WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - Дипломна робота

Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - Дипломна робота

економетричної моделі є значущим, а параметр не є значущим, тобто приймається гіпотеза про те, що параметр в дійсності дорівнює нулю (для генеральної сукупності) і лише в силу деяких випадкових обставин він дорівнює величині, яка перевіряється.
Адекватність економетричної моделі статистичним даним оцінюється за критерієм Фішера. Для цього знаходять розрахункове значення F-критерія Фішера за формулою:
,
де - число дослідів, - число факторів.
Отже,
.
Табличне значення критерію Фішера для рівня значущості і степенів свободи , становить .
Оскільки , то економетрична модель адекватно описує економічне явище.
Проведемо оцінку довірчих границь базисних середніх значень та прогнозу за формулою:
.
Результати обчислень зводимо в таблицю 4.3.
.
Тоді оцінка кожного базисного середнього складе: , а оцінку середнього значення прогнозу показника - за формулою: .
З'єднавши на графіку плавною лінією усі значення max та відповідно min , отримаємо так звану довірчу зону рівняння регресії (рис.3.1).
При значній кореляції прогнозовані значення можуть бути прийняті у бізнес-плануванні як планові на близьку перспективу. При цьому слід пам'ятати, що чим дальше від базисних показників взято значення , тим менш надійний прогноз, тим більша ймовірність значного відхилення від середнього розрахункового значення, тобто довірча зона прогнозу розширюється.
Визначимо параметри лінійної моделі залежності витрат на споживання від рівня доходів , збережень та заробітної плати . Використовуючи критерій з надійністю оцінити наявність загальної мультиколінеарності на основі алгоритму Фаррара-Глобера. Якщо існує загальна мультиколінеарність, то використовуючи -статистику з надійністю виявити пари факторів, між якими існує мультиколінеарність. Якщо такі пари існують, то один із факторів цієї пари потрібно виключити з моделі.
Таблиця 3.3.

1 26 16 36 91
2 21 17 25 80
3 29 14 46 103
4 27 15 35 94
5 24 19 42 76
6 29 16 42 87
7 29 16 40 90
8 26 18 47 83
9 27 15 47 97
10 27 16 43 91
Найбільш повне дослідження мультиколінеарності можна здійснити на основі застосування алгоритму Фаррара-Глобера.
Крок 1. Стандартизація (нормалізація) змінних.
Позначимо вектори незалежних змінних: доходів, збережень, заробітної плати через , , . Елементи стандартизованих векторів розрахуємо за формулою:
,
де - кількість спостережень ; - число незалежних змінних , - середня арифметична вектора ; - дисперсія змінної .
Розрахуємо спочатку середні арифметичні для кожної незалежної змінної:
;
;
.
Вирахуємо дисперсії кожної незалежної змінної:
;
;
.
Тоді знаменник для стандартизації кожної незалежної змінної буде дорівнювати:
- для : ;
- для : ;
- для : .
Таблиця 3.4.
-0,2 -4,3 1,8 -0,04286 -0,19998 0,07069
0,8 -15,3 -9,2 0,17143 -0,71156 -0,36129
-2,2 5,7 13,8 -0,47143 0,26509 0,54193
-1,2 -5,3 4,8 -0,25714 -0,24649 0,18850
2,8 1,7 -13,2 0,60000 0,07906 -0,51837
-0,2 1,7 -2,2 -0,04286 0,07906 -0,08639
-0,2 -0,3 0,8 -0,04286 -0,01395 0,03142
1,8 6,7 -6,2 0,38571 0,31160 -0,24348
-1,2 6,7 7,8 -0,25714 0,31160 0,30631
-0,2 2,7 1,8 -0,04286 0,12557 0,07069
В таблиці 3.4. подані розрахунки по стандартизації незалежних змінних , , відповідно до наведених вище співвідношень.
Матриця стандартизованих змінних буде мати вигляд:
Крок 2. Знаходження кореляційної матриці .
,
де - матриця, транспонована до матриці . Ця матриця симетрична і має розмір . Для даної задачі:
.
Кожен елемент цієї матриці характеризує тісноту зв'язку однієї незалежної змінної з іншою. Оскільки діагональні елементи характеризують тісноту зв'язку кожної незалежної змінної з цією ж змінною, то вони дорівнюють одиниці. При знаходженні добутку матриць за рахунок неточності обчислень числові значення діагональних елементів лише наближаються до одиниці. Замінимо їх одиницями.
Інші елементи матриці трактуються так:
; ; ,
тобто вони є парними коефіцієнтами кореляції незалежних змінних. На основі цих коефіцієнтів можна зробити висновок, що між змінними , , існує зв'язок. Щоб відповісти на питання, чи цей зв'язок є явищем мультиколінеаності і він буде негативно впливати на оцінку економетричної моделі, потрібно продовжити дослідження економетричної моделі на основі алгоритму Фаррара-Глобера і в результаті знайти статистичні критерії оцінки мультиколінеарності.
Крок 3. Знайдемо детермінант кореляційної матриці і критерій :
;
.
Чим ближче до нуля, тим певніше можна стверджувати, що між незалежними змінними існує мультиколінеарність. Цей висновок стверджує і критерій . При ступені свободи і рівні значущості . Оскільки , то можна зробити висновок, що в масиві існує мультиколінеарність.
Крок 4. Знайдемо матрицю, обернену до матриці :
.
Крок 5. Використовуючи діагональні елементи матриці , розрахуємо -критерії:
;
;
.
При рівні значущості і ступенях свободи і критичне (табличне) значення критерію . Оскільки , , , то незалежні змінні , мультиколінеарні відповідно з двома іншими.
Щоб визначити наявність попарної мультиколінеарності продовжимо розрахунок і перейдемо до кроку 6.
Крок 6. Розрахуємо часткові коефіцієнти кореляції, використовуючи елементи матриці :
,
де - елемент матриці , що знаходиться в -му рядку та -му стовпці, і - діагональні елементи матриці .
;
;
.
Часткові коефіцієнти кореляції характеризують тісноту зв'язку між двома змінними за умови, що третя не впливає на цей зв'язок.
Порівнявши часткові коефіцієнти кореляції з парними, які наведені вище, можна помітити, що часткові коефіцієнти значно менші парних. Це ще раз говорить про те, що на основі парних коефіцієнтів кореляції не можна зробити висновки пронаявність чи відсутність мультиколінеарності.
Крок 7. Визначимо -критерії на основі часткових коефіцієнтів кореляції:
;
;
;
.
Табличне значення -критерія при ступенях свободи і рівні значущості дорівнює 1,89. Всі числові значення -критеріїв, знайдених для кожної пари змінних, менше їх табличного значення. Звідси робимо висновок, що всі пари незалежних змінних не є мультиколінеарними.
Таким чином, незважаючи на те, що між незалежними змінними, які досліджуються існує лінійна залежність, вона не є явищем мультиколінеаності і не буде негативно впливати на кількісні параметри економетричної моделі.
Якщо -критерій більше табличного значення, а це значить що -та змінна залежить від всіх інших в масиві, то необхідно вирішувати питання про її виключення з переліку змінних.
Якщо -критерій більше табличного, то ця пара змінних тісно пов'язана одна з одною.
Звідси, аналізуючи рівень обох видів критеріїв , , можна зробити висновок про те, що одну із змінних, а саме
Loading...

 
 

Цікаве