WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

3. Якщо цільова функція прямої задачі задається на пошук найбільшого значення (max), то цільова функція двоїстої задачі — на визначення найменшого значення (min), і навпаки.

4. Коефіцієнтами при змінних у цільовій функції двоїстої задачі є вільні члени системи обмежень прямої задачі.

5. Правими частинами системи обмежень двоїстої задачі є коефіцієнти при змінних у цільовій функції прямої задачі.

6. Матриця

що складається з коефіцієнтів при змінних у системі обмежень прямої задачі, і матриця коефіцієнтів у системі обмежень двоїстої задачі утворюються одна з одної транспонуванням, тобто заміною рядків стовпчиками, а стовпчиків — рядками.

9. Алгоритм Фаррара-Глобера

Hайбільш повне дослідження мультиколінеарності можна здійснити на основі алгоритму Феррара—Глобера.

Крок 1. Стандартизація (нормалізація) змінних.

Позначимо вектори незалежних змінних економетричної моделі через Х1,Х2,Х3,...,Хm.

Крок 2. Знаходження кореляційної матриці (матриці моментів стандартизо-

ваної системи нормальних рівнянь):

R=X*'X*,

де X*— матриця стандартизованих незалежних змінних;

X*'— матриця, транспонована до матриці X*.

Крок 3. Визначення критерію χ2 (хі-квадрат):

Значення цього критерію порівнюється з табличним при 0,5m(m-1) ступенях свободи і рівні значущості . Якщо χ2факт < χ2табл , в масиві незалежних змінних не існує мультиколінеарності.

Крок 4. Визначення оберненої матриці C^

C=R-1=(X*'X*)-1

Крок 5. Розрахунок F- критеріїв:

Фактичні значення критеріїв Fk порівнюються з табличними при n-m і m-1 ступенях свободи і рівні значущості . Якщо Fk факт > Fтабл , відповідна k-та незалежна змінна мультиколінеарна з іншими.

Крок 6. Знаходження часткових коефіцієнтів кореляції:

Крок 7. Розрахунок t критеріїв:

Фактичні значення критеріїв tkj порівнюються з табличними при n-m ступенях свободи і рівні значущості . Якщо tkj факт > tтабл, між незалежними змінними Xk і Xj існує мультиколінеарність.

10. Системний аналіз економічного ризику

Аналіз ризику — це методологія, за допомогою якої невизначеність, що притаманна, зокрема, найважливішим показникам, які характеризують основні технiко-економiчнi параметри господарської діяльності i розглядаються в контексті майбутнього, піддається аналізу, власне, для того, щоб оцінити вплив ризику на вiдповiднi результати.

Комплексний підхід у ризикології дає можливість менеджерам та підприємцям більш ефективно використовувати ресурси, розподіляти відповідальність, покращувати результати діяльності підприємства та забезпечувати прийнятний рівень ризику.

Системний підхід ґрунтується на необхідності розглядати всі явища та процеси в їх взаємозв'язку, із урахування впливу елементів один на одного та зворотного зв'язку.

Своєчасна ідентифікація ризику та станів, до яких він може призвести, дає можливість вчасно попередити небажані наслідки, обрати більш гнучку стратегію. У разі підтвердження (перевірки) за допомогою кількісних оцінок показників ефективності і ризикованості, з'являється можливість формувати достовірні прогнози щодо майбутньої діяльності та плану.

11. Біфуркація економічних процесів

Процеси економічних біфуркацій – певні етапи життєвого циклу економічних структур (компаній, банків), за яких відбувається реорганізація певних економічних структур в нові структури; злиття, розподіл, розпад екон. Структур є аналогом фізичних фазових переходів. Фазовими переходами є також перехід від старих попередніх макрогенерацій до наступних (більш нових) макрогенерацій цей процес називають економічним „природнім відбором".

Економічні фазові переходи І та ІІ роду. Фазові перевтілення за яких перші похідні ф-ії, що визначає економічну траєкторію, змінюються скачкоподібно, називаються фазовими економічними переходами (перевтіленнями) І роду. Фазові перевтілення за яких перші похідні ф-ії, що визначає економічну траєкторію, залишаються неперервними, а другі похідні змінюються скачкоподібно, називають фазовими економічними переходами ІІ роду.

Введення визначення екон. фазових переходів І та ІІ роду має реальний економічний зміст. Дійсно, в процесі економічних переходів (біфуркацій) відбувається різка скачкоподібна зміна економічної траєкторії та ряду соц-екон. параметрів, що впливають на екон. траєкторію.

Приклад екон фазових переходів І роду: різка зміна екон. траєкторії(наприклад, обіг) компанії, як результат закупілі компанією достатньо великих ресурсів у вигляді залучення інвестицій, кредитів, доходів. За таких умов компанія отримує різний статус (екон. стан високоприбуткової компанії із зростаючим обігом)

Прикладом екон. фазових переходів ІІ роду є процеси об'єднання, розподілу, розпаду компаній.

