WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Статистика кредиту - Реферат

Статистика кредиту - Реферат

нормативними вимогами (ставкою) Національного банку України (НБУ);
o цінами, які встановлюють конкуренти;
o фінансовими потребами банку;
o вартістю продуктів і послуг;
o рівнем і характером попиту споживачів.
Банківська процентна ставка є відношенням суми коштів, що сплачується як процент, до суми коштів, наданих у позику.
На рівень процентної ставки насамперед впливають попит і пропозиція на позиковий капітал. Внаслідок підвищення попиту підвищується й ціна, і навпаки. Другим важливим чинником є інфляція. Підвищення рівня інфляції призводить до підвищення процентної ставки, оскільки гроші знецінюються.
На рівень процентної ставки впливає також строк, на який надається позика: за короткостроковими позиками ставка вища, ніж за довгостроковими.
До основних чинників, що впливають на рівеньпроцентних ставок, належать також ціна кредитних ресурсів і облікова ставка НБУ, яка є основним важелем регулювання кредитно-фінансової сфери економіки.
За допомогою статистичних методів вивчають динаміку процентних ставок під впливом основних чинників; вплив на динаміку доходів банку динаміки обсягу позик і процентних ставок, а також; здійснюють прогнозування.
Складовими кредитної процентної ставки (Р) є без ризикова ставка (-Рбр)і поправка на інфляцію (Лн) і ризикова премія (Рриз)-
Безризикова ставка повинна враховувати можливу її динаміку у зв'язку з підвищенням вартості позикових коштів у результаті розвитку бізнесу та компенсацію за використання коштів у майбутньому.
Поправка процентної ставки на інфляцію оцінюється на основі передбачення майбутньої інфляції, а також на основі її впливу на інвестиції, купівельну спроможність грошової одиниці та вартість грошових ресурсів.
Ризикова процентна ставка є поправкою на ризик неплатежів закредитним портфелем. Рівень процентної ставки визначають за формулою
Аналіз коливань складових процентної ставки та її прогнозування здійснюють за допомогою моделей статистичного прогнозування.
Оцінка кредитного ризику
Кредитний ризик - це ризик несплати позичальником основного боргу і процентів, що належать кредитору.
У процесі аналізу кредитних ризиків оцінюють кількісні та якісні чинники діяльності клієнта, які є основою його кредитоспроможності.
Для оцінки ступеня ризику використовують таку систему показників:
o ступінь ризику (ri);
o обсяг кредиту (Крi);
o класифіковану вартість портфеля кредитів (Кркл = EKpiri);
o ступінь якості портфеля кредитів
o середній рівень ризику
o динаміку ризику портфеля кредитів
Для розрахунку необхідних резервів покриття витрат за позики обчислюють можливий обсяг списання заборгованості, питому вагу середнього обсягу списання в загальному обсязі заборгованості за окремими групуваннями кредитів.
Неефективність кредитної діяльності банку зумовлюється низкою чинників. Розглянемо основні з них.
1. Концентрація кредитних ризиків, тобто надання певним клієнтам великої частки кредитів.
2. Надмірне розширення та швидке зростання, тобто надання позик у розмірах, які не відповідають обсягу капіталу банку; поширення діяльності банку на географічні регіони та ділові сфери, не знайомі банку або для функціонування в яких банк оснащений недостатньою мірою.
3. Пов'язане кредитування, тобто надання кредитів позичальникам, які пов'язані певними відносинами з банкіром або банком.
4. Невідповідність, тобто кредитування без урахування необхідних пропорцій між активними і пасивними операціями.
5. Неефективне стягнення позик, коли діяльність банку пов'язана з конфліктами між банком і позичальниками.
6. Надання ризикованих кредитів:
o для роз починання бізнесу, де обсяг позик перевищує інвестиції власників;
o для так званих спекулятивних угод;
o для операцій з нерухомістю підприємствам з обмеженими власними коштами;
o під проекти з ризиком морального старіння;
o під заставу низько ліквідних цінностей.
Список використаної літератури
1. Банківська статистика: Опорний конспект лекцій / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач. - К.: МАУП, 1999.
2. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - К. 1995.
3. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: В 2 т. - К.: НИКА-Центр, 1999.
4. Грабовецький Б. Є. Методичні вказівки до вивчення курсу "Загальна теорія статистики". - Вінниця, 1999.
5. Захожай В. В., Шепітко Г. Ф. Статистика ринку товарів та послуг. - К.: Вид-во УФІМВ, 1998.
6. Збірник задач зі статистики / За ред. А. В. Головача, А. М. Єриної, О. В. Козирева, С. С. Герасименка. - К.: Вища шк., 1994.
7. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посіб. - К.: Вид-во КНЕУ, 2001.
8. Ерина А. М., Пальян 3. О. Теория статистики: Практикум. - К.: Т-во "Знання", 2001.
9. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М. Економіка торговельного підприємства. - К.: Хрещатик, 1999.
10. Митрофанов Г. В. Методика аналізу фінансового стану підприємства. - К.: Вид-во КТЕІ, 1993.
11. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. - К.: Вік, Глобус, 1992.
12. Рябушкин В. Т. Основы статистики финансов. - М.: Финстатин-форм, 1997.
13. Статистика / С. С. Герасименко та ін. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998.
14. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, М. Єріна та ін. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вид-во КНЕУ, 2000.
15. Статистика банківської діяльності: Навч. посіб. / А. В. Головач, B. Б. Захожай, К. С. Базилевич. - К.: МАУП, 1999.
16. Статистика кредиту: Конспект лекцій з курсу "Фінансова статиcтика" / Укл. О. Г. Демешко. - К.: Вид-во КДТЕУ, 1998.
17. Статистика финансов: Учебник / Под ред. проф. В. Н. Салина. -М.: Финансы и статистика, 2000
18. Теслюк И. Е. Статистика финансов. - Минск: Вышэйш. шк., 1994.
19. Ткаченко Н. М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины: Учебник для студ. высш. учеб. завед. экон. спец. - 7-е изд., доп. и перераб. - К.: А. С. К., 2001.
20. Ушакова Н. М., Лігоненко Л. О. Кредитна політика торговельного підприємства: Навч. посіб. - К.: Вид-во КТЕІ, 1994.
Loading...

 
 

Цікаве