WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка рівня ризику діяльності на основі зон ризику, оцінка ризику діяльності через імовірнісні характеристики, оцінка ризику (рейтинг) діяльності к - Реферат

Оцінка рівня ризику діяльності на основі зон ризику, оцінка ризику діяльності через імовірнісні характеристики, оцінка ризику (рейтинг) діяльності к - Реферат


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Оцінка рівня ризику діяльності на основі зон ризику, оцінка ризику діяльності через імовірнісні характеристики, оцінка ризику (рейтинг) діяльності комерційного банку, обґрунтування підприємницьких рішень на основі оцінки границь фінансової стійкості підприємства
Робота 1
Оцінка рівня ризику діяльності на основі зон ризику
1. Вихідна інформація для аналізу (табл. 1.1.)
2. Завдання для аналізу:
" Побудувати зони ризику на основі граничних рівнів збитків (табл. 1.2.)
" Оцінити величину ймовірності "роботи" у кожній зоні ризику
" Зробити загальні висновки стратегії підприємництва згідно матриці прийняття рішення (додаток А).
" Побудувати емпіричний розподіл (табл. 1.2.)
" Побудувати графік інтегральної кривої розподілу
Таблиця 1.1.
Рівень збитків від діяльності
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35 45 50 55 70 75 110 80 98 80 56 110
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
120 115 90 95 35 45 35 35 65 20 20 12 18
Таблиця 1.2.
Граничні рівні збитків
Хприп - рівень гранично припустимого ризику (збитків) = 30
Хкрит - рівень гранично критичного ризику (збитків) = 60
Хкат - рівень гранично припустимого ризику (збитків) = 90
Таблиця 1.3
Імовірні характеристики операцій
Інтервали Значення Частота Імовірність Накопичена ймовірність Зворотна ймовірність
к % к % к %
0 - 30 20, 20, 12, 18 4 0,16 16 0,16 16 0,84 84
31 - 60 35, 45, 50, 55, 56, 35, 45, 35, 35 9 0,36 36 0,52 52 0,48 48
61 - 90 70, 75, 80, 80, 90, 65 6 0,24 24 0,76 76 0,24 24
90 - 120 110, 98, 110, 120, 115, 95 6 0,24 24 1 100 0 0
Разом 25 1 100
?
?
Інтервали Значення Часто-та Імовірність Накопичена ймовірність Зворотна ймовірність
к % к % к %
0 - 20 12,18,20,20 4 0,16 16 0,16 16 0,84 84
21 - 40 35,35,35,35 4 0,16 16 0,32 32 0,68 68
41 - 60 45,45,50,55,56 5 0,2 20 0,52 52 0,48 48
61 - 80 65,70,75,80,80 5 0,2 20 0,72 72 0,28 28
81 - 100 90,95,98 3 0,12 12 0,84 84 0,16 16
100 - 120 110,110,115,120 4 0,16 16 1 100 0 0
Разом 25 1 100
Матриця прийняття рішень по управлінню ризиком
Градація
ймовірностей
Рівень збитків (грн) Близька до нуля
0 - 0,1 Низька
0,1 - 0,3 Невелика
0,3 - 0,5 Середня
0,5 - 0,7 Велика
0,7 - 0,8 Близька до одиниці
0,8 - 1,0
Незначні
(від 0 до 20) Прийняття ризику
Прийняття ризику чи створення резервів (запасів)
Малі
(від 20 до 40) Створення резервів (запасів)
Помірковані
(від 40 до 60) Створення резервів (запасів) Зовнішнє страхування чи (і) розподіл ризику Уникнення ризику
Середні
(від 60 до 80) Зовнішнє страхування чи (і) розподіл ризику Уникнення ризику
Великі
(від 80 до 100) Зовнішнє страхування чи (і) розподіл ризику Уникнення ризику
Катастрофічні
(від 100 до 120) Зовнішнє страхування чи (і) розподіл ризику Уникнення ризику
Робота 2
Оцінити рівень ризику діяльності через імовірнісні характеристики
1. Вихідна інформація для аналізу (табл. 2.1.)
2. Завдання для аналізу:
" Розрахувати, показники ризику через узагальнюючі статистичні показники (табл. 2.2.).
" Розрахувати ймовірні характеристики комерційних операцій (табл. 2.3).
" Побудувати графіки для ймовірностей.
" Зробити загальні висновки.
Таблиця 2.1.
Показники ефективності операцій
Операції
А Б В
Прибуток Імовірність Прибуток Імовірність Прибуток Імовірність
235
245
125
368
348
415 0,12
0,2
0,1
0,05
0,23
0,3 260
190
270
360
410
250 0,26
0,14
0,2
0,12
0,18
0,1 150
260
220
120
230
380 0,12
0,18
0,15
0,15
0,15
0,25
1. Розрахуємо середній очікуваний прибуток :
Аср. = 235*0,12+245*0,2+125*0,1+368*0,05+348*0,23+415*0,3=312,64
Бср. = 260*0,26+190*0,14+270*0,2+360*0,12+410*0,18+250*0,1=290,2
Вср. = 150*0,12+260*0,18+220*0,15+120*0,15+230*0,15+380*0,25=245,3
2. Модальне значення прибутку - значення прибутку, що найчастіше зустрічається, тобто 260
3.Медіанне значення прибутку - значення, що ділить ранжований ряд навпіл, так як кількість значень парна, то медіанним значенням буде проста арифметична двох центральних значень :
Ам = 296,5
Бм = 265
Вм = 225
4. Середнеквадратичне відхилення:
А = (235-312,64)2 *0,12 + (245-312,64)2 *0,2 + (125-312,64)2 *0,1 + (368-312,64)2 *0,05 + (348-312,64)2 *0,23 + (415-312,64)2 *0,3 = 8743дні
Б = (260-290,2)2 *0,26+ (190-290,2)2 *0,14 + (270-290,2)2 *0,2 + (360-290,2)2 *0,12 + (410-290,2)2 *0,18 + (250-290,2)2 *0,1 = 5054 днів
В = (150-245,3)2 *0,12 + (260-245,3)2 *0,18 + (220-245,3)2 *0.15 + (120-245,3)2 *0.15+ (230-245,3)2 *0.15 + (380-245,3)2 *0,25 = 8151 днів
5. Розрахуємо коефіцієнт варіації :
за очікуваним значенням за модальним значенням за медіанним значенням
А = 8743 / 312,64 = 27,97 А = 8743 / 260 = 33,63 А = 8743 / 296,5 = 29,49
Б = 5054 / 290,2 = 17,42 Б = 5054 / 260 = 19,44 Б = 5054 / 265= 19,07
В = 8151 / 245,3 = 33,23 В = 8151 / 260 = 31,5 В = 8151 / 225 = 36,23
Таблиця 2.2.
Показники ризику через узагальнюючі статистичні показники

