WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Методика розрахунку страхових тарифів та платежів в майновому страхуванні. - Курсова робота

Методика розрахунку страхових тарифів та платежів в майновому страхуванні. - Курсова робота

суми;
3) розрахунок ризикової надбавки з використання стійких статистичних рядів - у зв'язку з можливими коливаннями за рахунок ризикової надбавки створюється запасний фонд, який розраховується на основі показника середнього квадратичного відхилення (чи 2-х сигмового інтервалу);
4) визначення можливого інтервалу зміни показника з певним ступенем вірогідності - перевіряють ряд на стійкість, використовуючи теорію помилок. Якщо ряд стійкий, то медіана наближається до середнього значення ряду, якщо нестійкий. то необхідно збільшити тарифний період або взяти 3-х сигмовий інтервал. Статистикою встановлено, що одиничне квадратичне відхилення гарантує 68 % впевненості, що виплати не вийдуть за межі тарифу, подвійне середнє квадратичне відхилення підвищує цю впевненість до 95 %, а потрійне - до 97,9 %;
5) розрахунок навантаження, виходячи із витрат на ведення страхової справи та планового прибутку - до тарифа-брутто у складі навантаження включають прибуток, оскільки страхування є також видомбізнесу й підприємницької діяльності;
6) розрахунок тарифа-брутто - підсумовуємо всі елементи тарифу;
7) визначення структури тарифа-брутто та питомої ваги кожного його елементу - для спрощення подальших розрахунків страхових тарифів встановлюється питома вага кожного з його елементів Наприклад, враховуючи вимогу встановлення величини страхових резервів не більш, як 50 % від страхових платежів, тариф-брутто дорівнює тарифу-нетто, помноженому на 2. А .якщо витрати на ведення страхової справи встановити на рівні 20 %, від тарифа-брутто і прибуток від собівартості складатиме 4 - 6 % (світовий досвід), то страховий тариф буде значно меншим.
Тариф-нетто (Тn) безпосередньо виражає ціну страхового ризику, призначений для здійснення страхових виплат, забезпечує створення страхового фонду та запасного фонду, які формують страхові резерви.
Тариф-нетто складається із тарифа-нетто основного (Tno) та ризикової надбавки (?r):
Тn = Tno + ?r. (2.1.1)
При побудові тарифа-нетто основного враховується ймовірність настання страхового випадку - p(a), коефіцієнт відношення середньої виплати на один договір страхування до середньої страхової суми на один договір - k, тобто,
Tno = p(a) k 100 (2.1.2)
Якщо
p(a) = , (2.1.3)
де т - кількість несприятливих для страхової події випадків;
n - загальна кількість випадків з однаковими можливостями настання.
І якщо умовно (тому що не враховані ще частота настання страхового випадку, його спустошувальність, відношення ризиків) припустити, що
k = , (2.1.4)
де - середня страхова виплата на один договір страхування;
- середня страхова сума на один договір страхування (визначаються за середньою арифметичною), то
Tno = 100 = 100. (2.1.5)
При розрахунку ризикової надбавки застосовують формулу:
?r = 1,2 t? , де (2.1.6)
1,2 - сталий коефіцієнт;
t? - квантіль рівня ? нормального розподілу;
p(a) - ймовірність настання страхової події за визначеним ризиком;
n - кількість договорів страхування за визначеним ризиком, що планується.
Отже, в загальному вигляді розрахунок тарифа-нетто може бути представлений формулою:
Тn = 100 + 1,2 t? , або (2.1.7)
Тn = p(a) k 100 + 1,2 t? . (2.1.8)
Навантаження (N) покриває витрати страховика на ведення страхової справи (Ns), витрати на фінансування превентивних заходів (Npr) та забезпечує заплановану норму прибутковості (Nr).
Якщо зазначені елементи (статті) навантаження встановлені в абсолютному розмірі, то використовуємо формулу:
N = Ns + Npr + Nr (2.1.9)
Якщо одна частина статей навантаження визначаються в абсолютних числах, а інша - у відносних - відсотках до тарифа-брутто, то застосовуємо формулу:
Tb = . (2.1.10)
Якщо всі статті навантаження представлені у відсотках до тарифа-брутто, то застосовуємо формулу:
Tb = . (2.1.11)
Зазначений порядок розрахунку страхового тарифу застосовують при оцінці технічних ризиків, наприклад, ризиків, пов'язаних із нещасним випадком, вантажем чи іншими вірогідними подіями.
Для оцінки інвестиційного ризику застосовуються статистичні методи з використанням доходності проекту або діяльності підприємства.
Методика розрахунку зазначеного ризику інвестиційних вкладень (капіталовкладень) полягає в наступному:
1) вивчення статистики втрат на даному або аналогічному виробництві - при рішенні про допустимість та доцільність підприємницького ризику визначається не ймовірність рівня втрат, а ймовірність того, що вони не перевищать деякого встановленого значення;
2) встановлення ймовірності віддачі - R - за допомогою розрахунку показника варіації можливих інвестиційних рішень (віддачі) -
p(a): ; (2.1.12)
3) визначення дисперсії - міри відхилення ознаки від середнього значення;
4) встановлення величини ризику та можливого значення доходності проекту, що розглядається;
5) розрахунок страхового тарифу на основі оцінки ймовірності страхового випадку - отримання віддачі нижче встановленої межі, але до беззбиткового рівня.
Методика групової експертної оцінки використовується, коли у фінансових системах страхування виникають проблеми, що виходять за межі формальних математичних постановок задач. Основний принцип - з'ясування колективної думки. Порядок експертної оцінки наступний:
1) формування цілі;
2) постановка задачі;
3) створення групи управління;
4) описання форми отримання необхідного результату;
5) вибір методів отримання результатів;
6) підбір експертної групи (можлива оцінка компетентності експертів);
7) складання анкет опитування;
8) опитування експертів;
9) обробка (методом надання переваг, методом рангів) та аналіз результатів;
10) складання звіту;
11) встановлення страхового тарифу та страхових платежів.
За тими ризиками, де неможливо застосувати зазначені методи, використовують метод аналогій з іншими страховими компаніями або іншими об'єктами, що страхуються.
Методика розрахунку страхового тарифу та страхових платежів методом аналогій передбачає:
" вибір економічних показників для оцінки співставлення об'єктів, що розглядаються;
" розрахунок відносних показників для оцінки середніх значень;
" вибір бази розрахунку тарифу;
" розрахунок страхового тарифу та страхових платежів.
Методика розрахунку страхового тарифу за допомогою
Loading...

 
 

Цікаве