WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Ряди динаміки - Реферат

Ряди динаміки - Реферат

інтервалів на один інтервал. При цьому коливання динамічного ряду згладжуються. Недолік методу полягає в тому, що згладжений ряд коротший від емпіричного. Крім того, він лише ілюструє тенденцію, але не дає можливості кількісно виміряти її.
Ступінчасті середні обчислюють за збільшеним інтервалом часу. При цьому первинні емпіричні рівні замінюються середніми рівнями.
Якщо в динамічному ряду спостерігаються періодичні коливання, то треба брати такий збільшений інтервал, який дорівнює періоду коливання. Такий інтервал згладжує випадкові коливання, але невідображує зміни рівнів всередині збільшеного інтервалу.
Виявляють тенденцію і кількісно вимірюють її методом аналітичного вирівнювання. При цьому застосовують "трендовікриві" - математичні функції, за допомогою яких описується основна тенденція. Тип функцій залежить від специфіки процесу, характеру його динаміки: рівномірне, прискорене чи уповільнене збільшення або зменшення рівнів ряду.
На практиці перевагу віддають функціям, параметри яких мають чіткий економічний зміст і виявляють абсолютну чи відносну швидкість розвитку.
1. Лінійна функція
де aо - рівень ряду при t =0; a і - стабільна абсолютна швидкість;
t - порядковий номер періоду.2. Парабола другого порядку
де a - початкова абсолютнашвидкість; aі - стале абсолютне при-скорення.
3. Показникова функція
де a - стабільний коефіцієнт зростання.
Аналіз ланцюгових характеристик динаміки, як правило, гарантує адекватний вибір форми тренду. Якщо характер динаміки надто складний, а визначати тенденції потрібно точно, то адекватністьтренду доцільно перевіряти за допомогою критеріїв математичної статистики.
Параметри трендових кривих визначають методом найменших квадратів, згідно з яким сума квадратів відхилень теоретичних рівнів ряду (Yt) від фактичних (yt) має бути мінімальною:
Параметри трендових кривих визначають з нормальних рівнянь. Для лінійної функції
Іноді потрібно знайти відсутні проміжні рівні ряду. Цю процедуру називають інтерполяцією і здійснюють з огляду на загальну тенденцію розвитку за досліджуваний період.
У прогнозуванні економічних показників використовують екстрополяцію. При цьому обчислюють значення рівнів за межами наявних фактичних даних. В екстраполяції виходять з припущення, що виявлена тенденція зберігатиметься й у подальшому. Для здійснення екстраполяції цієї операції у рівняння тренду необхідно підставити потрібне значення t згідно з продовженням вихідного ряду і розрахувати прогнозне значення It.
Багатьом процесам у суспільстві та економіці притаманні коливання в межах року, тобто їх рівні з року в рік у деякі місяці більші (або менші), ніж у інші. Такі внутрішні коливання, що мають більш-менш регулярний характер, називають сезонними. Виявити і виміряти їх можна за допомогою індексу сезонності (Iез). Для цього використовують різні способи.
1. Спосіб змінної середньої. Застосовують для рядів з вираженою основною тенденцією розвитку (тренд наявний). При цьому індекс сезонності обчислюють за формулою
2. Спосіб постійної середньої. Застосовують для рядів з невираженою основною тенденцією розвитку (тренд відсутній). Згідно з цим способом індекс сезонності визначають так:
Для порівняння інтенсивності сезонних коливань одного чи різних явищ в різні роки використовують узагальнюючі характеристики варіації індексів сезонності:
o середнє лінійне відхилення
o середнє квадратичне відхилення
де n - кількість періодів у динамічному ряду (наприклад, місяців).
Список використаної літератури
1. Банківська статистика: Опорний конспект лекцій / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач. - К.: МАУП, 1999.
2. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - К. 1995.
3. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: В 2 т. - К.: НИКА-Центр, 1999.
4. Грабовецький Б. Є. Методичні вказівки до вивчення курсу "Загальна теорія статистики". - Вінниця, 1999.
5. Захожай В. В., Шепітко Г. Ф. Статистика ринку товарів та послуг. - К.: Вид-во УФІМВ, 1998.
6. Збірник задач зі статистики / За ред. А. В. Головача, А. М. Єриної, О. В. Козирева, С. С. Герасименка. - К.: Вища шк., 1994.
7. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посіб. - К.: Вид-во КНЕУ, 2001.
8. Ерина А. М., Пальян 3. О. Теория статистики: Практикум. - К.: Т-во "Знання", 2001.
9. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М. Економіка торговельного підприємства. - К.: Хрещатик, 1999.
10. Митрофанов Г. В. Методика аналізу фінансового стану підприємства. - К.: Вид-во КТЕІ, 1993.
11. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. - К.: Вік, Глобус, 1992.
12. Рябушкин В. Т. Основы статистики финансов. - М.: Финстатин-форм, 1997.
13. Статистика / С. С. Герасименко та ін. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998.
14. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, М. Єріна та ін. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вид-во КНЕУ, 2000.
15. Статистика банківської діяльності: Навч. посіб. / А. В. Головач, B. Б. Захожай, К. С. Базилевич. - К.: МАУП, 1999.
16. Статистика кредиту: Конспект лекцій з курсу "Фінансова статиcтика" / Укл. О. Г. Демешко. - К.: Вид-во КДТЕУ, 1998.
17. Статистика финансов: Учебник / Под ред. проф. В. Н. Салина. -М.: Финансы и статистика, 2000
18. Теслюк И. Е. Статистика финансов. - Минск: Вышэйш. шк., 1994.
19. Ткаченко Н. М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины: Учебник для студ. высш. учеб. завед. экон. спец. - 7-е изд., доп. и перераб. - К.: А. С. К., 2001.
20. Ушакова Н. М., Лігоненко Л. О. Кредитна політика торговельного підприємства: Навч. посіб. - К.: Вид-во КТЕІ, 1994.
Loading...

 
 

Цікаве