п./п. Найменування показника Значення для операцій
А Б В
1 Середній очікуваний прибуток 312,64 290,2 245,3
2 Модальне значення прибутку 260 260 260
3 Медіанне значення прибутку 296,5 265 225
4 Середнє квадратичне відхилення 8743 5054 8151
5 Коефіцієнт варіації, %:
" За очікуваним значенням
" За модальним значенням
" За медіанним значенням 27,97
33,63
29,49 17,42
19,44
19,07 33,23
31,5
36,23
Найефективнішими, за результатами розрахунків, є операції Б.
Таблиця 2.3
Імовірні характеристики операцій
Операція Прибуток Імовірність Накопичена ймовірність Зворотна імовірність
Коеф. % Коеф. % Коеф. %
А 125 0,1 10 0,1 10 0,9 90
235 0,12 12 0,22 22 0,78 78
245 0,2 20 0,42 42 0,58 58
348 0,23 23 0,65 65 0,35 35
368 0,05 5 0,7 70 0,3 30
415 0,3 30 1 100 0 0
0 1 100
Б 190 0,14 14 0,14 14 0,86 86
250 0,1 10 0,24 24 0,76 76
260 0,26 26 0,5 50 0,5 50
270 0,2 20 0,7 70 0,3 30
360 0,12 12 0,82 82 0,18 18
410 0,18 18 1 100 0 0
1 100
В 120 0,15 15 0,15 15 0,85 85
150 0,12 12 0,27 27 0,73 73
220 0,15 15 0,42 42 0,58 58
230 0,15 15 0,57 57 0,43 43
260 0,18 18 0,75 75 0,25 25
380 0,25 25 1 100 0 0
1 100
Робота 3
Оцінити рівень ризику (рейтинг) діяльності комерційного банку
1. За даними вибірки показників 10 банків (табл. 3.1):
" ліквідності К1=Високоліквідні активи/Сумарні активи,
" прибутковості К2=Прибуток/Сумарні активи
" капітальної стійкості К3=Капітал/Залучені кошти
2. Оцінкаважливості показників (табл. 3.2)
3. Визначити їх рейтинг у середині вибірки.
Таблиця 3.1
Показники діяльності комерційних банків
Назва банку К1 К2 К3
Кривбас-банк 0,123 0,0052 0,215
Київ-банк 0,152 0,0065 0,235
Ва-банк 0,081 0,0102 0,169
Енерго-банк 0,161 0,0004 0,332
Юж-банк 0,034 0,0096 0,479
Восток-банк 0,073 0,0073 0,361
Океан-банк 0,218 0,0145 0,179
Звезда-банк 0,298 0,0059 0,199
Горняк-банк 0,201 0,003 0,13
Авто-банк 0,197 0,0101 0,325
Таблиця 3.2
Важливість показників
J1 J2 J3
0,22 0,2 0,58
Рейтинг банку - це порівняльна оцінка діяльності кількох банків. В основі рейтингу лежить узагальнена характеристика за певними ознаками, що дає змогу вишикувати (згрупувати) банки у певній послідовності.
Одним із способів визначення рейтингу комерційного банку є методика оцінки рейтингу банку всередині вибірки. Вона реалізується за такими етапами:
1. Нормування
Loading...

 
 

Цікаве