12. Взаємне розташування ОДР і опорної прямої при графічному розв'язані задачі ЛП

Графічний метод ґрунтується на геометричній інтерпретації та аналітичних властивостях задач ЛП.

Розв'язати задачу ЛП графічно означає знайти таку вершину многокутника розв'язків, у результаті підставлення координат якої лінійна цільова ф-ія набуває найбільшого (найменшого) значення.

Згідно з геометр. інтерпретацією задачі ЛП кожне і-те обмеження-нерівність визначає півплощину з граничною прямою Ai1X1+Ai2X2=Bi (i=1,2,...,m). Системою обмежень описується спільна частина (переріз усіх зазначених півплощин), тобто множина точок координати яких задовольняють усі обмеження задачі. Такі множини точок називають областю допустимих планів (розв'язків) задачі ЛП.

Умова невід'ємності змінних означає, що ОДР задачі належить першому квадранту системи координат двовимірного простору. Цільова ф-ія задачі ЛП геометрично інтерпретується як сім'я паралельних прямих.

13. Види економічного ризику

Економічний ризик пов'язаний із загальними змінами в економіці, що знаходяться практично поза прямим контролем окремих суб'єктів економічної діяльності. Розрізняють зовнішній і внутрішній економічний ризик. До зовнішніх відносять ризики, що безпосередньо не пов'язані з діяльністю якогось певного підприємства чи його клієнта. Наприклад, політичні, соціальні, економічні ситуації, витрати підприємства та його клієнтів, що виникли як наслідок війни, нестійкості, приватизації, введення ембарго, економічної кризи в суспільстві, землетрусів, повеней, пожеж.

Внутрішні ризики поділяються на ризики з основної та допоміжної діяльності підприємства. Ризики, що пов'язані із основною діяльністю підприємства (банку) є найпоширенішими: кредитний, відсотковий, валютний ризики по розрахункових операціях, ризики по лізингових операціях.

Ризики, що пов'язані з допоміжною діяльністю (банку):

Втрати по формуванню депозитів, ризик по нетрадиційним видам діяльності, ризик банківських зловживань, ризик по балансових операціях, ризик втрати позиції, репутації.

Вони відрізняються тим, що майже завжди мають умовну, не пряму оцінку. Виражаються у втраченій вигоді.

14. Визначення моделювання, його типи.

Модель – реальний або уявний об'єкт, який в процесі свого вивчення замінює оригінал.

Мат. моделювання – абстракція реальної дійсності, в якій відношення між реальними елементами описані відношенням між математичними категоріями.

Розрізняють моделі в економіці (макро, мікро), за способом оцінювання( теоретичні, прикладні), за зовнішнім впливом ( рівноважні, оптимізаційні), за динамікою( статичні, динамічні), за зв'язками між елементами( детерміновані, стохастичні)

Залежно від способу вираження співвідношень між зовнішніми умовами, внутрішніми параметрами та характеристиками, які мають бути знайдені, мат. моделі поділяють на: структурні і функціональні.

Структурні моделі відбивають внутрішню організацію об'єкта, його складові частини, внутрішні параметри, їх зв'язок з „входом" і „виходом". Основною ідеєю функціональних моделей є пізнання сутності об'єкта через найважливіші прояви цієї сутності: діяльність, функціонування, поведінку.

Функціональна модель описує поводження об'єкта так, що задаючи значення „входу" Х, можна дістати значення „виходу" У без участі інформації про параметри. Побудувати функт. модель – знайти оператор А, що пов'язує Х та У.

15. Властивості оцінок на підставі МНК

Оцінки отримані МНК мають властивості:

  1. незміщеності. Вибіркова оцінка параметра А називається незміщеною, якщо задовольняє рівність М()=А. Незміщеність – мінімальна вимога ,яка ставиться до оцінок параметрів А. Якщо оцінка не зміщена, то при багаторазовому повторенні випадкової вибірки попри те, що для окремих вибірок, можливо, були помилки оцінки, середнє значення цих помилок дорівнює нулю.

  2. Обґрунтованості. Вибіркова оцінка параметрів А називається обґрунтованою, якщо при довільному ε>0 справджується співвідношення . Тобто оцінка обґрунтована коли задовольняє закон великих чисел. Збільшення об'єму вибірки сприяє підвищенню надійності оцінок.

  3. Ефективності. Вибіркова оцінка параметрів а називається ефективною, коли дисперсія цієї оцінки є найменшою в класі незмінних оцінок.

  4. Інваріантності. Оцінка параметрів А називається інваріантною, якщо для довільно заданої ф-ії g оцінка параметрів ф-ії g(А) подається у вигляді g().

Loading...

 
 

Цікаве