WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Методи дослідження якісних економічних показників - Реферат

Методи дослідження якісних економічних показників - Реферат

структурна перебудова підприємства. За-лежність випуску продукції від основного фонду в результаті перебудови змінюється, але загалом залишається неперервною. У та-кому разі функція залежності матиме кусково-лінійний графік, який відображає така регресійна модель:
де бінарна змінна d = 0, якщо х?х,і d = 1, якщо х > х.
Якщо в результаті тестування значущості параметрів моделі прий-мається нульова гіпотеза Я0 : а2 = 0, то це означає, що структурна зміна на підприємстві не відбулася.
Зауважимо, що спосіб уведення в модель бінарних змінних зале-жить від апріорної інформації щодо впливу якісних факторів на за-лежну змінну і від гіпотез, які необхідно перевірити на підставі цієї інформації. У свою чергу цей самий спосіб визначає, як будуть інтер-претовані отримані оцінки параметрів моделі.
Регресійні моделі з бінарними залежними змінними
Бінарними (дихотомними) можуть бути не лише незалежні, а й залежні змінні. Такі дані отримують, як правило, під час опитування населення, перепису тощо. Дані опитувань зазвичай якісні, тобто відтворюють певний якісний стан досліджуваного об'єкта. Залежна змінна при цьому набуває двох значень: уі = 1, якщо і-ік елемент об'єктапереходить у певний стан чи має певну властивість (ознаку), у і = 0 - в інших випадках. Наприклад, уі =1, якщо покупець (і-й респондент) купив певний товар, уі = 0 , якщо не купив; безробітний знайшов (у{ = 1) чи не знайшов (у{ = 0) робоче місце; сім'я купила
(куі = 1) чи не купила (у{ = 0) власну квартиру і т. ін. Фактори, що впливають на той чи інший стан об'єкта, звичайно можуть бути кількісними. Змінювання залежної змінної в цьому разі можна інтерпретувати як імовірність певної події. Наприклад, купівля деякого товару залежить від рівня доходу певної особи чи сім'ї, але якщо особа чи сім'я цей товар має, то навряд чи найближчим часом буде здійснено ще таку саму покупку.
Діаграма розсіювання залежності цих двох показників така: незалежна змінна (дохід) набуває певних значень на числовій осі х, а дані спостереження залежної змінної у розміщені лише на двох паралельних прямих у = 0 і у = 1. Застосування класичної регресійної залежності в таких випадках не дає бажаних результатів: на кінцях проміжку спостережень регресійна пряма значно відхиляється від точок спостереження. Зокрема, на початковому етапі вона набуватиме від'ємних значень, а на кінцевому - значень, більших від одиниці (рис. 9.1). Якщо залежна змінна інтерпретується як імовірність купівлі, такі результати взагалі абсурдні. У таких випадках доцільніше припустити, що залежність між розглянутими показниками нелінійна. Дійсно, для сімей (осіб) з низьким рівнем доходу приріст Ах мало змінює ймовірність додаткових витрат, а при значному підвищенні рівня доходу той самий приріст Ах значно збільшує ймовірність нових придбань. Якщо сім'я вже має досить високий рівень доходу і забезпечила себе необхідними товарами, марно сподіватися на нові покупки.
Логічно припустити, що регресійна функція, як і функція розподілу випадкової величини, має 5-подібну траєкторію розвитку (рис. 9.2). Практикою перевірено, що функції розподілу доходів можуть бути підпорядковані нормальному чи логістичному закону розподілу.
Означення 9.1. Регресійна модель з бінарною (дихотомною) за-лежною змінною, що має нормальний розподіл, називається пробіт-моделлю.
Означення 9.2. Регресійна модель, у якій залежна змінна підпо-рядкована логістичному закону розподілу, називається логіт-моделлю.
Вивчення взаємозв'язку регресії з бінарною залежною змінною дає підставу для вибору доцільної форми регресійного співвідношення,
відмінної від звичайної лінійної регресії, чим розширює можливості моделювання та прогнозування специфічних залежностей між еконо-мічними показниками (кількісними та якісними).
Прогнози ймовірностей за перетвореними моделями регресії (зокрема, за логіт- і пробіт-моделями) застосовуються в багатьох га-лузях людської діяльності, в економічних і соціальних дослідженнях. Аналогічні підходи можуть застосовуватись і для інших якісних змінних та узагальнених моделей регресії.
Список використаної літератури
1. Дадаян В. С. Моделирование глобальных экономических процессов. - М.: Экономика, 1984. - 278 с.
2. Демиденко Е. 3. Линейная и нелинейная регрессии. - М.: Финансы и статистика, 1981. - 302 с.
3. Дружинин В. В., Конторов Д. С. Проблемы системологии. Проблемы теории сложных систем. - М.: Радио и связь, 1986. - 296 с.
4. Дружинин В. В., Конторов Д. С. Системотехника. - М.: Радио и связь, 1985. - 200 с.
5. Дюран Б., Одел П. Кластерный анализ. - М.: Статистика, 1977. - 128 с.
6. Емельянов А. С. Общественное производство: Динамика, тенденции, модели. - К.: Наук, думка, 1980. - С. 347-409.
7. Емельянов А. С, Кузьменко В. П. Многорегиональная эконометрическая модель УКР-3: Плановое управление экономикой развитого социализма: В 5 т. - К.: Наук, думка, 1985. - Т. 1. Народнохозяйственные процессы, их планирование и прогнозирование. - С. 285-289.
8. Ивахненко А. Г., Юрачковский Ю. П. Моделирование сложных систем по экспериментальным данным. - М.: Радио и связь, 1987. - 116 с.
9. Колек Ю., Шуян И. Эконометрические модели в социалистических странах: Пер. со словац. - М.: Экономика, 1978. - 152 с .
10. Королев О. А. Проблемы конструирования и использования макроэкономических эконометрических моделей переходной экономики: на примере Украины. - К.: ТОВ "Міжнар. фін. агенція", 1997. - 224 с.
11. Корольов О. А. Економетрія в задачах, ситуаціях та проблемах для студентів спеціальності "Фінанси і кредит": Конспект лекцій і практикум: У 3 ч. - К: КДТЕУ, 1996-1997.
12. Фомин Б. С. Эконометрические теории и модели международных экономических отношений. - М.: Мысль, 1970. - 268 с.
Loading...

 
 

Цікаве