WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій - Курсова робота

Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій - Курсова робота

Структура портфеля по галузевій класифікації основної діяльності позичальників (юридичних осіб) представлена в табл.2.5.

Таблиця 2.5 Структура кредитного портфеля по галузевій класифікації

Класифікація позичальників по галузях (по основній діяльності)

Частка в портфелі, %

Промисловість

44,6

Сільське господарство

1,4

Транспорт

3,6

Зв'язок

0,8

Торгівля і посередницька діяльність

45,9

Інші

3,7

Усього

100,0

З табл. 2.5 видно, що більш 90% портфеля приходиться на кредити клієнтам, основною діяльністю яких є торгівельні і посередницькі операції (45,9% портфеля) і 44,6% – на промисловість. Слід зазначити, що даний підхід – досить виправданий у поточній ситуації, тому що саме ці 2 сфери діяльності розвиваються в поточний період найбільше стабільно і динамічно. У той час дана класифікація досить умовна, тому що досить важко визначити галузеву приналежність діяльності позичальника (наприклад якщо клієнт займається оптовою торгівлею має спеціалізовану фірму дочірню компанію фінансування якої здійснюється за рахунок основного підрозділу, при цьому при оформленні кредиту на дочірню фірму – він класифікується як вкладення в транспортне підприємство, а при кредитуванні основного підрозділу – як кредит торгівлі). Також видно, що практично не здійснюється кредитування банком сільгоспвиробників, що обумовлено складним фінансовим становищем більшості сільгосппідприємств.

Інші види структурного аналізу в залежності від ознак, що класифікують дозволяють оцінити як кількісне (в абсолютному вираженні) так і якісне шляхом оцінки співвідношень структури впливу досліджуваної ознаки на структуру портфеля оцінити його стан і розрахувати прогноз розвитку.

Структурний аналіз дає моментальну картину кредитного портфеля. Оцінка основних показників портфеля в динаміці дозволяє виявити характерні тенденції в розвитку, визначити негативні тенденції на початкових етапах, зробити прогноз на планований період з обліком раніше накопиченого практичного досвіду.

Поквартальна динаміка основних показників кредитного портфеля філії "Х" ПриватБанку представлена в табл. 2.6.

Таблиця 2.6 Динаміка показників кредитного портфеля за 2007–2008 рік.

Найменування показника

01.07.07

01.10.07

01.01.08

01.04.08

01.07.08

01.10.08

01.01.09

Чисті активи

44725438

48288518

43299406

55320108

76416675

65657127

91416271

Кредитний портфель

4267251

4155500

4853179

9835515

12207656

13133403

20375005

Кредити юр.осіб

2504870

2843346

4056018

6342035

7141589

7696489

14421631

Синд. кредит

2816944

3984854

3920264

1448005

Кредити фіз.осіб

1762381

1312154

797161

676536

1081213

1516650

4505369

Резерви ,грн..

170955

143492

173074

210795

130090

147440

243254

Частка кредитного портфеля в чистих активах , %

9,5%

8,6%

11,2%

17,8%

16,0%

20,0%

22,3%

Графічно динаміка зміни обсягу кредитного портфеля в чистих активах філії "Х" ПриватБанку проілюстрована на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Зміна обсягу кредитного портфеля в чистих активах

Приведені дані наочно показують, що частка вкладень у кредитні операції в чистих активах філії "Х" ПриватБанку станом на 01.01.09 р. складає 22%, при цьому їхня відносна частка за звітний період (з 01.07.07 по 01.01.09 р.) виросла з 9,5% до 22,3% більше ніж вдвічі . При цьому частка проблемних кредитів (прострочені + пролонговані) складає менше 1%

Кількісну характеристику зміни кредитного портфеля дає аналіз темпів росту (приросту) показників у звітному періоді.

Нижче в табл. 2.7 приведена динаміка поквартальної зміни кредитного портфеля (по юридичним і фізичними особам) в 2007 – 2008 роках, що характеризує базисні і ланцюгові темпи росту і приросту кредитного портфеля за звітний період.

Таблиця 2.7 Динаміка зміни кредитного портфеля у 2007–2008 р.р.

