WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економетрія як наука. - Реферат

Економетрія як наука. - Реферат

те чи інше твердження не суперечить даним спостережень. Оволодівши елементарним інструментарієм економетрії, можна обгрунтовано прогнозувати розвиток цих систем, оцінювати вплив рішень чи урядових постанов щодо зміни цін, податків тощо на стан справ будь-якого підприємства, розробляти шляхи ефективного керування ними, приймати ефективні управлінські рішення.
Мета вивчення курсу "Економетрія" - навчитися аналізувати інформаційні потоки в соціально-економічних системах, прогнозувати їх поведінку, оцінювати та будувати економетричні моделі різного рівня.
Вивчення курсу передбачає відповідну математичну та економічну підготовку. Проте для того, щоб ознайомитися з проблемами, які вивчає економетрія і з якими стикаються ті, хто використовує економетричні методи, не потрібно бути спеціалістом з усіх розділів математики та економіки. Знання певних розділів математики, зокрема основ лінійної алгебри, теорії матриць, теорії ймовірностей, математичної статистики та основ економіки, можуть виявитися достатніми для вивчення курсу економетрії.
Економетрія поділяється на дві частини: економетричні методи та економетричні моделі економічних процесів і явищ.
У цьому курсі вивчається здебільшого матеріал, що входить до першої частини, тобто економетричні методи. їх можна умовно розбити на чотири групи. Перша група - це методи оцінювання параметрів класичної економетричної моделі, насамперед метод найменших квадратів (МНК). Друга група - це методи оцінювання параметрів узагальненої моделі, коли порушуються деякі передумови використання методу найменших квадратів. До третьої групи входять методи оцінювання параметрів динамічних економетричних моделей. Четверта група охоплює методи оцінювання параметрів економетричних моделей, які побудовані на основі системи одночасних структурних рівнянь.
На початку XX ст. у деяких країнах були спроби скласти так звані "барометри розвитку". Найвідоміший з них "гарвардський барометр", за допомогою якого в 20-ті роки намагалися передбачити поведінку товарного і грошового ринку.
Гарвардська школа вважалася на той час центром економічних досліджень. Тут уперше почали системно вивчати ряди економічних показників з урахуванням взаємозв'язку між ними і на основі цих показників досліджувати тенденції та цикли економічних процесів. Криза 1929-1933 pp. змусила критично переглянути методи аналізу, які застосовувалися на той час в економіці.
Лише після того як в економічних дослідженнях почали враховувати випадкові аспекти економічних явищ, стало можливим формування економетрії як галузі економічної науки.
Сучасні методи математичної статистики почали застосовувати в біології. Наприкінці XIX ст. англійський біолог К. Пірсон досліджував криві розподілу деяких числових показників людського організму. Пізніше він та його школа почали вивчати кореляції в біології та будувати лінійні регресії. Підходи, запропоновані біологами, були застосовані в економіці. У 1897 р. з'явилася праця В. Парето, у якій досліджувалися доходи населення в різних країнах. У ній вперше була застосована так звана крива Парето, параметри якої було отримано статистичними методами.
На початку XX ст. вийшло кілька праць англійського статистика Гукера, у яких за допомогою кореляційно-регресійних методів, започаткованих школою Пірсона, вивчалися взаємозалежності між економічними показниками, зокрема вплив банкрутств на товарній біржі на ціну зерна. Пізніше з'явилося багато праць як з розвитку теорії математичної статистики та її прикладних елементів, так і з практичного застосування цих методів в економічному аналізі. Насамперед,
праці Мура, які вийшли друком протягом 1914-1917 pp. У 1928 р. було опубліковано дослідження Ч. Кобба і П. Дугласа про виробничу функцію, яка ввійшла в економетрію як класичний приклад і досі є важливим інструментом економетричного аналізу. Саме ці праці заклали підвалини сучасної економетрії.
Економетрія як окрема галузь науки відома під такою назвою лише з 1930 р. Саме тоді було засновано економетричне товариство, яке визначало себе так: "Міжнародне товариство для розвитку економічної теорії і її зв'язку зі статистикою та математикою". Зауважимо, що термін "економетрія" вперше запровадив львівський учений П. Чомпа, опублікувавши у Львові в 1910 р. книгу "Нариси економетрії і природної теорії бухгалтерії, яка грунтується на політичній економії". Однак це поняття не набуло поширення, оскільки на той час не було фундаментальних праць у цій галузі науки.
Засновниками економетрії вважають Р. Фріша, Е. Шумпетера, Я. Тінбергена - послідовників неокласичної економічної школи і кейнсіанства. Вони одними з перших цілеспрямовано намагалися поєднати економічну теорію з математичними та статистичними методами. Спочатку вчені обмежувалися вивченням деяких моделей попиту і пропозиції. Лише після Другої світової війни вони почали вивчати комплексні економетричні моделі на макрорівні, у яких основна увага приділялася попиту, фінансовому стану й податкам, прибутку, цінам тощо. Основним внеском цих учених в економетричну науку є розробка економетричних моделей прийняття рішень, за яку в 1969 р. Р. Фріш та Я. Тінберген були відзначені Нобелівською премією.
Пізніше Нобелівську премію в галузі економіки отримали Т. К. Купманс (1975) за розробку лінійних економетричних моделей і розвиток статистичних методів у економетрії, Л. Р. Клейн (1980) за розробку складних економетричних моделей та їх застосування для аналізу кон'юнктурних коливань і економічної політики, Т. Хаавелмо (1989) за розробку та застосування теоретико-імовірнісних методів, особливо для аналізу взаємозалежних економетричних структур.
Значний внесок у розробку економічних моделей зробили також Нобелівські лауреати В. Леонтьев (1973), якому належать розробки в галузі балансових моделей для моделювання взаємозв'язків з великою кількістю змінних, Л. Канторович (1975), який досліджував виробничі моделі, Г. Дебрю (1983), який працював у галузі математизації економічної теорії. Хоча їхні праці безпосередньо не пов'язані з економетричними дослідженнями, усе ж вони значною мірою вплинули на подальший розвиток не лише економетрії, а й економічної науки загалом. У 2000 р. Дж. Хекман і Д. Макфеден відзначені Нобелівською премією за розробку мікроеконометрії та методів статистичного аналізу.
Список використаної літератури:
1. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 1022 с.
2. Бородин С. А. Эконометрика: Учеб. пособие. - Минск: Новое знание,2001. - 408 с.
3. Грубер Й. Економетрія: Вступ до множинної регресії та економетрії: У 2 т. - К: Нічлава, 1998-1999.
4. Джонстон Дж. Эконометрические методы. - М.: Статистика, 1980. - 444 с.
5. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 402 с.
6. Дрейпер П., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. - М.:Финансы и статистика, 1986. - Т. 1 - 365 с; Т. 2 - 379 с.
7. Емельянов А. С. Эконометрия и прогнозирование. - М.: Экономика, 1985. - С. 82-89.
Loading...

 
 

Цікаве