WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації - Курсова робота

Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації - Курсова робота

У практиці роботи українських комерційних банків найбільш поширеними формами забезпечення зобов'язань позичальника перед банком є застава майна, гарантія (поручительство) третьої особи, стягнення пені і штрафів, переуступка на користь банку вимог і рахунків позичальника третій особі, страхування відповідальності позичальника перед банком за непогашення кредитів і ризику непогашення кредитів. Правові основи цих форм застави визначені Цивільним кодексом України.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ В ЄМІЛЬЧИНСЬКОМУ ТВБВ КБ „ПРИВАТБАНК"

2.1 Аналіз кредитного ринку України

Протягом останніх років в Україні продовжувалося формування правової бази, необхідної для розвитку кредитного ринку України. У 1999-2004 роках прийняті Цивільний та Господарський кодекси, Закони України "Про Національний банк України", "Про кредитні спілки", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", "Про банки і банківську діяльність". Верховною Радою України затверджено у першому читанні, внесений Кабінетом Міністрів України, законопроект "Про ломбарди і ломбардну діяльність".

Основними установами, що надають кредити в Україні, є комерційні банки (Комерційні банки в Україні здійснюють свою діяльність у відповідності до Законів України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року, "Про Національний банк України", інших законодавчих та нормативних актів, що регулюють банківську діяльність у цілому чи діяльність банків щодо здійснення окремих банківських операцій.). За даними Національного банку України, станом на 01.01.2006 в Україні ліцензію на здійснення банківських операцій має 155 комерційних банків, балансовий капітал яких складає 13 051 млн. грн. Обсяг наданих кредитів протягом 2000 – 2005 років зростав швидкими темпами і на кінець 2005 року сягнув 73 445 млн. грн., що більш як утричі перевищує рівень кредитів станом на 01.01.2001. Водночас, вага банківських кредитів у джерелах інвестицій підприємств у 2005 році становила лише близько 6%, що свідчить про недостатнє забезпечення кредитними ресурсами економіки

Рівень концентрації банківської системи є відносно низьким: частка активів трьох найбільших банків у загальних активах банківської системи станом на 01.10.2006 дорівнювала 28,5%; індекс Герфіндаля (Індекс Герфіндаля є поширеним показником для вимірювання ступеню концентрації галузі. Його розраховують як суму квадратів часток компаній галузі, що дозволяє призначати більшу вагу для більших фірм. Максимальне значення індексу становить 10 000 за абсолютної монополії. Значення індексу, яке менше за 1 000, зазвичай свідчать про достатньо високу конкуренцію в галузі.) на цю дату становив 418,3. Для порівняння, за даними Fitch IBCA's Bankscope Database, середній рівень концентрації у країнах ЄС становить близько 55%, у Польщі – 57%, Чехії – 72%, Угорщині – 53%. Аналогічні показники для розподілу кредитів в Україні становлять 31,5% та 456,4 відповідно, що свідчить про високий ступінь конкуренції банків на ринку кредитів.

Незважаючи на суттєве зростання загальних обсягів кредитування протягом 2000-2005 років, частка проблемних (пролонгованих, прострочених та сумнівних) кредитів у кредитних портфелях банків за цей період скоротилась із 17,4% (2,7 млрд. грн.) до 3,4% (2,5 млрд. грн.). Ці дані свідчать про суттєве покращення якості кредитного портфеля українських банків (Потрібно враховувати, що якість кредитного портфелю, можна буде оцінювати не при зростанні економіки, а при її стагнації. Саме в цей час виникають фінансові проблеми у позичальників, що провокує зростання випадків пролонгації, прострочення чи повного неповернення кредитів.).

Тенденцією останніх років є збільшення частки довгострокових кредитів у кредитному портфелі комерційних банків. Так, якщо станом на 1.01.2006 року обсяг довгострокових кредитів (на строк більше одного року) складав 3 362,1млн.грн. (частка у загальному обсязі кредитів дорівнювала 13,9%), то станом на 1.10.2003 року – 21 660,7 млн. грн. (32,8%) (За методологією НБУ довгостроковими вважають кредити тривалістю більше 1 року. За міжнародною практикою, при стабільних економічних умовах розвитку країни, короткостроковим кредитом вважається кредит строком до 3 років, середньостроковим – від 3 до 7 років, довгостроковим – більше 7 років. У країнах з перехідною економікою, де вимоги до строків окупності проектів більш жорсткі, короткостроковим кредитом вважається кредит строком до одного року, середньостроковим – від 1 до 5 років, довгостроковим – більше 5 років. Тому насправді частка реально довгострокових кредитів в Україні є істотно нижчою за 32,8%.).

