WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Прийняття управлінських рішень - Реферат

Прийняття управлінських рішень - Реферат

інтереси двох або більше сторін, що переслідують різні (найчастіше суперечні) цілі. При цьому кожне рішення має прийматися в розрахунку на розумного противника, який намагається зашкодити другому учаснику гри досягти успіху.
З метою дослідження конфліктної ситуації будують її формалізовану спрощену модель. Аби побудувати таку модель необхідно чітко описати конфлікт, тобто:
1) уточнити кількість учасників (учасники або сторони конфлікту називаються гравцями);
2) вказати на всі можливі способи (правила) дій для гравців, які називаються стратегіями гравців;
3) розрахувати, якими будуть результати гри, якщо кожний гравець вибере певну стратегію (тобто з'ясувати виграші або програші гравців).
Основну задачу теорії ігор можна сформулювати так: визначити, яку стратегію має застосувати розумний гравець у конфлікті з розумним противником, аби гарантувати кожному з них виграш при чому так, що відхилення будь-якого з гравців від оптимальної стратегії може тільки зменшити його виграш .
Центральне місце в теорії ігор займають парні ігри з нульовою сумою, тобто ігри, в яких:
приймають участь тільки дві сторони;
одна сторона виграє рівно стільки, скільки програє інша.
Такий рівноважний виграш, на який мають право розрахувати обидві сторони, якщо вони будуть додержуватися своїх оптимальних стратегій, називається ціною гри. Розв'язати парну гру з нульовою сумою означає знайти пару оптимальних стратегій (одну для першого гравця, а другу - для другого) і ціну гри.
Двікомпанії Y і Z з метою збільшення обсягів продажу продукції розробили наступні альтернативні стратегії:
Компанія Y : - Y1 (зменшення ціни продукції);
Y2 (підвищення якості продукції);
Y3 (пропозиція вигідніших умов продажу).
Компанія Z : - Z1 (збільшення витрат на рекламу);
Z2 (відкриття нових дистриб'юторських центрів);
Z3 (збільшення кількості торгових агентів).
Вибір пари стратегій Yi i Zj визначає результат гри, який позначимо як Aij і вважатимемо його виграшем компанії Y. Тепер результати гри для кожної пари стратегій Y i Z можна записати у вигляді матриці, у якій m рядків та n стовпців. Рядки відповідають стратегіям компанії Y, а стовпці - стратегіям компанії Z:
Стратегії Y Стратегії Z
Z1 Z2 Z3
Y1 А11 А12 А13
Y2 А21 А22 А23
Y3 А31 А32 А33
Така таблиця називається платіжною матрицею гри. Якщо гра записана у такому вигляді, це означає, що вона приведена до нормальної форми.
Для розв'язання гри розрахуємо верхню і нижню ціну гри та обчислимо сідлову точку.
Нижню і верхню ціну гри знаходимо керуючись принципом обережності, згідно якого у грі потрібно поводити себе так, аби при найгірших для тебе діях противника отримати найкращий результат (вже відомий нам критерій песимізму).
Нижня ціна гри (яку прийнято позначати ) розраховується шляхом визначення мінімального значення Aij по кожному рядку платіжної матриці (стратегії гравця Y) і вибору з-поміж них максимального значення, тобто:
= max ( min Aij ).
Верхня ціна гри (яку прийнято позначати ) розраховується шляхом визначення максимального значення Aij по кожному стовпцю платіжної матриці гри (стратегії гравця Z) і вибору з-поміж них мінімального значення, тобто:
= min ( max Aij ).
Якщо нижня ціна гри дорівнює верхній ( = ), то така гра має сідлову точку і вирішується в чистих стратегіях. Сідлова точка - це такий елемент в платіжній матриці гри, який є мінімальним у своєму рядку і одночасно максимальним у своєму стовпці.
Чисті стратегії - це пара стратегій (одна - для першого гравця, а друга - для другого гравця), які перехрещуються в сідловій точці. Сідлова точка в цьому випадку і визначає ціну гри.
Ігри, які не мають сідлової точки, на практиці зустрічаються частіше. Доведено, що і у цьому випадку рішення завжди є, але воно знаходиться в межах змішаних стратегій. Знайти рішення гри без сідлової точки означає визначення такої стратегії, яка передбачає використання кількох чистих стратегій.
В іграх із сідловою точкою відхилення одного гравця від своєї оптимальної стратегії зменшує його виграш (в найкращому випадку виграш залишається незмінним).
В іграх, які не мають сідлової точки, ситуація інша. Відходячи від своєї оптимальної стратегії гравець має можливість отримати виграш більший за нижню ціну гри. Але така спроба пов'язана з ризиком: якщо другий гравець вгадає, яку стратегію застосував перший, тоді він також відступить від своєї мінімаксної стратегії. В результаті виграш першого гравця буде меншим за нижню ціну гри. Єдина можливість завадити противнику вгадати, яка стратегія використовується - це застосувати декілька чистих стратегій. Звідси з'являється поняття "змішана стратегія".
Експертні методи прийняття рішень застосовуються у випадках, коли для прийняття управлінських рішень неможливо використовувати кількісні методи. Найчастіше на практиці застосовують такі експертні методи:
1) метод простого ранжування;
2) метод вагових коефіцієнтів.
Метод простого ранжування (або метод надання переваги) полягає у тому, що кожний експерт позначає ознаки у порядку надання переваги. Цифрою 1 позначається найбільш важлива ознака, цифрою 2 - наступна за ступенем важливості і т.д.
Оцінки ознак (aij ), отримані від кожного експерта, зводяться в таблицю такого виду:
Ознаки Експерти
1 2 ... m
x1 a11 a12 ... a1m
x2 a21 a22 ... a2m
... ... ... ... ...
xn an1 an2 ... anm
Далі визначається середній ранг, тобто середнє статистичне значення Si і-тої ознаки за формулою:
m
Si = ( aij) m ,
j=1
де aij - порядок надання переваги і-тій ознаці j-им експертом;
j - номер експерта;
і - номер ознаки;
m - кількість експертів.
Чим меншим є значення Si , тим вагомішою є ця ознака.
Метод вагових коефіцієнтів (або метод оцінювання). Він полягає в присвоєнні всім ознакам вагових коефіцієнтів. Таке присвоювання може здійснюватися двома способами:
1) усім ознакам призначають вагові коефіцієнти так, аби сума всіх коефіцієнтів дорівнювала 1 або 10, або100;
2) найважливішій з усіх ознак призначають ваговий коефіцієнт, який дорівнює певному фіксованому числу, а решті ознак - коефіцієнти, які дорівнюють часткам цього числа.
Узагальнену думку експертів Si по і-ій ознаці розраховують за формулою:
m
Si= aij/m ,
j=1
де aij - ваговий коефіцієнт, який призначив j-ий експерт і-ій ознаці;
j - номер експерта;
і - номер ознаки;
m - кількість експертів, які оцінюють і-ту ознаку.
Чим більшою є величина Si, тим більш вагомою є ця ознака.
Loading...

 
 

Цікаве