WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Визначення тарифів за договорами страхування життя - Реферат

Визначення тарифів за договорами страхування життя - Реферат

страхової події, і визначається співвідношеннями:
o при довічному страхуванні в разі сплати страхової премії одноразово:
" при довічному страхуванні в разі сплати річних страхових премій протягом перших обумовлених договором страхування k років:
" при довічному страхуванні в разі сплати річних страхових премій довічно:
o при страхуванні на строк п років у разі сплати страхової премії одноразово:
o при страхуванні на строк п років у разі сплати річних страхових премій протягом перших обумовлених договором страхування k років:
При розрахунку нетто-премії на випадок настання страхової події "хвороба застрахованої особи" або страхової події "тимчасова непрацездатність застрахованої особи внаслідок нещасного випадку", коли умовами договору передбачаєтьсяпослідовність страхових виплат розміром S за кожний день хвороби (непрацездатності), нетто-премія визначається співвідношеннями:
" при довічному страхуванні в разі сплати страхової премії одноразово:
" при довічному страхуванні в разі сплати річних страхових премій протягом перших обумовлених договором страхування k
poків:
" при довічному страхуванні в разі сплати річних страхових премій довічно:
" при страхуванні на строк п років у разі сплати страхової премії одноразово:
" при страхуванні на строк п років у разі сплати річних страхових премій протягом перших обумовлених договором страхування k років:
При розрахунку нетто-премії на випадок настання страхових подій "досягнення застрахованою особою пенсійного віку або віку, який визначено у договорі страхування", а також "смерті застрахованої особи" нетто-премія визначається через страхову суму S, яка виплачується в разі смерті застрахованої особи негайно, та через розмір R щорічної пенсії пренумерандо співвідношеннями:
" при довічному страхуванні особи у віці х років на випадок смерті та на випадок виплати довічної пенсії, починаючи з віку застрахованої х + w років, у разі сплати стразової премії одноразово:
" при страхуванні на строк п років застрахованої у віці х років особи на випадок смерті та на випадок виплати пенсії, починаючи з віку х + w років до віку х + п років, у разі сплати річних страхових премій протягом перших обумовлених договором страхування k рoків:
Залежність нетто-тарифу від запланованої кількості договорів. Наведені формули розрахунку нетто-премій являють собою математичне сподівання виплат страховика і задовольняють резерви компанії за договорами страхування життя в разі багатьох (кількох тисяч) договорів. При плануванні меншої кількості договорів наведені формули слід коригувати з урахуванням середньоквадратичного відхилення ануїтетів виплат та платежів. Розглянемо, як це потрібно робити.
Тариф T0 розрахованих нетто-премій збільшують на значення у ризикової надбавки ?Tтак, щоб виконувалася рівність
T=T0+?T
Ризикова надбавка до нетто-тарифу визначається з урахуванням запланованої кількості N договорів страхування рівнем ? довірчої ймовірності ( ), квантилем нормального розподілу t? рівня ? і обчислюється за формулою
де ? - стандартне відхилення тарифу розрахованої нетто-премії.
Стандартне відхилення ?(T) залежить від дисперсії ануїтету виплат, нормується розміром ануїтетy платежів і визначається для кожного типу договору страхування окремо:
o при довічному страхуванні лише на випадок настання j-ї страхової події для застрахованої у віці х років особи, якщо страхова премія сплачується одноразово І негайно виплачується одиниця страхової суми в разі настання страхової події:
де d - розмір дисконту, який визначається через річну ставку і інвестиційного доходу за формулою
" при довічному страхуванні лише на випадок настання j-Ї страхової події для застрахованої у віці х років особи, якщо річні страхові премії сплачуються протягом перших обумовлених договором страхування k років і негайно виплачується одиниця страхової суми в разі настання страхової події:
o при довічному страхуванні лише на випадок настання j-ї страхової події для застрахованої у віці х років особи, якщо річні страхові премії сплачуються довічно і негайно виплачується одиниця страхової суми в разі настання страхової події:
o при страхуванні на строк п років лише на випадок настання j-ї страхової події для застрахованої у віці х років особи, якщо страхова премія сплачується одноразово і негайно виплачується одиниця страхової суми в разі настання страхової події:
" при страхуванні на строк п років лише на випадок настання j-ї страхової події для застрахованої у віці х років особи, якщо річні страхові премії виплачуються протягом перших обумовлених договором страхування k років і негайно виплачується одиниця страхової суми в разі настання страхової події:
" при страхуванні лише на випадок дожиття застрахованої у віці х років особи до закінчення терміну дії договору страхування (п - кількість років дії договору страхування), коли страхова премія сплачується одноразово:
o при страхуванні лише на випадок дожиття застрахованої у віці х років особи до закінчення терміну дії договору страхування (п - кількість років дії договору страхування) в разі сплати річних страхових премій протягом перших обумовлених договором страхування k років:
Аналогічно стандартне відхилення нетто-тарифу визначається для кожного розглянутого типу договору страхування.
Приклад. Розглянемо основну частину T0 та можливі (відносно запланованої кількості договорів страхування) ризикові надбавки ?T до нетто-тарифу Т при укладанні договору довічного страхування життя чоловіка у віці 45 років лише на випадок смерті, якщо сплачуються перші 5 річних страхових премій і негайно виплачується одиниця страхової суми при настанні страхової події.
Кількість N договорів страхування Нетто-тариф Т з урахуванням ризикової надбавки ?T
1 0,551609
10 0,241453
25 0,188733
50 0,162162
100 0,143373
500 0,118299
1000 0,112357
5000 0,104429
10000 0,102549
100000 0,099448
1000000 0,098467
……………….. …………………
Розрахований нетто-тариф (T0) 0,0980134
Для розрахунків виберемо значення ставки та інвестиційного доходу таким, що дорівнює 4 % (і = 0,04), і візьмемо рівень довірчої ймовірності ? = 0,95, так що t? = 1,645.
На підставі даних таблиці дожиття та смертності в Україні за 1994,1995 рр., за формулою
при S= 1 обчислюємо нетто-тариф Т0= 0,0980134.
Згідно з формулою
залежність нетто-тарифу від запланованої кількості ' страхування відбиває таблиця, наведена на с. 534.
Loading...

 
 

Цікаве