WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

2) проаналізувавши двоїсті оцінки додаткових змінних, значення яких показують, наскільки вартість ресурсів перевищує ціну одиниці відповідної продукції Тому, якщо додаткова змінна двоїстої задачі дорівнює нулю, продукція рентабельна і навпаки.

Економічна інтерпретація двоїстих задач та аналіз економіко математичних моделей на чутливість за допомогою теорії двоїстості дають змогу модифікувати оптимальний план задачі лінійного програмування відповідно до змін умов прямої задачі й дістати при цьому такі результати.

1. Зміна різних коефіцієнтів у прямій математичній модель може вплинути на оптимальність і допустимість отриманого плану та привести до однієї з таких ситуацій:

  • склад змінних та їх значення в оптимальному плані не змінюються;

  • склад змінних залишається попереднім, але їх оптимальні значення змінюються;

  • змінюються склад змінних та їх значення в оптимальному плані задачі.

2. Уведення додаткового обмеження в математичну модель задачі впливає на допустимість розв'язку і не може вплинути на поліпшення значення цільової функції.

3. Уведення нової змінної в математичну модель задачі впливає на оптимальність попереднього плану і не погіршує значення цільової функції.

29. Економіко-математичне моделювання та його етапи

Економіко-математичне моделювання – це спосіб вирішення широкого спектра прикладних питань на усіх рівнях щодо прийняття рішень з урахуванням наявних економічних умов та обмежень.

Етапи моделювання:

  1. Попередня орієнтація та аналіз системи, формування основних припущень та гіпотез, розробка перших сценарієв

  2. Формалізація гіпотез

  3. Відбір і формалізація необзідної інформації

  4. Дослідження моделі

  5. Побудова альтернативних сценарієв та експерементів з моделлю

  6. Якісний аналіз та інтерпритація результатів моделювання.

30. Економічне тлумачення математичної моделі двоїстої задачі ЛП.

Кожна задача ЛП повязана з іншою, так званою двоїстою задачею. Економічну інтерпретацію кожної з пари таких задач можна розглянути на прикладі виробничої задачі. Пряма задача:

max F=c1x1+c2x2+...+cnxn

xj0, j=1,2,3,...,n

x – це кількість продукції кожного j-того виду, яку необхідно виготовляти, щоб максиміз. виручку; bj – відомі наявні обсяги ресурсів; aij – відомі норми витрат і-того виду ресурсу на виробництво одиниці j-го виду продукції; cij – ціни реалізації одиниці j-ої продукції.

Розглянемо тепер цю задачу з іншого боку. Вважатимемо, уі – ціна одиниці і-го ресурсу. В результаті матимемо двоїсту задачу:

min Z= b1y1+b2y2+...+bmym

a11у1+a21у2+..+am1уmc1,

a12у1+a22у2+..+am2ymc2,

........................

a1nx1+a2ny2+..+amnymcn

Z – загальна вартість ресурсів. Покупці ресурсів прагнуть здійснити операцію якнайдешевше, отже, необхідно визначити мінімальні ціни одиниць кожного виду ресурсів, за яких їх продаж є доцільнішим, ніж виготовлення продукції.

31. Економічний зміст двоїстої ЗЛП.

Економічну інтерпретацію двоїстої задачі розглянемо на прикладі задачі оптимального використання обмежених ресурсів. Пряма задача полягає у визначенні такого оптимального плану виробництва продукції, який дає найбільший дохід. Економічний зміст двоїстої задачі полягає ось у чому. Визначити таку оптимальну систему двоїстих оцінок ресурсів уі, використовуваних для виробництва продукції, для якої загальна вартість усіх ресурсів буде найменшою. Оскільки змінні двоїстої задачі означають цінність одиниці і-го ресурсу, їх інколи ще називають тіньовою ціною відповідного ресурсу. За допомогою двоїстих оцінок можна визначити статус кожного ресурсу прямої задачі та рентабельність продукції, що виготовляється. Якщо двоїста оцінка уі в оптимальному плані дорівнює нулю, то відповідний і-й ресурс є недефіцитним. Якщо ж двоїста оцінка є більшою за нуль, то відповідний ресурс є дефіцитним.

Ліва частина кожного обмеження двоїстої задачі є вартістю всіх ресурсів, які використовуються для виробництва одиниці j-ї продукції. Якщо ця величина перевищує ціну одиниці продукції, то дана продукції є нерентабельної, виготовляти її невигідно. Якщо ж вона дорівнює ціні, то вона є рентабельною. В оптимал. плані прямої задачі їй відповідна змінна xj0.

