WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Визначення тарифів за договорами загального страхування - Реферат

Визначення тарифів за договорами загального страхування - Реферат

ВИЗНАЧЕННЯ ТАРИФІВ ЗА ДОГОВОРАМИ ЗАГАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Класичний підхід до визначення тарифів. Під договорами за-гального страхування розумітимемо договори страхування, які не є договорами страхування життя. Договори загального страхування характеризуються відносно коротким терміном дії договору - від кількох днів до одного року. Ця особливість визначає характерні особливості розрахунку страхових тарифів за такими договорами:
" обчислюється розмір лише разової страхової премії;
" не враховується можливий інвестиційний прибуток від роз-міщення тимчасово вільних коштів страхових резервів із цих видів страхування.
При розрахунку нетто-премії за договорами загального страхування вважають, що розмір N разової нетто-премії виражає еквівалентність зобов'язань страховика та страхувальників І пропорційна до страхової суми S:
N=T·S,
де коефіцієнт пропорційності Т називають нетто-тарифом, або нетто-ставкою.
Брутто-премія B, або просто страхова премія, пропорційна нетто-премії N:
B=?N
де коефіцієнт пропорційності ? (? > 1) містить частку f навантаження (адміністративні витрати, комісійні, плановий прибуток страховика) і визначається співвідношенням
Для визначення структури нетто-тарифу за договором загального страхування розглянемо гіпотетичний випадок, коли відома вся необхідна для розрахунків інформація.
Приклад. Припустимо, що при проведенні страхування визначеного ризику (наприклад, майнове страхування будівель від стихійного лиха) протягом фіксованого проміжку часу ?t (наприклад, одного року) страховиком заплановано:
o проведення страхування за п (п = 1, 2, ...) договорами зі страховими сумами S1, S2, S3, ……. Sп відповідно;
o настання за цими договорами т страхових випадків зі страховими виплатами .
Визначимо розмір нетто-тарифу при страхуванні ризику, який відповідав би взятим зобов'язанням страховика з названих видів страхування.
У розглянутому випадку нетто-тариф можемо визначити на підставі загального принципу еквівалентності зобов'язань страховика та страхувальників Зобов'язання страховика дорівнюють сумі страхових відшкодувань
а зобов'язання страхувальників - сумі внесених нетто-премій
де T0 - нетто-тариф, який потрібно визначити. Значення Т0 в даному прикладі можемо знайти з рівняння балансу зобов'язань страховика та страхувальників:
або
У цьому балансовому співвідношенні зручно виконати усереднення за договорами страхування, поділивши обидві частини останнього на тп:
а далі, ввівши значення - середньої страхової виплати та значення - середньої страхової суми на один договір
перейти до співвідношення ,
звідки знаходимо шукане значення нетто-тарифу
Останню рівність записують, як правило, у вигляді
Т0=Кзбw,
тобто виражають нетто-тариф при страхуванні визначеного ризику через два основні параметри:
o коефіцієнт збитковості за даним страховим ризиком
o відносну частоту настання страхової події за даним страховим ризиком
Наведені співвідношення вирішують поставлене завдання і дають змогу розраховувати нетто-тариф при страхуванні визначеного ризику лише у апостеріорному (післядослідному) випадку, коли відома вся необхідна інформація, а саме - відомі значення параметрів п, т, або Кзб, w. На практиці при апріорному (до початку досліду) визначенні тарифів жодний із цих параметрів не відомий і всі вони є випадковими додатними величинами. Але наведений приклад та отримані співвідношення мають важливе значення для перевірки і коригування за результатами страхової діяльності правильності апріорного визначення тарифів. Саме ці співвідношення вказують на необхідність у діяльності кожної страхової компанії постійного спостереження та аналізу значень параметрів Кзб, w за прийнятим на страхування ризиком і дають змогу періодично коригувати наперед визначені для такого ризику тарифні ставки.
