WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитними ризиками в діяльності комерційних банків - Курсова робота

Управління кредитними ризиками в діяльності комерційних банків - Курсова робота

З даних таблиці бачимо, що до таких операцій належать: надання кредитів (зокрема, відкриття кредитних ліній, в т.ч. мультивалютних, кредитування в формі овердрафту, із використанням пластикових карток), операції з врахування векселів, факторингові операції, надання гарантій тощо Збільшенню обсягів кредитного портфеля Промінвестбанку у 2007 році в порівнянні з попередним 2006 роком найбільше сприяли таки операції банківського кредитування, як: іпотечне кредитування (іпотечний кредит - особлива форма кредиту, пов'язана з наданням позик під заставу нерухомого майна), операції факторингу (в основі факторингових операцій лежить купівля банком розрахункових документів постачальника на відвантажену продукцію і передання постачальником права вимоги боргу платника зобов'язань за продукцію банку), а також кредити в інвестиційну діяльність, операції овердрафту.

Динамічному розвитку та підвищенню конкурентоспроможності Промінвестбанку серед вітчизняних банків сприяє його активна зовнішньоекономічна діяльність. Промінвестбанк пропонує фінансування зовнішньоекономічної діяльності клієнтів під страхування експортних кредитних агентств іноземних держав (HERMES (Німеччина), COFACE (Франція).

Для фінансування зовнішньоекономічних контрактів клієнтів банку Промінвестбанк в звітному році отримав другий консорціумний кредит у розмірі 60000 тис.дол. США. Організаторами кредиту виступили ING Bank N.V. (Нідерланди) та Deutsche Bank AG (Німеччина). Учасниками консорціумного кредиту стали 13 провідних банків світу: Deutsche Bank AG, ING Bank N.V., Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Wachovia Bank N.A., WestLB AG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Landesbank Berlin Holding AG, Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale, GarantiBank International N.V., Finansbank (Holland) N.V., Erste Bank AG, DHBBank (Nederland) N.V.

Промінвестбанком проводиться робота з іноземними банками щодо відкриття ними в Промінвестбанку кредитних ліній з експортного фінансування українських підприємств під страхування експортних кредитних агентств іноземних держав (HERMES (Німеччина), COFACE (Франція), Atradius (Нідерланди), Eximbank (США).

Банк має акредитацію в державних агентствах Чехії (EGAP) та Італії (SACE) зі страхування експортних кредитів, це дає можливість організувати фінансування зовнішньоекономічних операцій клієнтів на значні терміни зі ставкою, нижчою ніж на внутрішньому ринку України.

В 2007 році англійським фінансовим журналом "Банкір" Промінвестбанк визнано "Банком року", а від Європейської бізнес-асамблеї банк отримав звання " Краще підприємство Європи".

2.2 Основні засоби зниження кредитного ризику, які використовуються в Промінвестбанку

Високих результатів у діяльності Промінвестбанку, про які йшла мова у попередньому параграфі, банк досяг завдяки вмілому управлінню банківськими ризиками, які є одними із ключових елементів стратегії його розвитку. Банк реалізує комплекс процедур з управління ризиками, використовуючи пропозиції та рекомендації Базельського Комітету (Базель II) й інших міжнародних організацій щодо контролю за банківською діяльністю. Банком сфокусовано увагу на вимогах щодо мінімального розміру власного капіталу, сформульованих у "Базель ІІ", які зобов'язують банки калькулювати розміри збитків із кредитних ризиків, формувати резерви для їх покриття і пропонують схеми оцінювання кредитних ризиків.

З метою створення максимально ефективної системи управління ризиками банком проводиться цілеспрямована робота з удосконалення системи оцінки, аналізу й управління усіма видами ризиків. Розроблені положення: Політика управління ризиком платоспроможності; Політика управління кредитним ризиком; Політика управління ризиком ліквідності.

Для ефективного управління ризиками в банку розроблені та діють процедури управління ризиками ліквідності, операційними, процентними, валютними, кредитними і ринковими ризиками. Дані процедури обмеження ризиків застосовуються для забезпечення стійкості і надійності Банку при досягненні запланованих результатів діяльності.

