WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Комп’ютерна Економетрія - Контрольна робота

Комп’ютерна Економетрія - Контрольна робота

абстрагуватися і краще помічати динаміку та особливості взаємовідносин тих чи інших економічних явищ у економетричній моделі.
Якщо підприємство прийме стратегію А, тобто продукція, що відповідає теплій погоді (стратегія природи З), буде цілком реалізована, то доход фабрики в цій ситуації складе:
DАс = 600(48 - 27) +1975(1 б - 8) = 28400.
Якщо продаж здійснюється в умовах прохолодної погоди (стратегія природи D), то костюми будуть продані цілком, а плаття тільки в кількості 625 шт. Доход підприємства в даному випадку складе:
DAD = 600(48 - 27) + 625(1 б - 8) - (l 975 - 625) o 8 == 6800.
Аналогічно визначимо доход підприємства у випадку застосування їм стратегії В. Для умов теплої погоди доход фабрики визначиться в сумі:
dbc = 600(48 - 27) + 625(16 - 8) - (l 000 - 600) o 27 = 6800.
Застосування тієї ж стратегії, але в умовах холодної погоди, приведе до інших результатів:
dbd = 1000(48 - 27) + 625(16 - 8) = 26000.
ОПИС АЛГОРИТМУ РОБОТИ ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ.
СТРАТЕГІЯ МОЖЛИВИХ РІШЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
Розглядаючи підприємство {Р1) і природу (Р2 ) у якості двох гравців, одержимо так називану платіжну матрицю наступного виду (табл. 11.3.1.):
Гравці Р2 (природа)
Р1 (підприємство) Стратегії Стратегія С Стратегія D min по термінам
Стратегія А 28400 6800 6800
Стратегія В 6800 26000 6800
mах по колонкам 28400 26000
З платіжної матриці видно, що гравець P1 (підприємство) ніколи не одержить доходу менше 6800. Але якщо погодні умови збіжаться з обраною стратегією, то виторг (виграш) підприємства буде складати 26000 чи 28400. Якщо гравець Р1 буде постійно застосовувати стратегію А, а гравець Р2 - стратегію D, то виграш знизиться до 6800. Те ж саме відбудеться, якщо гравець Р1 буде постійно застосовувати стратегію В , а гравець Р2 -стратегію С. Звідси висновок, що найбільший доход підприємство забезпечить собі, якщо буде поперемінно застосовувати те стратегію А, те стратегію В. Така стратегія називається змішаної, а її елементи (А и В ) - чистими стратегіями.
Оптимізація змішаної стратегії дозволить гравцю Р1 завжди одержувати середнє значення виграшу незалежно від стратегії гравця Р2. Для ілюстрації цього продовжимо початий приклад.
Позначимо частоту застосування гравцем Р1 стратегії А через х, тоді частота застосування їм стратегії В буде дорівнює (1 - х).
Якщо гравець Р1 застосовує оптимальну змішану стратегію, то і при стратегії З (тепла погода), і при стратегії D (холодна погода) гравця Р2 він повинен одержати однаковий середній доход:
28400х + 6800(1 - х) = 68OOx + 26000(l - х);
28400x - 6800x - 6800x + 26000x = 26000 - 6800;
408000х== 19200;
Дійсно, при стратегії З гравця Р2 середній доход підприємства складе:
28400*8/17+6800*9/17=1/17*(227200+61200)=1/17*28840016965
при стратегії D гравця Р2 середній доход підприємства складе:
Отже, гравець Р1, застосовуючи чисті стратегії А и В у відношенні 8:9, буде мати оптимальну змішану стратегію, що забезпечує йому в будь-якому випадку середній доход у сумі 16965, тобто середній платіж, рівним 16965 одиницям.
Середній платіж, що виходить при реалізації оптимальної стратегії, називається ціною гри.
На закінчення визначимо, яке кількість платтів і костюмів повинне випускати підприємство для максимізації свого доходу:
(600k.+1975пл.)*8/17+(1000к.+625пл.)*9/17=1/17*(13800к.+21425пл.)=812к.+1260пл.
Виходить, оптимальна стратегія підприємства означає випуск 812 костюмів і 1260 платтів; тоді при будь-якій погоді воно одержить середній доход у сумі 16965.1
