WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

3 – відбір та формалізація необхідної інформації;

4 – дослідження моделі (перевіряється чутливість, адекватність і стійкість результатів);

5 – побудова альтернативних сценаріїв та експерименти з моделлю;

6 – якісний аналіз та інтерпретація результатів моделювання.

37. Зв'язок між коефіцієнтом кореляції та нахилам прямої регресії.

Нехай маємо рівняння регресії Y = a+bX+e. Коефіцієнт b в рівнянні регресії характеризує зміну функції у при зміні функції х і графічно відображає кут нахилу лінії регресії. Коеф. кореляції вирахов. за формулою: Cov(x,y)/ух. . З коеф. регресії b в рівнянні регресії коеф. кореляції повязаний відношенням:

r = b  x /  y .

Кутовий коеф. регресії b являє собою тангенс кута нахилу лінії регресії до осі абсцис. Таким чином, чим більший нахил лінії регресії до осі абсцис, тим більше значення коеф. кореляції. Чим більший розлад точок навколо лінії регресії, тим менше значення коеф. кореляції.

38.Зведення задачі дробово-лінійного програмування до лінійного.

Математична модель задачі дробово-лінійного програмування має вигляд:

max(min)Z =

Обмеження:

XJ  0.

Зводимо до ЗЛП: позначимо

і введемо заміну змінних

Тоді цільова функція матиме вигляд:

Оскільки xj = yj/y0, то система обмежень матиме вигляд:

До того ж маємо:

yj0

Отримали звичайну задачу лінійного програмування:

yj0

Її можна розв'язувати симплекс-методом.

40.Інтервальні оцінки коефіцієнтів лінійного рівняння регресії.

y = b0+b1+e

Припускається, що випадкові величини емпіричних коефіцієнтів bj мають нормальний розподіл. Робочі формули t-статистики ti = (bi-i)/Sbi

мають розподіл Стьюдента зі ступенями вільності (n-2).

Для визначення 100(1-)% довірчого інтервалу за допомогою таблиць критичних точок розподілу Стьюдента та довірчої ймовірності  = 1- з (n-2) ступ. волі шукається t-критичне, яке має задовольняти умову:

P(|t|t/2(n-2))=1-

Підставляючи кожну статистику в попередній результат, відповідно будемо мати:

P(-t/2(n-2) (bi-i)/Sbi t/2(n-2))=1-.

Після перетворень матимемо:

bi-t/2(n-2)Sbiibi+t/2(n-2)Sbi.

Це і є довірчі інтервали, які з надійністю (1-) покривають теоретичні параметри i.

Фактично довірчий інтервал визначає значення теоретичних коефіцієнтів регресії, які будуть придатні при знайдених оцінках емпіричних коефіцієнтів bi.

41. Ітеративність ЕММ.

Економіко-математичне моделювання носить ітеративний х-р. Для розв'язання екон. задачі потрібно побудувати економіко-матем. модель, підготувати інформацію, відшукати оптимальний план, провести екон. аналіз отриманих результатів та визначити можливості їх практичного застосування. Задачі, що описують реальні екон. процеси, мають велику розмірність, і простий перебір всіх опорних планів таких задач є дуже складним. Тому використовують основний метод розв'язування задач лінійного програмування – симплекс-метод, який полягає у здійсненні спрямованого перебору допустимих планів у такий спосіб, що на кожному кроці здійснюється перехід від одного опорного плану до наступного.

Процес розв'язання задачі симплекс-методом має ітераційний х-р: однотипні обчислювальні процедури (ітерації) повторюються у певній послідовності доти, докине буде отримано оптимальний план задачі або з'ясовано, що його не існує.

Отже, симплекс-метод – це ітераційна обчислювальна процедура, яка дає змогу, починаючи з певного опорного плану, за скінченну к-сть кроків отримати оптимальний план задачі лінійного програмування.

