WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Методи аналізу взаємозв'язків - Реферат

Методи аналізу взаємозв'язків - Реферат

комбінаційних групувань. Це уможливлює визначення напрямків і щільності зв'язку між показниками.
При обробці даних опитувань використовують різні статистичні методи. Для вивчення структурних змін застосовують непарамет-ричні методи перевірки гіпотез, зокрема таблиці співзалежності з використанням критерію О. Чупрова. При цьому використовують розподіли респондентів (за соціальним положенням, рівнем доходу, родом занять тощо) та юридичних осіб (за галуззю, родом занять, розмірами підприємств тощо). За підсумкову ознаку беруть готовність придбати окремі види послуг, оцінку їх якості, привабливість, прий-нятність ціни, організацію реалізації, бажаність додаткових форм обслуговування тощо.
Співзалежність, що характеризує готовність респондентів залеж-но від віку вкладати гроші в банк, можна навести у вигляді табл. 9.1.
Суттєвість зв'язку між; віком респондентів і їхньою готовністю вкладати гроші в банк оцінюють за допомогою критерію Персона (X2):
де г, j - номер групи відповідно за віком і готовністю вкладати грошів банк; т1, т2 - кількість груп відповідно за віком і готовністю вкладати гроші в банк; /i - частості групи за підсумком стовпчика;Wij - частості підгруп; Wj - частості групи за підсумком рядка.
Кількісну характеристику щільності зв'язку між ознаками розраховують за допомогою коефіцієнта О. Чупрова (С):
Перевірка щільності зв'язку ґрунтується на порівнянні фактичногозначення х2 з так званим критичним х21-а(К), що є тим максимально можливим значенням 2 з кількістю ступенів вільності (накладених зв'язків) К = (m1 - 1)(m2 - 1) та ймовірністю 1-а, яке може бути отримане через відсутність зв'язку.
Значення х1-а(К) відображають у таблицях математичної статистики (див. дод. 2). Якщо фактичне значення 2 перевищує критичне, то зв'язок між розподілами вважається істотним (у наведеному прикладі це означало б, що вік людини істотно впливає на її схильність до вкладення грошей у банк).
Якщо х2 < Х21-а(К), то істотність відмінностей між розподілами залишається недоведеною, а зв'язок між; схильністю вкладати грошів банк вважається неістотним.
Критерій співзалежності О. Чупрова дорівнює одиниці за однакової кількості груп, тобто при m 1 = m2. Якщо m 1 = m2, то коефіцієнт визначають за формулою Крамера:
де m min - мінімальне число груп (mх або my).
Рангова кореляція
Рангова кореляція характеризує взаємозв'язок ознак, які можна зранжувати на основі бальних оцінок. Прикладом може бути порівняння за рангами розподілу банківських установ за ліквідністю (ж)та прибутковістю (у).
Послідовність оцінки зв'язку за цим методом така: розподіляють варіанти факторної ознаки (ж) у порядку збільшення з відповідними рангами; поряд подають ранги для варіантів результативної ознаки
Якщо зв'язок між; ознаками прямий, то зі збільшенням кількості рангів ознаки х кількість рангів ознаки у так само збільшуватиметься. При зворотному зв'язку збільшення кількості рангів ознаки супроводжуватиметься зменшенням кількості рангів ознаки у. За відсутності зв'язку зміна рангу ознаки у не відображатиме жодного порядку збільшення чи зменшення.
Ступінь щільності зв'язку між ознаками визначається ранговим коефіцієнтом кореляції (?):
де d - рангова різниця; n - кількість пар варіантів.
За відсутності зв'язку ? =0, при прямому зв'язку ? має вигляд додатного дробу, при зворотному - від'ємного.
Список використаної літератури
1. Банківська статистика: Опорний конспект лекцій / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач. - К.: МАУП, 1999.
2. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - К. 1995.
3. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: В 2 т. - К.: НИКА-Центр, 1999.
4. Грабовецький Б. Є. Методичні вказівки до вивчення курсу "Загальна теорія статистики". - Вінниця, 1999.
5. Захожай В. В., Шепітко Г. Ф. Статистика ринку товарів та послуг. - К.: Вид-во УФІМВ, 1998.
6. Збірник задач зі статистики / За ред. А. В. Головача, А. М. Єриної, О. В. Козирева, С. С. Герасименка. - К.: Вища шк., 1994.
7. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посіб. - К.: Вид-во КНЕУ, 2001.
8. Ерина А. М., Пальян 3. О. Теория статистики: Практикум. - К.: Т-во "Знання", 2001.
9. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М. Економіка торговельного підприємства. - К.: Хрещатик, 1999.
10. Митрофанов Г. В. Методика аналізу фінансового стану підприємства. - К.: Вид-во КТЕІ, 1993.
11. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. - К.: Вік, Глобус, 1992.
12. Рябушкин В. Т. Основы статистики финансов. - М.: Финстатин-форм, 1997.
13. Статистика / С. С. Герасименко та ін. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998.
14. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, М. Єріна та ін. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вид-во КНЕУ, 2000.
15. Статистика банківської діяльності: Навч. посіб. / А. В. Головач, B. Б. Захожай, К. С. Базилевич. - К.: МАУП, 1999.
16. Статистика кредиту: Конспект лекцій з курсу "Фінансова статиcтика" / Укл. О. Г. Демешко. - К.: Вид-во КДТЕУ, 1998.
17. Статистика финансов: Учебник / Под ред. проф. В. Н. Салина. -М.: Финансы и статистика, 2000
18. Теслюк И. Е. Статистика финансов. - Минск: Вышэйш. шк., 1994.
19. Ткаченко Н. М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины: Учебник для студ. высш. учеб. завед. экон. спец. - 7-е изд., доп. и перераб. - К.: А. С. К., 2001.
20. Ушакова Н. М., Лігоненко Л. О. Кредитна політика торговельного підприємства: Навч. посіб. - К.: Вид-во КТЕІ, 1994.
Loading...

 
 

Цікаве