WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

4.Коефіцієнтами при змінних у цільовій функції двоїстої задачі є вільні члени системи обмежень прямої задачі.

5.Правими частинами системи обмежень дв. задачі є коефіцієнти при змінних у цільовій функції прямої задачі.

6.Матриця

Що скл. З коефіцієнтів при змінних у системі обмежень прямої задачі, і матриця коефіцієнтів у системі обмежень дв. задачі.

утв. одна з одної транспортуванням.

У симетричних задачах обмеження пр. та дв. задач є лише нерівності, а змінні обох задач можуть набувати лише невід'ємних значень. У несиметричних задачах деякі обмеження пр. задачі можуть бути рівняннями, а двоїстої-лише нерівностями. Відповідні рівнянням зміння дв. задачі можуть набувати значень, не обмежених знаком.

79. Практичні задачі ЕММ.

В математичному програмуванні сформовано певний набір класичних постановок задач, економіко-математичні моделі яких широко використовуються в практичних дослідженнях економ. проблем.

Задача визначення оптимального плану виробництва: для деякої виробничої системи необхідно визначити план випуску кожного виду продукції за умови найкращого способу використання ресурсів. У процесі в-цтва задіяний визначений набір ресурсів: сировина, труд. ресурси, техн. обладнання і ін. Відомі загальні запаси ресурсів, норми витрат кожного ресурсу та прибуток з од. реалізованої продукції. Задаються також за потреби обмеження на обсяги виробництва продукції у певних співвідношеннях. Критерії оптимальності: максимум прибутку, максимум товарної прод., мінімум витрат ресурсів.

Задача про "дієту": деякий раціон скл. з кількох видів прод. Відомі в-сть од. кожного компонента, к-сть необхідних речовин, вміси поживної речовини. Треба знайти оптимальний раціон. Критерій оптимальності: мінімальна вартість раціону.

Транспортна задача: розгляд. певна к-сть пунктів в-цтва та споживання деякої однорідної продукції. Відомі обсяги виготовленої продукції в кожному пункті в-цтва та потреби кожного пункту споживання. Також задана матриця, елементи якої є вартістю транспортування од. продукції з кожного пункту в-цтва до кожного пункту споживання. Необхідно визначити оптимальні обсяги перевезень продукції, за яких були б найкраще враховані необхідності вивезення продукції від виробників та забезпечення вимог споживачів. Критерій оптимальності: мінімальна сумарна в-сть перевезень, мінімальні сумарні витрати часу.

80. Прийняття управлінських рішень, як сфера застосування результатів моделювання

На етапі аналізу чисельних результатів, перш за все, розв'язується найважливіше питання про правильність і повноту результатів моделювання і застосування їх як в практичній діяльності, так і в цілях удосконалення моделі. Тому в першу чергу повинна бути проведена перевірка адекватності моделі по тих властивостях, які вибрані як істотні (проведені верифікація і валідація моделі). Застосування чисельних результатів моделювання в економіці направлено на рішення практичних задач (аналіз економічних об'єктів, економічне прогнозування розвитку господарських і соціальних процесів, виробітку управлінських рішень на всіх рівнях господарської ієрархії).

81. Принципи аналізу економічного ризику.

Коли говорять про необхідність урахування ризику в певному виді економічної д-сті, мають на увазі інтереси суб'єктів, котрі беруть участь у ньому; замовника, інвестора, виконавця, покупця, страхову компанію. Для аналізу ринку викор. критерії:

1.збитки від ризику незалежні один від одного;

2.збитки за одним напрямом із портфеля ризиків не обов'язково збільшують імовірність збитків за іншим;

3.максимально можливі збитки не повинні перевищувати фінанс. можливостей суб'єктів, що беруть участь у даній д-сті.

Аналіз ризику проводять у такій послідовності:

  1. Визначення внутр. та зовн.чинників, що збільш. чи зменш. ступінь певного виду ризику;

  2. Аналіз виявлених чинників;

  3. Оцінювання певного виду ризику за двома підходами: a) визн. фінанс. доцільності;

b) визн. економ. доцільності;

4. встановлення допустимого ступеня ризику;

5. аналіз окремих операцій щодо обраного ступеня ризику;

6. розробка заходів щодо зниження ступеня ризику;

Всі менеджери зацікавлені в уникненні значних збитків. За умов нестабільної ситуації вони змушені враховувати всі можливі наслідки дій своїх конкурентів, а також змін у ринк. ситуації. Аналіз ризиків поділ. на два види:

  1. якісний – є найб. складним і вимагає ґрунтовних знань, досвіду, інтуїції у даній сфері економ. д-сті. Його гол. мета – визначити чинники ризику, після чого індефікувати усі можливі ризики.

