WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитними ризиками в діяльності комерційних банків - Курсова робота

Управління кредитними ризиками в діяльності комерційних банків - Курсова робота

До методів управління ризиком окремого кредиту відносять: аналіз кредитоспроможності позичальника; оцінка кредиту; структурування позики; документування кредитних операцій; контроль за наданим кредитом і станом застави.

Для ефективного управління ризиками банк має забезпечити систематичне здійснення аналізу кредитних ризиків, спрямованого на виявлення та оцінку їх величини. Проведення аналізу ризиків повинно базуватися на вищенаведених методах та має охоплювати всі продукти, послуги та процеси банку і передбачати як якісну оцінку відповідних ризиків, так і оцінку їх кількісних параметрів (у разі можливості).

Досвід застосування механізмів управління кредитним ризиком та методів аналізу процесу банківського кредитування розглянуто в дипломній роботі на прикладі комерційного банку Промінвестбанк, який є одним із лідерів кредитування української економіки.

Слід відзначити, що Промінвестбанком, з метою створення максимально ефективної системи управління ризиками, проводиться цілеспрямована робота з удосконалення системи їх оцінки, аналізу й управління. Управління кредитним ризиком в Промінвестбанку спрямоване на забезпечення ефективності розміщення кредитних ресурсів з метою отримання прибутку та своєчасного повернення коштів банку. Вивчення кредитоспроможності клієнта є одним з найважливіших методів, що застосовується банком, для зниження кредитного ризику і успішної реалізації кредитної політики, оскільки дозволяє уникнути необґрунтованого ризику ще на етапі розгляду заявки на надання кредиту.

Крім досвіду з управління кредитним ризиком Промінвестбанку, в роботі проаналізовано досвід й деяких країн з ринковою економікою. Це дозволило зробити наступні висновки:

- результативність управління кредитними ризиками в банківському секторі економіки України повинна ґрунтуватися, насамперед, на інституціональних принципах організації банківської справи;

- вітчизняному банківському секторові необхідно на основі світового банківського досвіду удосконалювати такі методи управління кредитним ризиком як лімітування, резервування коштів під покриття очікуваних і непередбачених втрат, диверсифікованість, страхування, хеджування, сек'юритизація боргових зобов'язань, умови дострокового стягнення сум тощо.

Використання досвіду іноземних банків дозволить уникнути помилок в оцінці й управлінні кредитним ризиком, створить умови для формування нових організаційних структур (кредитних бюро, рейтингових агентств), які сприятиме оптимізації управління системою кредитних ризиків, і, разом з тим, дозволить одержувати їм значний прибуток.

Враховуючи досвід вітчизняної практики, а також міжнародний досвід організації кредитних відносин, є доцільним запровадити в Україні єдину систему оцінювання та управління кредитним ризиком з метою мінімізації ризиків через перехід до світових новітніх нормативів - міжнародних стандартів вимог до банківської системи "Базель II".

Перспективним напрямком удосконалення засобів керування кредитним ризиком є узагальнення досвіду діяльності банків по вирішенню ситуацій з проблемними кредитами.

І безумовно, до головних напрямків мінімізації кредитних ризиків у банках належить впровадження новітніх інформаційних технологій керування кредитними ризиками на базі скорінгових моделей.

.

Список використаної літератури

  1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. № 2121-III. Із змінами, внесеними згідно із Законом України N 997-V (997-16) від 27.04.2008, / Вісник Верховної Ради N 33, 2008. - ст.440.

  2. Закон України "Про банки і банківську діяльність": Із зм. та доп. станом на 20 березня 2007р. / Міністерство юстиції України. - Офіц. вид. - К.: Вид. дім "Ін Юре", 2007. - 120 с.

  3. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 №679-ХІУ. Зі змінами і доповненнями станом на 01.12.2006 р.

  4. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу": За станом на 15 грудня 2006 р. / Відомості Верховної Ради N 31, 2007. - ст.268. Затверджено Постановою Правління Національного банку України 16.03.2007 N 91.

  5. Зміни до положення "Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків". Затверджено Постановою Правління Національного банку України 06.07.2008 N 248.

  6. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р. N 368.

  7. Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків" (Постанова Правління Національного банку України 15.03.2004 N 104).

  8. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України (Постанова Правління Національного банку України 02.08.2004 N 361).

  9. Положення "Про порядок кредитування в філіях Промінвестбанку України". Затверджено рішенням Правління Промінвестбанку України. Протокол № 25 від 24.01.2002 р.