Найменування показника

01.07.07

01.10.07

01.01.08

01.04.08

01.07.08

01.10.08

01.01.09

Кредитний портфель, грн.

4 267 251

4 155 500

4 853 179

9 835 515

12 207 656

13 133 403

20 375 005

Темпи росту базисні,%

97

114

230

286

308

477

Темпи приросту базисні,%

3

14

130

186

208

377

Темпи росту ланцюгові, %

97

117

203

124

108

155

Темпи приросту ланцюгові,%

3

17

103

24

8

55

Протягом останніх двох років спостерігався послідовний ріст кредитного портфеля філії. Виходячи з оцінки ланцюгових темпів приросту можна зробити висновок про поквартальну динаміку портфеля. Особливо слід замітити, що протягом цього періоду базисні темпи росту склали майже 500 відсотків, найбільші темпи росту портфеля відбувалися на початку і наприкінці 2008 року.

У банку затверджена і постійно діє процедура дистанційної оцінки якості кредитного портфеля відповідно до якої за балансовими показниками проводиться дистанційний моніторинг і не рідше 1 разу на рік кредитний комітет Головного банку розглядає кредитну політику проведену регіональними підрозділами. При цьому як основні розділи при попередній оцінці підрозділу виступають наступні 3 розділи:

а) кредитна політика;

б) якість кредитного портфеля;

в) ефективність кредитних вкладень.

При цьому розділи оцінюються як по підсумковим даним балансу підрозділу з урахуванням інформації в розрізі договорів, так і за результатами інспекційної перевірки кредитних справ. Кожному розділові привласнюється визначений ваговий показник рейтингу. За підсумками підсумовування підсумкових рейтингових показників робиться висновок про проведену кредитну політику підрозділом.

Інтегрований рейтинг кредитної роботи представлений в табл. 2.8

Таблиця 2.8 Показники інтегрованого рейтингу кредитної роботи

Найменування показника

Max величина показника

Величина показника

01.07.2007

01.01.2008

01.01.2009

1

2

3

4

5

Активність кредитної роботи (Вага 1 = 35 %)

Питома вага кредитів у загальному обсязі чистих активів

2.10

0.63

0.63

1.05

Питома вага овердрафтів у кредитному портфелі

0.70

0.70

0.28

0.56

Питома вага валютних кредитів у кредитному портфелі

0.70

0.70

0.70

0.70

Разом

3.50

2.03

1.61

2.31

Якість кредитного портфеля (Вага 2 = 45 %)

Питома вага прострочених і пролонгованих кредитів у кредитному портфелі

1.10

1.10

1.10

1.10

Питома вага сумнівних і безнадійних кредитів у кредитному портфелі

1.10

1.10

1.10

1.10

Питома вага великих позичальників (понад 5% від усього портфеля) у кредитному портфелі

0.50

0.10

0.30

0.15

Питома вага бланкових кредитів у кредитному портфелі

0.50

0.50

0.50

0.40

Покриття сформованим страховим резервом проблемних кредитів

0.40

0.40

0.40

0.40

Середній рейтинг кредитного ризику позичальників, зважений по сумі заборгованості

0.50

0.30

0.35

0.40

Середній фактичний відсоток резервування по кредитному портфелі (відношення величини сформованого страхового резерву до загального сальдо кредитного портфеля)

0.40

0.36

0.40

0.35

Разом

4.50

3.86

4.15

3.90

Ефективність кредитної роботи (Вага 3 = 20 %)

Співвідношення між отриманими і нарахованими відсотками по кредитах за звітний період

0.60

0.60

0.60

0.60

Відношення прострочених відсотків до загального сальдо кредитного портфеля

0.60

0.60

0.60

0.60

Співвідношення між простроченими відсотками на кінець і початок звітного періоду

0.40

0.40

0.40

0.40

Співвідношення між проблемними кредитами на кінець і початок звітного періоду

0.40

0.40

0.40

0.40

Разом

2.00

2.00

2.00

2.00

Інтегрований показник

10.00

7.82

7.76

8.21

Loading...

 
 

Цікаве