  2. кількісний – кількісне визначення ступеня окремих ризиків і ризику даного виду д-сті в цілому.

82. Принципи моделювання, зокрема екон.-математичного моделювання, його причинність.

Математична модель-це абстракція реальної дійсності, в якій відношення між реальними сталими описані відношенням між математичними категоріями.

Принципи, які має задовольняти правильно побудована модель деякого об'єкта.

Принцип1полярність діалектичної пари "модель-об'єкт"

Принцип2первинність об'єкта в цій парі

Принцип3зумовленість моделі об'єктом

Принцип4множинність моделей щодо об'єкта

Принцип5принцип адекватності, тобто відповідності моделі меті дослідження, та прийнятій с-мі гіпотез.

Принцип6принцип спрощення за умови збереження ключ. властивостей об'єкта.

Принцип7блочна побудова.

Математична модель є вираженням математизації наук. економ. знання. Моделювання соц.-економ. процесів спрямоване на досягнення 2 типів кінцевих р-тів: 1).отримання прогнозу економ. показників,що х-зують стан ек-ки;2).імітування різних сценарієв соц.-економ. розвитку.

83. Ризик як економічна категорія.

Економічний ризик - об'єктивно-суб'єктивна категорія, що пов'язана з подоланням невизначеності і конфліктності у ситуації неминучого вибору і відображає міру, ступінь досягнення сподіваного результата, невдачі чи відхилення від цілей з урахуванням впливу контрольованих та неконтрольованих чинників за наявності прямих і зворотніх зв'язків.

Об'єкт ризику – економ. с-ма, ефективність та умови функціонування якої наперед не відомі.

Суб'єкт ризику – особа(індивід чи колектив), яка зацікавлена в результатах керування об'єктом ризику і має компетенцію приймати рішення щодо об'єкту ризику.

Джерело ризику – чинники, явища чи процеси , які спричиняють невизначеність р-тів, мконфліктність.

Виправданий ризик – необх. атрибут стратегії менеджерів. Знати про існування ризику, проаналізувати його на якісному рівні необхідно, але недостатньо. Важливо виявити його ступінь. Ступінь допустимого ризику визнач. з урахуванням таких параметрів як обсяги осн. фондів, власного капіталу та в-цтва, а також рівень рентабельності, ліквідність. Ступінь ризику може оцінюватися сподіваними збитками, що спричинені цим рішенням, та ймовірністю, з якою ці збитки можливі. Якщо малоймовірно, що наслідки будуть несприятливі, то ризик малий. Малий він і втому випадку, коли ймовірність збитків велика, а самі по собі збитки малі. Якщо вартість помилки велика, то їх ймовірність слід зробити дуже малою. У ряді випадків приймається, що ризик дорівнює добуткові сподіваних збитків на ймовірність того, що ці збитки відбудуться.

84. Рівняння парної лінійної регресії.

Аналіз лінійних залежностей є базовим в прикладній економетриці та практичній економіці. Рівняння парної лінійної регресії:

Y=b0+b1χ+ℓ↔yі=b0+b1 χі+і, де yі-регресанд, χі-регресор, b0, b1-невідомі коефіцієнти.

Під регресією розуміють функціональну залежність між пояснювальними змінними(факторами) і сер. значенням залежної змінної, яка буд. Для прогнозу цього середнього значення при фіксованих числових значеннях факторів.

Вибір лінійної моделі

• Є (xі;yі) (і=1,2,......,n)

85. Розв'язати задачу лінійного програмування симплекс методом

алгоритм розв'язування задачі лінійного програмування симплекс-методом складається з п'яти етапів:

1.Визначення початкового опорного плану задачі лінійного програмування.

2.Побудова симплексної таблиці.

3.Перевірка опорного плану на оптимальність за допомогою оцінок ∆. Якщо всі оцінки задовольняють умову оптимальності, то визначений опорний план є оптимальним планом задачі. Якщо хоча б одна з оцінок ∆j не задовольняє умову оптимальності, то переходять до нового опорного плану або встановлюють, що оптимального плану задачі не існує.

4.Перехід до нового опорного плану задачі здійснюється визначенням розв'язувального елемента та розрахунками елементів нової симплексної таблиці.

5.Повторення дій, починаючи з п. 3.

Далі ітераційний процес повторюють, доки не буде визначено оптимальний план задачі.

У разі застосування симплекс-методу для розв'язування задач лінійного програмування можливі такі випадки.

1. Якщо в оцінковому рядку останньої симплексної таблиці оцінка ∆j відповідає вільній (небазисній) змінній, то це означає, що задача лінійного програмування має альтернативний оптимальний план. Отримати його можна, вибравши розв'язувальний елемент у зазначеному стовпчику таблиці та здійснивши один крок симплекс-методом.

Loading...

 
 

Цікаве