  10. Положення "Про порядок формування обов'язкових резервів для банків України". (Постанова Правління Національного банку України 16.03.2006 N 91).

  11. Положення "Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків". Затверджено Постановою Правління Національного банку України 06.07.2000 р. № 279.

  12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87.

  13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87.

  14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87.

  15. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2006.

  16. Антонюк Г. Управління кредитним ризиком в банківській діяльності // Наукові записки.- 2007. - № 15.

  17. Асоціація українських банків / Інтернет ресурси: http: aub.com.ua.

  18. Байрам У.Р. Формування цілей кредитної політики в структурі стратегії регіонального комерційного банку // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - № 11. - C.125-128.

  19. Балабанов И.Т. Банковское дело. Санкт-Петербург: Питер, 2001, 304 с.

  20. Балюк В. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів / В. Балюк, А.Яцура. // Банківська справа. - 2006. - № 2. - С. 17-28.

  21. Банки Fоr sale// Банківський огляд - 2004.-№11. - С. 28.

  22. Банки України: підсумки // Україна-бізнес. - 2007. – №30.

  23. Банківські кредити: одержання, оформлення застави, облік, погашення / Школа банкіра. Інформаційний випуск. - № 315. - 2002.

  24. Березовик В.М. Управління кредитним ризиком аграрних позичальників / В.М. Березовик // Фінанси України. - 2007. - № 1. - С. 86-93.

  25. Бодрецький М. Проблеми довгострокового кредитування / М. Бодрецьки // Банківська справа. - 2007. - № 4. - С. 85-93.

  26. Бугель Ю. Основні шляхи вдосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника // Банківська справа. -2008. -№4. -с.54-59

  27. Бутенко О. Організація регулювання процесів споживчого кредитування у країнах Центральної та Східної Європи / О. Бутенко // Банківська справа. - 2008. - № 1. - С. 18-23.

  28. Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків. - К.: Знання, 2007. - 463 с.

  29. Васюренко О. Збалансованість структури забов'язань банку як фактор забезпечення ефективності кредитних операцій / О. Вапсюренко, О. Христофорова // Банківська справа. - 2004. - № 3. - С. 3-10.

  30. Васюренко О.В. Банківські операції. Київ: Знання, 2004, 324 с.

  31. Версаль Н.І., Олексієнко С.М. Кредитні ризики як важлива складова ризиків банківської діяльності // Фінанси України (укр.). - 2002. - № 8. - C.86-96

  32. Відродження села в наших руках // Обрій-ПІБ: Газета АКБ "Промінвестбанк". -2006. - 14-20 липня.

  33. Вітлинський В.В. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. Посібник. – К.: Знання, 2000. - 251 с.

  34. Вітлінський В., Наконечний Я. Методи формування резервів на, покриття кредитних ризиків: Банківська справа. // Фінанси України. - 2006, №12.

  35. Вітлінський В., Пернаківський О. Кредитний ризик та його врахування при обчисленні ставки відсотку. // Банківська справа. - 2006, №5.

  36. Волохов В.І. Методика оцінки ефективності кредитної діяльності банків за витратним підходом // Вісник Національного банку України. - 2003. - № 8. - C.49-55.

  37. Галасюк В. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник НБУ. -2006. -№9. -с.54-57

  38. Галасюк В.В., Галасюк В.В. Методика оцінки кредитоспроможності позичальників //Вісник НБУ. -2002. -N2. -С.39-45.

  39. Геєць О. В., Домрачев В. М., Лондар С. Л. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками. - К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2004. - 240 с.

  40. Грачева М. Н. Особливості корпоративного управління в банках // Банківський огляд. - 2004.-№9. -С. 43.

  41. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі: Навч. посібник. - К.: Алерта, 2004. - 478 с.

  42. Денисенко М.П. Грошово-кредитна діяльність банків : Навч. посібник. / М.П. Денисенко, В.Г. Кабанов, Л.М. Худолій та інш. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2004. - 339 с.

  43. Дмитров С.О., Богушов В.О. Обеспечение безопасности при реализации кредитных проектов в коммерческом банке // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 14: Збірник наукових праць: Наукове видання. - Суми: УАБС НБУ, 2006. - 267 c.

  44. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник (4-тє вид. випр. та доп.) - К.: Т-во "Знання", КОО; Львів; Вид-во Львів. банківського ін-ту НБУ, 2002. – 566 с.

