WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Робота з економетрії - Реферат

Робота з економетрії - Реферат

Ui-1)2
1 6,15 12 37,8225 73,8 13,78207 -1,7820715 3,17577883 -14,8506 -0,64118 0,411107 1,112438 12,66963 14,89451
2 6 13,8 36 82,8 13,57696 0,22304 0,04974684 1,616232 -0,79118 0,625959 1,304358 12,2726 14,88132 2,005112 4,020472
3 6,05 14 36,6025 84,7 13,64533 0,3546695 0,12579045 2,533354 -0,74118 0,549342 1,239332 12,406 14,88466 0,131629 0,017326
4 6,8 14,4 46,24 97,92 14,67089 -0,270888 0,07338031 -1,88117 0,008824 7,79E-05 0,591756 14,07913 15,26264 -0,62556 0,391322
5 7,15 13,6 51,1225 97,24 15,14948 -1,5494815 2,40089292 -11,3932 0,358824 0,128755 0,792444 14,35704 15,94193 -1,27859 1,634801
6 6,5 14,2 42,25 92,3 14,26067 -0,060665 0,00368024 -0,42722 -0,29118 0,084783 0,730096 13,53057 14,99076 1,488817 2,216575
7 7,2 13,8 51,84 99,36 15,21785 -1,417852 2,01030429 -10,2743 0,408824 0,167137 0,843106 14,37475 16,06096 -1,35719 1,841957
8 6,65 14,2 44,2225 94,43 14,46578 -0,2657765 0,07063715 -1,87167 -0,14118 0,019931 0,626924 13,83885 15,0927 1,152076 1,327278
9 7,3 14,6 53,29 106,58 15,35459 -0,754593 0,5694106 -5,16845 0,508824 0,258902 0,95338 14,40121 16,30797 -0,48882 0,238942
10 7,25 17 52,5625 123,25 15,28622 1,7137775 2,93703332 10,08104 0,458824 0,210519 0,89693 14,38929 16,18315 2,468371 6,092853
11 7,25 14,6 52,5625 105,85 15,28622 -0,6862225 0,47090132 -4,70015 0,458824 0,210519 0,89693 14,38929 16,18315 -2,4 5,76
12 7 14,4 49 100,8 14,94437 -0,54437 0,2963387 -3,78035 0,208824 0,043607 0,666445 14,27793 15,61081 0,141853 0,020122
13 6,9 15,2 47,61 104,88 14,80763 0,392371 0,153955 2,581388 0,108824 0,011843 0,612841 14,19479 15,42047 0,936741 0,877484
14 6,9 17,4 47,61 120,06 14,80763 2,592371 6,7203874 14,89868 0,108824 0,011843 0,612841 14,19479 15,42047 2,2 4,84
15 6,7 14,8 44,89 99,16 14,53415 0,265853 0,07067782 1,796304 -0,09118 0,008313 0,606592 13,92756 15,14074 -2,32652 5,412686
16 6,9 16 47,61 110,4 14,80763 1,192371 1,4217486 7,452319 0,108824 0,011843 0,612841 14,19479 15,42047 0,926518 0,858436
17 6,75 15,2 45,5625 102,6 14,60252 0,5974825 0,35698534 3,930806 -0,04118 0,001695 0,5947 14,00782 15,19722 -0,59489 0,353892
Сума 115,5 249,2 786,7975 1696,13 249,2 1,55E-05 20,9076491 -9,457 8E-06 2,756176 13,69395 235,506 262,8939 2,379554 35,90415
Таблиця 2
Завдання 2.
На базі статистичних даних показників змінних x (t) за n=18 місяців побудувати графік тренду зміни x (t), вибрати форму однофакторної моделі, оцінити всі її параметри, визначити зони надійності при рівні значимості =0.9.Перевірити показник Х на автокореляцію, а також оцінити для наступних трьох місяців прогноз значення x (tр):
t X (t)
1 9,51
2 11,62
3 11,22
4 15,22
5 13,99
6 15,18
7 14,98
8 17,88
9 16,78
10 18,94
11 20,98
12 15,71
13 20,74
14 24,7
15 20,78
16 20,74
17 19,75
18 23,92