При загальному позитивному характері розвитку кредитного ринку зростання обсягів кредитування мало в цілому екстенсивний характер. Деякі напрямки та інструменти кредитування або взагалі не розвивалися (наприклад, використання складських свідоцтв), або обсяг використання таких інструментів (як от враховані векселі, факторинг, репо) був дуже обмежений (Наприклад, хоча обсяг врахованих векселів за період з 01.01.2006 року до 01.10.2003 року зріс на 93,3%, їх частка у загальному обсязі кредитів наданих суб'єктам господарської діяльності року скоротилась із 3,2% до 2,2%.).

Важливою і актуальною як для банків, так і позичальників є проблема процентних ставок за користування кредитами. За період з 2000 року досягнуто певних зрушень у вирішенні зазначеного питання. Загальний рівень середньозваженої процентної ставки за кредитами порівняно з початком 2000 року знизився на 29,2 процентного пункту, з 43,9% річних на початку січня 2000 року до 14,7% річних у квітні 2004 року, у тому числі у національній валюті – на 33,8 процентних пункту з 51,9% до 81,1% річних.

Обсяг факторингових операцій в Україні протягом останніх років залишався низьким і практично не змінювався (Станом на 01.01.2006 залишок портфелю факторингових операцій по банківській системі складав 22,40 млн. грн.).

Станом на 01.10.2005 року банки, які розташовані у м. Києві та Київський області, надали 44,6% від загального обсягу кредитів (29 384 млн. грн.), у Дніпропетровській області – 11,5%, у Донецькій області – 7,1%, у Харківській області – 5,9%. Ще три області — Одеська, Запорізька і Львівська надали 4,5%, 3,8% та 3,0% відповідно. Отже, банки 7 областей України видали більше 80% загального обсягу кредитів (Для порівняння, сумарна частка цих областей у ВВП у 2001 році становила 54,9%.). І хоча дані щодо кредитів не враховують той факт, що великі кредити оформлюються і видаються головними офісами банків незалежно від фактичного місцезнаходження позичальника, можна стверджувати, що обсяги кредитування в більшості областей України є істотно нижче від потреби.

Більшість українських банків (особливо "великі") мають досить деталізовані і стандартизовані процедури видачі та супроводження кредитів. В той же час професійний рівень персоналу, що займається обслуговуванням кредитних операцій в цілому є ще недостатнім.

Сьогодні небанківські кредитні установи в Україні представлені фактично лише кредитними спілками. В той же час залишаються достатньо вагомі ніші на кредитному ринку України, в яких потенційно можуть успішно працювати саме небанківські кредитні установи – кредитування малого бізнесу, фермерських господарств, споживче кредитування. Розвитку системи кредитних спілок в Україні загалом притаманні позитивні тенденції: зберігаються високі темпи зростання основних фінансових показників; збільшується власний капітал кредитних спілок; на фоні постійного зниження процентних ставок за кредитами діяльність спілок залишається беззбитковою; підвищується ефективність діяльності кредитних спілок, свідченням чого є зменшення питомої ваги операційних витрат (За даними Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг на кінець 2003 року загальний розмір капіталу кредитних спілок складає 76,2 млн. грн., який на 12,1% сформований за рахунок резервного капіталу, на 62,3% - пайового капіталу, на 25,6% - додаткового капіталу. Кошти, залучені від членів кредитної спілки на депозитні рахунки, становлять 108,5 млн.грн. Інші зобов'язання кредитних спілок формуються з кредитів банків, коштів отриманих на безоплатній основі та інших запозичень та складають 1,4 млн.грн. Таким чином, зобов'язання кредитних спілок на 18% більше їх власного капіталу.).

Кредитні спілки фактично не є конкурентами банківських установ. Свої послуги кредитні спілки перше за все надають у невеличких населених пунктах, де банківські установи представлені надзвичайно мало. В таких населених пунктах, як правило, досить низькі доходи фізичних осіб, і банківським установам, враховуючи їх великі витрати на відкриття і здійснення своєї діяльності, не вигідно тримати персонал для видачі дрібних кредитів громадянам. В той же час потреба у мікро-кредитах (інколи у декілька десятків гривень) серед фізичних осіб існує. Саме тому в цих населених пунктах дедалі активніше здійснюють свою діяльність кредитні спілки. При цьому деякі банки почали активно співпрацювати з такими кредитними спілками, забезпечуючи їх відповідним рефінансуванням.

Loading...

 
 

Цікаве