  45. Інтеграційні процеси та розвиток фінансової системи України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 - 30 листопада 2007 року). - Х.: ФОП Лібуркіна Л. М., 2007. -224 с.

  46. Каласюк В. В., Галасюк В'. В. Оцінка кредитоспроможності позичальників: Що оцінюємо? // Вісник НБУ. - 2001. - №5. - С. 54-56.

  47. Каласюк В.В., Галасюк В.В. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник НБУ. - 2001,- №9 - с. 54-57

  48. Камінський А. Аналіз систем ризик-менеджменту в банках України // Банківська справа.- 2006.- № 6.- С. 10 - 19.

  49. Карпенко Г.В. Кредитна діяльність вітчизняних банків та можливості їх інтеграції до світової фінансової системи. / Г.В. Карпенко // Фінанси України. - 2008. - № 2. - С. 89-96.

  50. Кирилюк О. Із практики Промінвестбанку: відносини з позичальниками / Обрій ПІБ. - № 11. - листопад 2000.

  51. Кириченко О. та ін. Банківський менеджмент: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко. - К.: Основи, 1999.– 671 с.

  52. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент К.:Центр Начальної літератури. - 2004 531ст.

  53. Ковальов А.П. Світовий досвід управління кредитним ризиком і можливості його використання в Україні / А.П. Ковальов // Актуальні Проблеми Економіки. - 2007. - № 3. - С. 11-18.

  54. Ковальчук П.Т., Коваль М.М. Ліквідність комерційних банків. - К.: Знання. КОО, 1996. - 521 с.

  55. Козьменко С. М., Шпиг Ф. І., Волошко І. В. Стратегічний менеджмент банку: Навчальний посібник. - Суми: ВДТ "Університетська книга", 2003.-734 с.

  56. Корнієнко Т. Методика визначення класу позичальника для розрахунку розміру резерву // Вісник НБУ. -2007. -№3. -с.35-373

  57. Костюченко О. А. Банківське право України. Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Розрахунки і кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці.- К.: А.С.К., 2007. - 624 с.

  58. Котовенько І. Кредитуванню - правову основу / Обрій ПІБ. - № 2. - жовтень 1998.

  59. Лаптєв С. М., Денисенко М. П., Кабанов В. Г., Любунь О. С. Банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний досвід). Київ: ВД "Професіонал", 2004, 320 с.

  60. Леся Гаряга. Професійне управління кредитним ризиком - передумова успішної діяльності банку у сфері кредитування. //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т. 20. / УАБС НБУ; Ін-т економіки НАН України; Академія економ. наук України; - Суми: УАБС НБУ, 2008. - 352 с.

  61. Лісова Н.О., Садеков А.А. Кредитний скорінг - методика оптимізації управління кредитними ризиками // Банківська справа. - 2000. - № 8. - С. 118 - 122.

  62. Любунь О. Фінансова стратегія банків з довгострокового кредитування підприємств // Банківська справа. - 2007. - № 3. - C.80-83.

  63. Максютов А.А. Анализ долгов компании при определении ее кредитоспособности /А.А. Максютов //Деньги и кредит. - 2002. - № 3. - С.52-56.

  64. Мастепанова Д.А. Правовые основы информационного взаимодействия кредитных организаций и правоохранительных органов / Д.А. Мастепанова // Деньги и кредит. - 2002. - № 11. - С. 48-53.

  65. Матвієнко П.В. Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України. - К. : Наукова думка, 2004. - 256 с.

  66. Мещеряков А.А., Лисяк Л.В. Фінансовий менеджмент у банках: Навчальний посібник.– К.: Центр навчальної літератури, 2007.– 208 с.

  67. Мироненко В.П. Економічний механізм формування кредитних відносин в умовах розвитку ринку землі / В.П. Мироненко // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С. 97-100.

  68. Новікова І. Розробка теоретичних засад розвитку кредитно-банківської системи в працях українських економістів ( друга половина Х1Х - початок ХХ ст. ) / І. Новікова // Банківська справа. - 2008. - № 1. - С. 57-65.

  69. Операції комерційних банків: Ч. 1: Традиційні банківські послуги. - К.: КНТЕУ, 2003. - 114 с.

  70. Павлюк С.М. Кредитні ризики та управління ними // Фінанси України (укр.). - 2003. - № 11. - C.105-112

  71. Патрикац Л. Промінвестбанк: високоточний механізм економічного зростання // Вісник НБУ. - 2002. - №10. - С.11-17.