Промінвестбанк постійно вдосконалює методології оцінки і управління ризиками, що дозволяє приймати найбільш ефективні рішення за різними напрямками діяльності банку в ринкових умовах. Ефективність розроблених і впроваджених в банку процедур з управління ризиками підтверджується спроможністю завчасно виявляти і кількісно вимірювати позиції Промінвестбанку у випадку виникнення непередбачуваних ситуацій.

Управління кредитним ризиком в Промінвестбанку спрямоване на забезпечення ефективності розміщення кредитних ресурсів з метою отримання прибутку та своєчасного повернення коштів банку та здійснюється відповідно до вимог положення "Про порядок кредитування в філіях Промінвестбанку" (затверджене рішенням Правління банку від 24.07.06 №1475) - на рівні кредитного портфелю банку та на рівні окремого кредиту. Щодо управління ризиком на рівні кредитного портфелю, застосовуються такі методи як диверсифікація, лімітування, створення резервів.

З метою диверсифікації кредитних вкладень та недопущення їх надмірної концентрації, управління ризиками концентрації кредитних вкладень банком у 2006-2007 роках здійснювалося по наступних напрямках:

концентрація кредитних вкладень на одного позичальника,

концентрація кредитних вкладень по споріднених позичальниках,

концентрація кредитних вкладень по інсайдерах,

концентрація кредитних вкладень під гарантію (поруку) однієї особи,

географічна концентрація.

Промінвестбанк в 2007 році продовжив політику лімітування кредитних ризиків шляхом визначення максимальних обсягів надання кредитів на одного позичальника, в межах яких філії банку самостійно можуть приймати рішення щодо здійснення кредитних операцій. Понад встановлені ліміти рішення приймаються за поданням Головного кредитного комітету Правлінням банку, за кредитами фізичним особам інсайдерам у передбачених нормативними вимогами НБУ - за рішенням Правління банку, та в окремих випадках спільно із Спостережною радою банку.

Для підвищення надійності та стабільності банку, захисту кредиторів і вкладників банку філіями Промінвестбанку протягом року забезпечувалося в повному обсязі формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями. Класифікація виданих кредитів за ступенями ризику здійснювалася з урахуванням оцінки фінансового стану позичальника, стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості за основним боргом і процентів за ним, рівня забезпечення кредитів.

При визначенні класу позичальників філії банку керувались Положенням про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженим постановою Правління Національного банку України № 279 від 06.07.00 (із змінами і доповненнями) та "Методикою оцінки фінансового стану та визначення класу позичальника" (затвердженої рішенням Правління банку №1475 від 24.07.2006 року).

Для управління кредитним ризиком на рівні окремого кредиту застосовувалися методи:

аналіз кредитоспроможності позичальника;

аналіз та оцінка кредиту;

визначення умов кредитування;

документування кредитних операцій;

контроль за наданим кредитом та станом застави.

Управління кредитним ризиком на рівні окремого кредиту здійснювалося відповідно до положення "Про порядок кредитування в філіях Промінвестбанку" (затверджене рішенням Правління банку від 24.07.06 №1475) [9], яке поєднує внутрішні правила та вимоги щодо кредитних операцій, визначає процедуру прийняття рішень, правила формування та ведення кредитної справи, вимоги щодо забезпечення та супроводу кредитів. Регулювання кредитних ризиків на етапі прийняття рішення про кредитування здійснювалося:

кредитним працівником на підставі проведеного аналізу фінансового стану клієнта, його кредитної історії, експертизи кредитного проекту, перевірки достовірності інформації щодо заборгованості перед банками та іншими кредиторами, аналізу наявності реальних джерел погашення та можливості своєчасного погашення кредиту, проведення аналізу ліквідності застави та можливості контролю за її наявністю;

юридичною службою банку шляхом перевірки установчих документів позичальника, повноважень відповідних представників позичальника на підписання договорів, наявності державної реєстрації та документів, що підтверджують право власності на заставлене майно, наявності обтяжень на предмет застави, нотаріального посвідчення договорів застави у встановлених законом випадках;

працівниками підрозділу банківської безпеки шляхом перевірки наявності (відсутності) фактів порушень норм цивільного, кримінального та адміністративного законодавства позичальником (підприємством, його керівниками тощо), попередження позичальника про кримінальну відповідальність за надання банку відомостей та документів, що завідомо не відповідають дійсності.

Loading...

 
 

Цікаве