При апріорному визначенні нетто-тарифу у загальному випадку розглянутої моделі страхових відшкодувань у співвідношенні Т0 = Кзбw потрібно розв'язати суперечність, яка полягає в тому, що ліва частина (нетто-тариф) має бути наперед визначеною фіксованою величиною, а права частина є випадкова величина, значення якої можуть істотно змінюватися в різні періоди діяльності страховика.
Для розв'язання цієї суперечності широке застосування набув метод, який грунтується на тому, що замість випадкової величини достатньо взяти її найбільше можливе із заданою довірчою ймовірністю значення.
Такий підхід визначає структуру нетто-тарифу за договором загального страхування:
T=T0+Tp
де T0= М [Кзбw] - основна частина нетто-тарифу (математичне сподівання величини збитків з одиниці страхової суми в разі великої кількості договорів страхування за визначеним ризиком);
Тр = Т0 ~ ризикова (страхова) надбавка до основної частини нетто-тарифу, яка із заданою довірчою ймовірністю враховує можливі небажані відхилення - відносної величини виплат і обчислюється за формулою:
де п - кількість договорів страхування за визначеним ризиком, що планується;
р - імовірність настання страхової події за визначеним ризиком.
За законом великих чисел при великих значеннях п випадкова величина w прямує з імовірністю одиниця до значення р теоретичної імовірності настання страхової події за визначеним ризиком i р=M[w].
Отже, нетто-тариф при страхуванні виділеного ризику розраховується із заданою довірчою ймовірністю ? за формулою
де t?- квантиль рівня у нормального розподілу;
п - кількість договорів страхування за визначеним ризиком, що планується;
р - ймовірність настання страхової події за визначеним ризиком;
M[Кзб] - математичне сподівання збитковості.
Математичне сподівання величини Кзб для визначеного ризику практично не змінюється і може бути визначено так:
" 0,3 - при страхуванні від нещасних випадків та хвороби;
" 0,4 - при страхуванні засобів наземного транспорту;
" 0,5 - при страхуванні вантажів та майна (крім засобів транс-порту);
" 0,6 - при страхуванні засобів повітряного та водного транс-порту;
" 0,7 - при страхуванні відповідальності власників автотран-спортних засобів та інших видів відповідальності, а також при страхуванні фінансових ризиків.
Для обчислення нетто-премії за договором страхування визначеного ризику слід нетто-тариф помножити на страхову суму: N=ST.
Зауважимо, що величина нетто-тарифу істотно залежить:
" від запланованої кількості договорів страхування за визначеним ризиком і зменшується з їх зростанням до математичного сподівання величини збитків з одиниці страхової суми;
" від значення довірчої ймовірності шуканого тарифу і зростає з наближенням цього значення до одиниці;
" від точності вибору значення коефіцієнта збитковості.
Страхові тарифи в індивідуальній моделі ризику. Наведені формули у явному вигляді виражають класичний підхід розрахунку нетто-тарифу для страхового ризику за наявності мінімальної інформації про можливі майбутністрахові виплати. Якщо відомі додаткові статистичні дані про процес настання страхової події, можливе застосування більш точних методів обчислення страхових тарифів.
Для розв'язання відповідних задач вводять різні статистичні моделі страхових ризиків і розглядають відповідні моделі розподілу сумарного розміру страхового відшкодування. Найпростішою з них є модель індивідуальних ризиків, яка щодо договорів загального страхування передбачає таке:
o кількість п незалежних між собою договорів страхування фіксована та наперед визначена;
o для кожного договору страхування відомі статистичні властивості пов'язаного з ним можливого відшкодування Хk де k - порядковий номер договору.
Зауважимо, що далеко не за кожним договором виплачується страхове відшкодування, тому деякі випадкові величини Хk. (страхових відшкодувань за k-м договором) можуть дорівнювати нулю.
Загальний розмір страхового відшкодування за страховою подією, тобто розмір зобов'язань страховика, визначає сума незалежних між собою випадкових величин
Sn=X1+X2+…+Xn
У загальному випадку при використанні моделі індивідуального ризику величина Вk страхової премії за k-м
Loading...

 
 

Цікаве