42. Кваліфікаційна система ризиків

Кваліфікаційна система ризиків включає категорії, групи, види, підвиди і різновиди ризиків. Залежно від можливого результату (ризикової події) ризики можна підрозділити на дві великі групи: чисті і спекулятивні. Чисті ризики означають можливість отримання негативного або нульового результату. До цих ризиків відносяться: природно-природні, екологічні, політичні, транспортні і частина комерційних ризиків (майнові, виробничі, торгові). Спекулятивні ризики виражаються в можливості отримання як позитивного, так і негативного результату. До них відносяться фінансові ризики, що є частиною комерційних ризиків. Залежно від основної причини виникнення (базисна або природна ознака), ризики діляться на наступні категорії: природно- природні, екологічні, політичні, транспортні і комерційні. Комерційні ризики є небезпекою втрат в процесі фінансово-господарської діяльності. Вони означають невизначеність результату відданої комерційної операції. По структурній ознаці комерційні ризики діляться на майнові, виробничі, торгові, фінансові. Майнові ризики - це ризики, пов'язані з вірогідністю втрат майна громадянина-підприємця унаслідок крадіжки, диверсії, халатності, перенапруження технічної і технологічної систем і т.п. Виробничі ризики - це ризики, пов'язані із збитком від зупинки виробництва унаслідок дії різних чинників і, перш за все, із загибеллю або пошкодженням основних і оборотних фондів (устаткування, сировина, транспорт і т.п.), а також ризики, пов'язані з упровадженням у виробництво нової техніки і технології. Торгові ризики є ризиками, пов'язаними із збитком унаслідок затримки платежів, відмови від платежу в період транспортування товару, непоставки товару і т.п.

43.Кількісні показники ризику

Кількісні показники ризику дають змогу визначити ступінь ризику як в абсолютному, так і в відносному виразі. В абсолютному виразі ступінь ризику може визначатись за допомогою мат.сподівання (сподівана норма прибутку), яке є середньозваженим усіх можливих результатів: m = (∑Rt) / T, де Rt = (Pt – Pt-1)∙100% / Pt-1, а P – ціни на акції. Наступний показник ризику – дисперсія, чим більше її значення, тим вищий ступінь ризику. Формула: V = (∑(Rt – m)2) / (T–1), де Rt – норма прибутку, що мала місце в t-му періоді; Т – к-сть періодів, за які беруть відповідну інформацію; m – сподівана норма прибутку, яка визначається за формулою: m = (∑Rt) / T. Дисперсія буде = 0 лише тоді, коли всі норми прибутку (Rt) рівні між собою, тобто в цьому випадку ризик відсутній. Середньокв. відхилення цінних паперів дає можливість оцінити, яке у середньому відхилення можливих норм прибутку від сподіваної величини. Формула: σ = √V. Воно, як і дисперсія, є невід'ємною величиною. Чим вище σ цінного паперу, тим більший ступінь ризику. Також для оцінки ризику визначають показники семі-варіації та семі- квадратичного відхилення. Семі-варіація: SV‾ = (∑(mi – m)2) / (T – 1), де mi – усі значення сподіваної норми прибутку, менші за m. У відносному виразі ризик вимірюють за допом. коефіцієнта варіації, тобто співвідношення середньоквадратичних відхилень доходів, поділених на відповідні величини сподіваних доходів. Коеф. варіації визач. за формулою: CVp =σp / mp. Чим вищий CV, тим вищий ризик проекту.

44.Кількісні чинники ризику.

Усі чинники, що так чи інакше впливають на ступінь ризику, можна умовно поділити на 2 групи: об'єктивні та суб'єктивні.

До об'єктивних чинників відносять такі, що не залежать безпосередньо від фірми та менеджерів (суб'єктів прийняття рішень): інфляція, конкуренція, політ. та екон. кризи, екологія, мита, наявність режиму найбільшого сприяння, можлива робота в зоні вільного екон. підприємництва тощо.

До суб'єктивних чинників відносять ті, які х-зують суб'єкт прийняття відповідних рішень (безпосередньо менеджерів, фірму): виробничий потенціал, технологічне забезпечення, рівень предметної та технологічної спеціалізації, організація праці, ступінь кооперативних зв'язків, рівень техніки безпеки, рівень компетентності та інтелектуальний потенціал суб'єкта прийняття рішень, вибір типу контрактів з інвестором чи замовником тощо. Так, зокрема, від типу контракту залежить ступінь ризику та розмір винагороди після завершення контракту. Також важливе значення мають професійний рівень менеджера, вміння творчо застосовувати свої знання у реальній екон. і фінансовій ситуаціях.

45. Класифікація ризику

Ек.ризик - імовірнісна х-ка невизначеності ек. процесів (йм.х-ка втрати частини доходу від певної діяльності).

Велика к-сть критеріїв класифікації. Основні:

1)динамічний і статичний;

2)підприємницькі(є дохід) і непідприємницькі;

3)внутрішні і зовнішні(за країною);

4)за рівнем виникнення: мікрорівневі,галузеві, міжгалузеві, регіональні, державні (політ.криза), глобальні;

5)соц.-політ.,адмін.-законодавчі, виробничі, комерційні, фінансові, природно-екологічні, демографічні,геополітичні;

6)за причинами-неінформованість,особистісні фактори;

7)обгрунтоварні,частково обгрунт.,авантюрні;

8)несистемні і системні;

9)допустимі, критичні, катастрофічні;

Loading...

 
 

Цікаве