WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Принципи розробки модифікованої динамічної моделі міжгалузевого балансу - Реферат

Принципи розробки модифікованої динамічної моделі міжгалузевого балансу - Реферат

модельних побудовах як органічна частина об'єкта, що моделюється, тобто, включаються до ендогенних змінних. Рівень деталізації змінних визначається вибором розумного компромісу між суперечливими вимогами: по-перше, необхідністю досить повно описувати об'єкт у тому аспекті, який відповідає цільовій настанові моделі; по-друге, потребою забезпечити компактність її конструкції, що дозволяє оперативно використовувати модель.
Передбачувана блок-схемою (рис. 1) попередня структура модифікованої динамічної моделі міжгалузевого балансускладається зі змінних, об'єднаних у 6 блоків відповідно до основних функціональних підрозділів ринкової економіки.
Блоки описують формування показників за такими групами:
1) кінцевий попит - у тому числі за видами інвестицій і споживання;
2) чисельність зайнятих за основними категоріями працюючих і чисельність безробітних;
3) доходи населення за групами;
4) виробництво продукції і матеріальні витрати на виробництво;
5) державні фінанси за видами;
6) кредитно-грошові відносини.
Будуючи економетричну модель, що включає в себе, як ендогенні, змінні перерахованих шести блоків, можна сформулювати ймовірносні гіпотези, що відображають найбільш загальні уявлення про взаємозв'язки національної економіки, у тому числі запропоновано формулювання і верифікація, коли це можливо, ймовірносних гіпотез щодо випадкових збурень і здійснена специфікація окремих співвідношень. Проте зауважимо, що формулювання і верифікація ймовірносних гіпотез щодо створюваної системи моделей необхідні тому, що статистичні методи, застосовувані для оцінки параметрів моделі (зокрема, метод найменших квадратів), справедливі лише в межах дотримання певних передумов.
Специфікація рівнянь визначається послідовним ітеративним узгодженням наших знань про характер закономірностей розвитку і причинно-наслідкову структуру об'єкта, найбільш поширених прийомів опису динаміки показників, включених у модель, і статистичного експерименту.
Результат специфікації будь-якої лінійної економетричної моделі, максимальна тривалість запізнення для якої не перевищує одного року, виражається системою стохастичних рівнянь: ,
де Хt - вектор ендогенних змінних моделі;
Xt-1 - вектор їхніх запізнілих значень;
Zt - вектор екзогенних змінних моделі;
A,B,C - відповідно, матриці коефіцієнтів при векторах Хt, Xt-1, Zt;
µt - вектор випадкових похибок моделі.
В основу специфікації необхідно покласти уявлення про характер причинно-наслідкових зв'язків усередині досліджуваної сукупності показників і їхньої реакції на вплив зовнішнього середовища. Таким чином, можна постулювати факт наявності або відсутності зв'язку між будь-якими двома показниками моделі, так що наявність зв'язку позначається одиницею, відсутність - нулем. Перший варіант специфікації включає три матриці А, В і С, заповнених нулями й одиницями. Представлення співвідношень моделі в матричній формі зручно для наочного відображення і систематизації функціональних взаємозв'язків у ринковій економіці. Найбільший інтерес у зв'язку з цим становлять матриці А і В, що можуть бути записані у вигляді сумарної квадратної матриці А'. Сформована матриця А відображає потенційну загальну взаємозалежність елементів системи. Однак у ході послідовного аналізу співвідношень моделі встановлюється, що кожний елемент А пов'язаний з обмеженим числом суміжних елементів, більш того, ці зв'язки часто односпрямовані. Одним із допущень щодо характеру перетворення, яке, не змінюючи економічного змісту матриці, призводить до виявлення її формальних властивостей, служить припущенням про можливість використання для цієї цілі тріангуляції матриці.
У результаті застосування алгоритмів тріангуляції може бути отримана квазітрикутна матриця, порядок розташування елементів якої відображає спрямованість причинно-наслідкових зв'язків в економіці. При цьому слід очікувати, що у верхній частині матриці А розташуються змінні, що виражають витрати первинних чинників виробничого процесу - основного капіталу, чисельності зайнятих у приватному секторі. Збільшення порядкових номерів у перетвореній матриці послідовно вказує стадії: виробництва, розподілу і споживання. При цьому варто зауважити, що в роботах, присвячених проблемам формалізації понять "причина" і "наслідок", обґрунтовується необхідність їхнього поділу в часі. Під причинними зв'язками в цьому випадку розуміють певні зв'язки між станами або змінними системи, що належать до різних моментів часу.
У тих випадках, коли матриця взаємозв'язків має строго трикутну форму, модель є (при виконанні ряду додаткових умов) рекурсивною. Перевага її полягає в тому, що одна і та сама змінна не може одночасно інтерпретуватися як наслідок і причина будь-якої іншої, що має місце в нерекурсивних моделях. Зазначимо, однак, що рекурсивні моделі не дають можливості враховувати зворотні зв'язки, роль яких в економіці значна. Вони можуть бути відображені тільки при переході до замкнутих структур або до авторегресійних моделей, у яких зворотні зв'язки виражаються запізнілими значеннями ендогенних змінних.
Такий підхід дозволяє при побудові моделі використовувати переваги упорядкованих і рекурсивних структур і відображати об'єктивно властиві економіці зворотні зв'язки у їхньому причинно-наслідковому аспекті. Всю множину цих зв'язків в А' можна описати через елементи, розташовані над головною діагоналлю. Як правило, це такі елементи: військові і невійськові державні витрати, ставки відсотка, інвестиції, чисельність безробітних тощо. Вони належать або до регулюючих, або до цільових параметрів і так можуть бути віднесені до розряду важливих керуючих важелів.
У той же час регулювання зі зворотним зв'язком в економіці відбувається частіше за все з запізнюванням, викликане загальною властивістю інерційності системи регулювання. Державні заходи з питань податкової, бюджетної й амортизаційної політики, зазвичай, здійснюються з лагом не менше року. Більш гнучкі напрями економічної політики, наприклад кредитно-грошової, також можна включити в рівняння регульованих параметрів з річним лагом.
Важливим блоком у модифікованій динамічній моделі МГБ є блок моделювання державних витрат, однак його розробка пов'язана з багатьма труднощами соціально-політичного характеру. У більшості вітчизняних і закордонних моделей показники державних витрат розглядаються як екзогенні. У той же час з упевненістю можна стверджувати, що динаміка

 
 

Цікаве

Загрузка...