k кор. 0,899208
Рішення:
Побудуємо графік тренду зміни Х(t)
Введемо гіпотезу про те, що зміну Х(t) розподілено за законом X(t)=bt?.Визначимо параметри цієї регресії:
18 18
?=( ? t 1 x 1 (t)-18 t 1 x 1 (t) )/(? x 1 2 (t)-18 x 1 2 ) =0.3081
t=1 t=1
b 1=x 1(t)-? t 1=2.2002.
Де х 1 (t)=ln x(t), t 1 =ln t ,? 1 = ? ,b 1= ln b.Звідки a=0.3081,b=9.0268.
Дисперсію визначаємо за формулою:
n
S2= ?(x 1-x)2/( n-p-1)=1.9044
i=1
Вибірковий коефіцієнт детермінації :
n n
R=(1-( (xi-xi)2/ (xi-x)2))1/2= 0.9095
i=1 i=1
Для оцінки надійності рівняння регресії і значущості індексу кореляції обчислимо значення Fp-критерію Фішера:
Fp= x2/S2=5.445,
n
де x2= ?(x 1-x)2/(n-1).Оскільки Fрозр>Fтабл=1,95,то прийнята
i=1
модель адекватна експерементальним даним.
Для оцінки меж надійних інтервалів лінії регресії спочатку визначимо надійні інтервали здобутої лінійної моделі,
x1i=ta,kS/n1/2(1+(x1i-x1)2/ x12)1/2
а потім виконаємо зворотній перехід за формулами :
Yi Yi=exp(Y1i Y1i).
Складемо таблицю1.
Визначимо автокореляцію за формулою:
n n
d= ?(lt-lt-1)2/?lt2=2.425.
t=2 t=1
Визначимо границі d-статистики: d1=1.16,dn=1.39.Оскільки виконується нерівність dnДля оцінки меж надійних інтервалів прогнозу спочатку визначимо надійні інтервали здобутої лінійної моделі,
X1p=ta,kS/n1/2(1+n+(X1i-X1)2/ x12)
а потім виконаємо зворотній перехід за формулами:
Yp Yp=exp(Y1p Y1p)
Складемо таблицю 2.
Таблиця 1.
t x(t) t1 x1 (t) x1r xr x1 xmin xvf[
1 9,51 0 2,2523 2,2002 9,0268 2,6461 0,6402 127,267
2 11,62 0,6931 2,4527 2,4137 11,1757 1,8811 1,7034 73,3196
3 11,22 1,0986 2,4177 2,5338 12,6626 1,4754 2,8958 55,371
4 15,22 1,3863 2,7226 2,6273 13,8362 1,228 4,0522 47,2427
5 13,99 1,6094 2,6383 2,696 14,8202 1,0767 5,0498 43,4978
6 15,18 1,7918 2,72 2,7522 15,6771 0,9922 5,8123 42,2844
7 14,98 1,9459 2,7067 2,7997 16,4396 0,9561 6,3193 42,7674
8 17,88 2,0794 2,8837 2,8408 17,13 0,9541 6,5974 44,4772
9 16,78 2,1972 2,8202 2,8771 17,763 0,9753 6,6978 47,1082
10 18,94 2,3026 2,9413 2,9096 18,349 1,0114 6,6738 50,4487
11 20,98 2,3979 3,0436 2,9389 18,8958 1,0568 6,5695 54,3499
12 15,71 2,4849 2,7543 2,9657 19,4092 1,1068 6,4169 58,7071
13 20,74 2,5649 3,0321 2,9904 19,8937 1,1598 6,2377 63,446
14 24,7 2,6391 3,2068 3.0132 20,3532 1,2138 6,0463 68,5134
15 20,78 2,7081 3,034 3,0345 20,7904 1,2678 5,8514 73,8702
16 20,74 2,7726 3,0321 3,0544 21,2079 1,3212 5,6585 79,4872
17 19,75 2,8332 2,9832 3,0731 21,6077 1,3736 5,4709 85,342
Таблиця 2.
t xlp(t) xp(t) xlp xpmin xpmax
19 3.1073 22.3610 7.1463 0.0176 28385.4
20 3.1231 22.7172 7.1565 0.0177 29131.4
21 3.1382 23.0612 7.1666 0.0178 29874.0
Відповідь.
З надійністю р=0,1 можна вважати, що експерементальним даним відповідає така математична модель:Yr=9.0268X0.3081.
Для tp=19 точкова оцінка прогнозу показника має значення Xp=22,36.З надійністю p=0,1прогноз показника буде набувати значення в інтервалі
Loading...

 
 

Цікаве