32. Економічний ризик та його види.

Економічний ризик – це обєктивно-субєктивна категорія, що повязана з подоланням невизначеності та конфліктності в ситуації неминучого вибору і відображає ступінь досягнення сподіваного результату, невдачі та відхилення від цілей з урахуванням впливу контрольованих та неконтрольованих чинників за наявності прямих та зворотних зв'язків. Об'єкт ризику – ек. система, ефективність та умови функціонування якої наперед точно невизначені. Суб'єкт – особа, яка зацікавлена в результатах керування об'єктом.

У класифікації ек. ризику найбільш прийнятним є предметний підхід. За ним ризик поділяється на фінансовий та підприємницький. До фінансового відносять валютний (загроза збиків через зміну курсу однієї валюти стосовно іншої), кредитний (загроза несплати боржником боргу та відсотків), відсотковий (загроза втрати банками коштів за рахунок підвищ. відсотк. ставки), інвестиційний (загроза краху інвестиційної діяльності з урах. певних чинників). До підприємниц. ризику відносять: організаційний (невдала, невміла організація справ, помилкова стратегія), ресурсний (невмілий підбір ресурсів, дефіцит ресурсів, висока ціна ресурсів), кредитний (неможливість сплати наданого кредиту), портфельний (неправильне формування портфелю цінних паперів), інноваційний, ризик інфляції, ризик транспортування. Окремими ризиками виділяють ризик страхових компаній та ризик учасників ринку цінних паперів.

33. Елементи теорії ЗЛП.

Загальна лінійна економіко-математична модель економічних процесів і явищ – так звана задача лінійного програмування подається у вигляді:

F=c1x1+c2x2+...+cnxn

xj0, j=1,2,3,...,n.

Потрібно знайти значення змінних xj, які задовольняють умови обмежень, умови невід'ємності та цільову функцію F, що набуває мінімального чи максимального значень. Для загальної ЗЛП використовують такі поняття.

Вектор Х = (х1, х2,..., хn), координати якого задовольняють систему обмежень та умови невід'ємності змінних, називається допустимим розв'язком (планом) ЗЛП.

Допустимий план Х = (х1, х2,..., хn) назив. опорним планом ЗЛП, якщо він задовольняє не менше, ніж m лінійно незалежних обмежень системи обмежень у вигляді нерівностей, а також обмеження невід'ємності.

Опорний план Х = (х1, х2,..., хn), називається невиродженим, якщо він містить точно m додатних змінних, інакше він вироджений.

Опорний план Х* = (х1*, х2*,..., хn*), за якого цільова функція досягає мінімального чи максимального значення, називається оптимальним розв'язком (планом) ЗЛП.

Задачу можна звести до канонічного виду, тобто такого, коли всі bj невідємні, а всі обмеження є рівняннями. Звести рівність до рівняння можна за допомогою введення додаткової змінної.

34. Емерджентність: розкрити зміст, навести приклад.

Незводимість (ступінь незводимості) властивостей системи до властивостей її елементів називається емерджентністю системи. Це поняття тісно пов'язане

з поняттям структури системи, а саме: структура є механізмом реалізації

емерджентності. Іншими словами, саме структура визначає той спосіб, у який

проявляються властивості окремих елементів в контексті даної системи.

Взаємодія елементів системи відбувається під впливом зв'язків між ними, які залежать від взаємовідносин, що склалися, і від поточного стану системи.

Тут важливим питанням є опис закономірностей динаміки системи, тобто впливу системи як цілого на зміну на зміну у часі її окремих елементів і навпаки.

Разом з тим, структурні зміни в системі викликають зміну властивостей самих

елементів, які підпорядковуються загальним законам розвитку системи як

цілого. В науковій теорії перехід від опису до пояснення, від явищ до сутності співпадає з пізнанням структури досліджуваних систем і процесів, з переходом від одних структурних рівнів до інших, більш глибоких. У зв'язку з цим у сучасній науці і техніці отримали значний розвиток системно-структурні дослідження, а також відповідні їм методи.

35. Етапи економіко-математичного моделюв.: перерахувати та охаратериз. їх.

Найбільш повним і доцільним є розбиття моделювання на 6 етапи:

1 – попередня орієнтація та аналіз системи, формування основних припущень та гіпотез, розробка перших сценаріїв та нормативних установ;

2 – формалізація гіпотез;

Loading...

 
 

Цікаве