Економічна діяльність часто буває сполучена з необхідністю прогнозування конкретної чи ситуації результатів конкретної діяльності. Математичні методи являють собою тот інструментарій, що дозволяє оцінити стан економічної системи і її елементів у майбутній момент часу. Дані методи звуться "стохастических" і знаходять широке застосування при дослідженні економічних відносин.
Економічні відносини, що складаються між різними економічними суб'єктами, можуть бути представлені у виді визначеної моделі, що описується сукупністю вимірних параметрів. У зв'язку з цим при вивченні економічної науки необхідно розглянути економетричні методи дослідження економічних відносин, що дозволяють моделювати економічну систему і кількісно неї описувати.
Економетричні моделі, як правило, використовуються в розробках прогнозів генетичного (дослідницького) характеру шляхом екстраполяції тенденцій розглянутих процесів і рішень. При цьому розрізняють формальну і прогнозну екстраполяцію. Формальна екстраполяція припускає повну незмінність тенденцій, що існували в минулому, прогнозна - допускає сполучення наявних тенденцій з деякими гіпотезами у відношенні закономірностей розвитку процесів, що випливають з їхньої логічної чи фізичної сутності. У своїй основі це сполучення уможливлює коректування результатів формальної екстраполяції або параметрів уже побудованої економетричної моделі виходячи з додаткових зведень, припущень. У доцільності такого коректування американський економіст П.Самуельсон помітив"...я підозрюю, що кращі прогнози, що не використовують формальних методів, так само гарні чи погані, як і кращі економетричні прогнози. Справді, на такі думки повинна наводити той факт, що майже всі економетрики, за рідкісним винятком, коректують параметри моделей за допомогою неформальних методів, вважаючи, що це поліпшує результати".
Дуже часто для таких коректувань застосовують експертні методи, так що в цьому випадку можна говорити про деяку систему економетрического й експертного прогнозування. З цього приводу американський економіст М.Уїтмен пише:"Економетричні моделі полегшують обробку величезних масивів інформації й оцінку різних економетричних сценаріїв і альтернативних варіантів економічної політики. Використання економетричних моделей дозволяє спиратися на критерії точних дисциплін і одержувати внутрішні погоджені прогнози. Однак сирі результати модельних розрахунків так само, як і їхні основні передумови, повинні бути піддані ретельному експертному аналізу". Як було відзначено раніше, однієї з причин, що обумовлюють необхідність таких коректувань, є досить високий ступінь невірогідності вихідної інформації, використовуваної в спеціальних розробках.
Разом з тим існують і об'єктивні причини "недовіри" прогнозам, отриманим на основі формальної екстраполяції. Вони зв'язані з чинністю закону переходу кількості в якість. Справа в тім, що прогнозна модель розробляється на основі вихідних характеристик процесів, що мали місце в минулий період часу. Для цього періоду вона може досить точно відбивати взаємозв'язку між досліджуваними явищами, однак у майбутньому масштаби даних явищ можуть змінитися, як і характер взаємозв'язків, тобто для прогнозного періоду "більш придатної" повинна бути інша модель, про яку в принципі не можна нічого припустити на основі наявної інформації. Цю іншу модель можна одержати з екстраполяційної, власне кажучи, лише шляхом коректування останньої, проведеної з обліком яких-небудь інтуїтивних здогадів, що випливають з аналізу розглянутої проблеми.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Дж. Мейлор. Машини і імітаційні експерименти з економетричними моделями. - М., 2000.
2. Дж.Джонстон. Економетричні моделі. - М., 1999.
3. Косыгина Р.М. Что такое эконометрика? - М., 2000.
Loading...

 
 

Цікаве