WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця - Курсова робота

Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця - Курсова робота

Тепер, коли відомі всі коефіцієнти і систематизована модель (2.2) можливо прогнозувати направлення крос-курсів конвертованих валют в майбутньому. Прогнозування тренду крос-курсу виконується наступним чином:

  • в формулу (2.2) підставляеться наступний проміжок часу, період, якиий повинен бути одинаковим по розміру з попередніми;

  • провести обчислення (2.2) з заздалегідь відомими коефіцієнтами.

Достовірним сигналом, що в наступному періоді тренд стане зростаючий буде (табл. 3.4.):

A t At + 1 (3.3)

Достовірним сигналом, що в наступному періоді тренд стане спадаючий буде:

A t At + 1 (3.4)

Таблиця 3.4.

Прогнозування тренду в майбутньому періоді

періоду

t

A f = 0,2

A

= (Af = 0,2 - A)2

1

31.01.2007

2,8

421,4

175207,1

2

20.02.2007

59

39,2

390,3842

3

12.03.2007

3,2

49,0

2101,777

4

01.04.2007

32

31,4

0,362309

5

21.04.2007

18

29,2

125,9568

6

11.05.2007

6,5

27,6

443,4496

7

31.05.2007

36

26,2

95,55286

8

20.06.2007

100

25,1

5606,694

9

10.07.2007

16,5

24,2

59,10535

10

30.07.2007

2,8

34,4

1001,264

11

19.08.2007

30

22,7

53,64417

12

08.09.2007

2,2

25,1

525,4244

28.09.2007

29,2

1856,7

← ∑

A

B

C

D

E

F

G

H

49,04514

-0,32172

435,263

-259,325

18,33648

0,5

7,779768

10

Як видно з табл. 3.4. прогнозування можливо проводити до безкінечності, однак для більш ефективного прогнозування, тобто, для збільшення довірчої ймовірності, - треба в кінці кожного періоду проводити перерахунки.

3.3. Перевірка якості прогнозування

Щоб перевірити якість прогнозування простежимо поведінку крос-курсу EUR/JPY в минулому, підставляємо в формулу (2.2) деякий період.

Нехай у нас є 10-ть проміжків часу – ми беремо 9-ть, прогнозуємо і спів ставляємо історію крос-курсу з виданим прогнозом кібернетичної моделі (рис. 3.4.).

Рис. 3.4. – Співставлення математичного прогнозу з історією

графіка крос-курса

Бачимо, що математичний прогноз справдився. Для статистичних підрахунків довірчої ймовірності пропрацюємо перевірку прогнозу ще близько 100-а разів.

Так після перевірки прогнозування були виведені такі результати:

86,8% прогнозів, які робились за допомогою нового математично методу – справдились. Це на 40,2% краще ніж давно відомі методи мат. аналізу (Williams' Percent Range, Stochastic Oscillator, Bollinger Bands)

4. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

    1. Розробка ІС для реалізації запропонованого методу

Для продуктивної торгівлі на міжнародному валютному ринку потрібно мати мобільну систему інформаційно-технічних методів. Швидкість подачі новин, швидкість реакції індикаторів, осциляторів, реакція брокера на фундаментальні фактори – все це є невід'ємною частиною успішної торгівлі.

Сьогодні, коли інформаційні системи, комп'ютеризація набирають обертів з галопуючим темпом, всі нововведення, науково-дослідні випробування потрібно представляти у вигляді інформаційної, автоматизованої системи.

Новий метод прогнозування періодичних процесів, створений для крос-курсів конвертованих валют, – не євиключенням.

Для практичного застосування запропонованого мною математичного методу, потрібно завантажити архів котирувань, перетворення Фур'є краще всього робити за допомогою прикладної програми "Statistica 6.0", потім отримані дані необхідно імпортувати в MS Excel і вже там за допомогою "Пошуку рішень" знайти необхідні коефіцієнти. З таким широким алгоритмом майже неможливо вести внутриденну торгівлю. Тому необхідно розробити інформаційну систему.

Краще всього, новорозроблена математична модель автоматизується в торговому терміналі "Meta Trader 4" на основі вбудованого редактора "Meta Editor", мова якого нагадує мову програмування "С++". Дамо новому математичному індикатору назву "SV-Trend", - після компіляції повна назва індикатора буде: "SV-Trend.mq4"

Програмний структурний код виглядає так:

//+------------------------------------------------------------------+

//| SV-Trend.mq4 |

//| Copyright2005-2007, MetaQuotes Software Corp. |

//| http://www.metaquotes.net/ |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright

#property link

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_color1 Red

//---- indicator parameters

extern int ExtDepth=12;

extern int ExtDeviation=5;

extern int ExtBackstep=3;

//---- indicator buffers

double SV-TrendBuffer[];

double HighMapBuffer[];

double LowMapBuffer[];

int level=3; // recounting's depth

bool downloadhistory=false;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

Loading...

 
 

Цікаве