунках підсумкового (інтегрального) значення коефіцієнта упевненості (Кінт) варто брати до уваги, то коефіцієнт упевненості є комбінацією двох оцінок - істинності та хибності (24).
Тому при визначенні Кіит спочатку варто виконати за формулою (24) оцінку дії кожного з факторів ризику, а потім за формулами (25) знайти їх рівнодіючу.
Отриманий інтегральний коефіцієнт упевненості свідчить про те, що загрози повені, швидше за все, немає, хоча як показує аналіз дерева рішення на рис. 9, при певних комбінаціях факторів ризик)7 вона може бути досить істотною (результати 5,3,8).
Вартісна оцінка ризику може бути визначена як добуток підсумкового (інтегрального) коефіцієнта впевненості на прогнозоване значення втрат у випадку реалізації несприятливої події (у розглянутому прикладі - повені).
Аналогічним чином можуть бути представлені схеми оцінки для всього комплексу екологічних ризиків розглянутого проекту. У наведеному прикладі це можуть бути: ризик зменшення рибних запасів унаслідок того, що гребля може перекрита традиційні шляхи нересту; ризик погіршення якості води, оскільки в стоячій воді швидко розмножуються різні водорості і мікроорганізми; ризик підвищення рівня Ґрунтових вод і т.д.
Отримані вартісні оцінки всього комплексу екологічних ризиків поєднують за наступними правилами;
o сумісні ризики, в яких несприятливі події можуть бути реалізовані одночасно, складають;
o для несумісних ризиків (таких, що взаємно виключають один одного) розраховують їх середньозважене за коефіцієнтами впевненості значення;
o отримані інтегральні оцінки сумісних і несумісних ризиків складають.
Для прогнозування ризику відповідно до умов наведеного прикладу при аналізі представленої структури (див. рис. 9) використовують прямий ланцюжок міркувань. Тобто, виходячи з відомих даних, які характеризують конкретну місцевість, формулюють висновок - наявність або відсутність ризику - і дають йому кількісну оцінку.
Для перевірки адекватності побудованої структури реальним умовам може бути використана інформація про несприятливі події (реалізації ситуацій ризику) які відбулися в минулому. У цьому випадку використовують зворотний ланцюжок міркувань. За його допомогою на підставі наслідків установлюють причини, - які фактори ризику, і в яких комбінаціях, призвели до негативних результатів. Це дозволяє уточнити прогнози на майбутнє іскорегувати схему і процедури аналізу ризику.
Основна проблема використання даного методу - складнощі виділення варіантів рішень і оцінки (як правило, експертним методом) ступеня їхнього впливу на розвиток подій у майбутньому. Однак при правильному підборі експертів і/або наявності фактичних даних цей метод дозволяє вести досить точну оцінку ризику.
Метод аналогій
Даний метод для оцінки ризику передбачає використання даних про аналогічні проекти, які виконувалися у порівнянних умовах.
Приклад 5
Відкриваючи невеликий пункт технічного обслуговування автомобілів (ПТО) в одному з районів міста, аналізують інформацію про діяльність аналогічних ПТО: фактори ризику і ступінь їхнього впливу; масштаби й імовірність втрат тощо. На підставі цісї інформації прогнозують ступінь ризику. Звичайно, при цьому вносяться поправки, то враховують специфіку діяльності конкретного ПТО.
Точність даного методу невисока, в основному він використовується для попередніх оцінок. Основний його недолік полягає в тім, що кожен проект має свої відмітні риси і специфіку реалізації, що не дозволяє підготувати вичерпний набір сценаріїв розвитку подій у майбутньому, грунтуючись на досвіді минулого.
Порівняльна характеристика розглянутих методів наведена в табл. 11.
Таблиця 4.11
Порівняльна характеристика методів кількісної оцінки ризику
Методи кількісної оцінки ризику Аналогій Наявність аналогів і незмін-ність умов господарювання Абсо-лютна Невисока Середні
Незначний
Аналізу чутливості Наявність детальних відомостей про проект або вид діяльності Відносна Середня Незначні Практично неможливо врахувати
Норматив-ний Відомі основні фінансові показники діяльності Відносна Невисока Незначні Не можна врахувати
Експертних оцінок Дефіцит ін форма-ції Відносна Невисока Значні Практично неможливо врахувати
Фінансової стійкості Відомий баланс підприєм-ства Абсолютна Середня Незначні Практично неможливо врахувати
Дерева рішень Відомі фактори ризику і наслідки їхнього впливу Абсолютна Висока Значні Найвищий
Аналітич-ний Наявність детальних відомостей про проект або вид діяльності Відносна Середня Незначні Не можна врахувати
Статистич-нтй Відомі дані про минулі періоди господа-рювання Абсолютна Середні Невисока Незначний
Характеристики Умови застосування Оцінка Точність оцінки Витрати Урахування впливу окремих факторів ризику
Висновок
Оскільки кожен з розглянутих методів не позбавлений недоліків, то в практичній діяльності необхідно використовувати кілька різних методів. Звичайно, отримані різними методами результати будуть відрізнятися, але аналіз розходжень між ними дозволить виявити фактори, які враховуються в одних методах і не враховуються в інших, що впливає на точність оцінки і вірогідність отриманих результатів. Аналіз розходжень у результатах, у зіставленні з прийнятими в розрахунок факторами ризику дозволить виявити існуючі тенденції в розвитку майбутніх подій з погляду ризику тих або інших видів діяльності. А це дасть можливість більш точно прогнозувати ступінь ризику досягнення намічених результатів.
Список використаної літератури
Замков О. О., Товстопятенко А. В. Математичні методи в економіці: посібник М.: Дис. 1997.
Понтрагін Л. С. Принципи максимуму в оптимальному управлінні. М.: Наука 1980.
Петров Е. Г., Новожилова М. В.. Методи і засоби прийняття рішень у соціально - економічних системах: Навчальний посібник./ За ред. Е. Г. Петрова. - К.: Техніка, 2004 - 256с.
Loading...

 
 

Цікаве