WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Моделі розподіленого лага - Реферат

Моделі розподіленого лага - Реферат

Знайдемо добутки значень часових рядів (табл.8.3).

Таблиця 8.3

Рік t

1-й

5,46

5,88

6,30

6,72

7,14

7,56

7,98

2-й

6,16

6,60

7,04

7,48

7,92

8,36

8,80

3-й

6,90

7,36

7,82

8,28

8,74

9,20

9,20

4-й

7,68

8,16

8,64

9,12

9,60

9,60

10,56

5-й

8,50

9,00

9,50

10,00

10,00

11,00

6-й

9,54

10,07

10,60

10,60

11,66

7-й

10,07

10,60

10,60

11,66

8-й

11,80

11,80

12,98

9-й

12,40

13,64

10-й

14,30

92,81

83,11

73,48

63,86

55,06

45,72

36,54

Продовженнятабл. 8.3

Рік t

1-й

8,40

8,40

9,24

1,69

17,64

2-й

8,80

9,62

1,96

19,36

3-й

10,12

2,25

21,16

4-й

2,56

23,04

5-й

2,89

25,00

6-й

3,24

28,09

7-й

3,61

28,09

8-й

4,00

34,81

9-й

4,00

38,44

10-й

4,84

42,25

27,32

18,02

9,24

31,04

277,88

Визначимо значення кореляційної функції. Запишемо всі значення кореляційної функції у табл. 8.4 і на їх основі побудуємо модель.

Таблиця 8.4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,976

0,987

0,944

0,902

0,528

0,396

0,900

0,869

0,002

0

Значення кореляційної функції свідчать про те, що найтісніший зв'язок існує між змінними рядів через один рік , та в одному й тому самому часовому періоді .

Звідси економетрична модель:

.

У лінійному вигляді вона специфікується функцією:

,

де .

Наявність лагової незалежної змінної в моделі свідчить про те, що між пояснюючими змінними і може існувати мультиколінеарність. Модель має також автокорельовані залишки.

Для оцінки параметрів цієї моделі можна скористатись перетворенням Койка. В цьому випадку співвідношення для залишків можна переписати у вигляді:

Вплив залишків зменшується з віддаленням від початкового моменту.

Запишемо економетричну модель для попереднього періоду:

.

Помножимо ліву й праву частини цієї моделі на величину і віднімемо від попередньої:

В даній моделі всі змінні зображені у вигляді квазірізницевих змінних.

Можна запропонувати і таку модифікацію моделі:

,

де перетворюється тільки залежна змінна.

Яке з цих перетворень необхідно приймати і яку із змінних треба вводити з розподіленим запізненням, приймається на основі економічної теорії та експериментів з різними альтернативними варіантами.

Щоб перейти до змінних, які зображаються як квазірізницеві за Койком, необхідно спочатку оцінити параметри моделі за методом 1МНК.

3. Визначимо параметри моделі

за методом 1МНК.

3.1.

Сформуємо матрицю :

;;

;

3.2.;

3.3. ;

3.4. ;

3.5. .

Таким чином, економетрична модель:

.

4. Знайдемо розрахункові значення залежної змінної (національного доходу) і визначимо залишки (табл. 8.5)

Таблиця 8.5

Рік

1

2

3

4

5

6

7

8

1-й

1,46

–0,056000

0,003114

2-й

1,5

1,53

–0,029140

0,000849

0,0016260

0,026661

0,000711

3-й

1,6

1,60

–0,002480

0,000006

0,0000722

0,026661

0,000711

4-й

1,7

1,68

0,024182

0,000590

–0,0000610

0,026661

0,000711

5-й

1,8

1,77

0,030663

0,000940

0,0007410

0,006481

0,000042

6-й

1,9

1,82

0,081194

0,006590

0,0024900

0,050531

0,002553

Закінчення табл. 8.5

1

2

3

4

5

6

7

8

7-й

2,0

1,94

0,060115

0,003610

0,0048810

–0,021080

0,000444

8-й

2,0

2,10

–0,099360

0,009873

–0,0059700

–0,159480

0,025433

9-й

2,2

2,21

–0,009370

0,000087

0,0009310

0,089991

0,008098

0,025661

0,0047082

0,046429

0,038704

5. Визначимо циклічний коефіцієнт кореляції та критерій Дарбіна—Уот-сона (DW):

;

;

.

Критичні значення для критерію при n = 9, m = 3 і дорівнюють:,. Оскільки знаходиться в критичному інтервалі, то конкретних висновків відносно наявності чи відсутності автокореляції зробити неможливо. У цьому випадку доцільно припустити, що існує автокореляція залишків.

Loading...

 
 

Цікаве