  72. Пернарівський О. Роль та місце ризиків у кредитній політиці комерційного банку./ О. Пернарівський // Економіка. Фінанси. Право. - 1999. - № 3. - С. 12- 14.

  73. Печалова М. Організація ризик-менеджменту в комерційному банку // Фінансовий ринок України. - 2004. - № 3. - С. 12 - 17.

  74. Полозенко Д.В. Банківська система України в умовах функціонування іноземних банків // Фінанси України. - 2007. - № 5. - C. 91-95.

  75. Попович В.М., Степаненко А.И. Управление кредитними рисками заемщика, кредитора, страховщика. - К.: Правові джерела., 1996. - 351 с.

  76. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. - 2-ге вид. - К.: КНЕУ, 2004. - 468 с.

  77. Примостка Л.О. Кредитний ризик банку: проблеми оцінювання та управління // Фінанси України. - 2004. - № 8. - С.118 - 125.

  78. П'ятаченко О.П Інтелектуалізована оцінка кредитоспроможності позичальника. // Фінанси України. - 2004, № 6.

  79. Ревун В. Проблеми функціонування комерційних банків / Вісник НБУ. - №7. - липень 1997.

  80. Риджук Д. М. Забезпечення кредитних зобов'язань у діяльності банків. -К.: "Істина", 2001. - 256 с.

  81. Савченко О.Г. Економічний капітал банку як фактор стабільності банківських установ ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - 2003. - № 39, частина І. - С. 261-264.

  82. Савченко О.Г. Наслідки процесу дісінтермедіації банківської діяльності в банківській системі країн-членів ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - 2001. - № 29, частина. IV. - С. 59-64.

  83. Савченко О.Г. Сучасні моделі оцінки кредитного ризику в банківській системі ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - 2002. - № 34, частина IІ. - С. 228-233.

  84. Савчук В. Проблеми оптимізації управління споживчим кредитуванням комерційних банків. / В. Савчук, П. Мазурок, А. Панчук // Банківська справа. - 2008. - № 2. - С. 50-55.

  85. Скічко О.І. Особливості банківського кредитування в сучасних умовах // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 14: Збірник наукових праць: Наукове видання. - Суми: УАБС НБУ, 2006. - 267 c.

  86. Стрельников М. Если уж залог, то лучше банковский, чем налоговый / Весник бухгалтера и аудитора Украины. - № 23-24. - декабрь 2001.

  87. Суханов М.С. О кредитных дериктивах / М.С. Суханов // Деньги и кредит. - 2002. - № 9. - С. 41-43.

  88. Таскі Г. Резерви на покриття можливих втрат за позиками; витрати та створення таких резервів / Вісник НБУ. - №8. - серпень 1997.

  89. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський і фінансовий облік на підприємствах України. - К.: А.С.К., 2000. – 395 с.

  90. Фещенко Н.М. Механізм заставних цін як інструмент регулювання кредитної політики в сільському господарстві / Н.М. Фещенко // Економіка АПК. - 2007. - № 3. - С. 85-89.

  91. Фінансовий менеджмент / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 496 с.

  92. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 440 с.

  93. Хоружа І. С. Оцінка кредитоспроможності позичальника з метою мінімізації кредитного ризику // e-mail: irinahoruzhaya1@yandex.ru.

  94. Цивільне право України: Академічний курс: У двох томах / За заг. ред Я М. Шевченко. - Т.І. Загальна частина. - К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре" 2003. 419 с.

  95. Чайковський Я. Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування/Я. Чайковський // Банківська справа. - 2006. - № 2. - С. 36-47.

  96. Чайковський Я.І. Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування // Банківська справа. - 2006. - № 2. - C.36-48.

  97. Шемшученко Г. Ю. Фінансово-правове регулювання банківського кредитування. - К.: Юридична думка, 2007. - 264 с.

  98. Штейн О.І. Стратегія комерційного банку на ринку банківських послуг // Економіст. - 2007. - № 1. - C.44-48.

  99. portal.rada.gov.ua/

  100. www.buklib.net/

  101. www.imf.org

  102. www.obriy.pib.com.ua/

  103. www.pib.com.ua/index.php.ua/ (Промівестбанк)

  104. www.pvbki.com/uk/news/1196151220/

  105. www.readbook.com.ua/book/9/

Loading...

 
 

Цікаве