WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Гетероскедастичність - Реферат

Гетероскедастичність - Реферат

* В таблиці дані впорядковані за величиною доходу, починаючи від меншого до більшого значення.

Розв'язання

1. Ідентифікація змінних:

,

Y — залежна змінна (заощадження);

Х — незалежна змінна (дохід);

u — стохастична складова.

2. Специфікація моделі:

3. Визначимо наявність гетероскедастичності. Для цього застосуємо алгоритм Гольдфельда—Квандта. Дану сукупність спостережень впорядкуємо по X від меншого до більшого значення. Відшукуємо C спостережень, які знаходяться в середині сукупності:

, , , .

Тоді .

3.1. Розрахуємо економетричну модель для сукупності .

Оцінимо кількісно параметри моделі на основі 1МНК.

— перша економетрична модель.

На оcнові моделі можна зробити висновок: і якщо дохід виросте на 1, то заощадження збільшаться на 0,0069 одиниці.

3.2 Розрахуємо економетричну модель для сукупності

Оцінимо кількісно параметри моделі на основі 1МНК.

— друга економетрична модель.

На основі моделі можна зробити висновок: і якщо дохід виросте на 1, то заощадження збільшаться на 0,1649 одиниці для даної сукупності спостережень.

3.3. Для кожної моделі знайдемо суму квадратів залишків:

;

;

3.4. Знаходимо критерій R:

; .

Порівняємо цей критерій із табличним значенням критерію Фішера при ступенях свободи і рівні довіри  = 0,05 Fтабл = 5,05. Гетероскедастичність відсутня, тому що табл.

Оцінка параметрів моделі на основі узагальненого

методу найменших квадратів (методу Ейткена)

Приклад 5.2. Необхідно оцінити параметри економетричної моделі, яка характеризує залежність витрат на харчування від загальних затрат на основі даних, що наведені в табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Номер

спостереження

Витрати на харчування

Загальні затрати

1

2

3

4

5

6

1

2,30

15

2,16

0,14

0,020

2

2,20

15

2,16

0,04

0,002

3

2,08

16

2,20

–0,12

0,015

4

2,20

17

2,25

–0,05

0,002

5

2,10

17

2,25

–0,15

0,022

6

2,32

18

2,29

0,26

0,0007

7

2,45

19

2,34

0,11

0,012

Loading...

 
 

Цікаве