WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитна політика комерційного банку - Курсова робота

Кредитна політика комерційного банку - Курсова робота

Це правило яким експерт буде користуватися при прийнятті остаточного рішення про рівень ризикованості операції.

  1. Оцінка значущості факторів і прийняття рішення на основі отриманого загального правила.

Наявність великої кількості факторів вимагає від експерта впорядкувати їх надавши кожному певний рівень значущості , який на думку експерта відображатиме ступінь впливу даного фактора на систему взагалі . Також рівень значущості відображає ступінь довіри експерта певній інформації і джерелу з якої вона надійшла .Як правило сума рівнів значущості всіх факторів дорівнює 1 . Але в реальній ситуації експерт просто ранжує фактори за ступенем значущості і на основі такого ранжування і обраного вирішального правила проходить прийняття рішення .

Узагальнюючи вище сказане необхідно зазначити , що процес прийняття рішення про кредитування складний і багатогранний . Проте реальність господарської ситуації не дає резерву часу для прийняття подібних рішень . Цим зумовлена необхідність автоматизації вказаної процедури прийняття банківських рішень , найбільш раціональною реалізацією якої є розробка експертної системи підтримки прийняття рішень про кредитування .

Але треба пам'ятати , що кінцеве рішення не за машиною, а за людиною тому проблема визначення рівня кредитного ризику це здебільшого проблема високопрофесійних спеціально підготовлених кадрів.

Для викладення врахування кредитного ризику при обчисленні ставки відсотка слід в першу чергу слід означити певні базові поняття .

Кредитний ризик за конкретною угодою - це ймовірність ( p ) отримання банком збитків від невиконання позичальником конкретної кредитної угоди.( 0

Зважений кредитний ризик – добуток суми позики ( Si ), зафіксованої у кредитній угоді та ймовірності невиконання позичальником конкретної кредитної угоди( p ).

Кредитний ризик за всім портфелем ( D ) який складається з n угод – це середньозважена величина ризиків за всіма угодами кредитного портфелю. Його можна виразити за допомогою формули наступним чином :

( 2.17 )

Де :

- ймовірність невиконання позичальником конкретної кредитної угоди ,

і = 1,...n.

- сума i-ї позички;

( 2.18 )

Прийнявши ймовірність невиконання позичальником кредитної угоди – р , ймовірність виконання можна визначити як ( 1- р ). Якщо абстрагуватись від таких цілком реальних витрат банку як заробітна платня робітників кредитного відділу банку , витрати на збір та обробку інформації то відсоток за кредитами ( R ) повинен компенсувати часову вартість грошей (вільна від ризику ставка r) та ризик неповернення позики ( p ). Це можна записати у вигляді формули :

(2.19 )

Рівняння (2.19) виражає фундаментальний зв'язок ризику і доходу : відсоткова ставка за позикою збільшується якщо є підстави вважати , що клієнт не погасить кредит.

Для банку винагородою за ризик є премія за ризик непогашення ( П ) з рівняння (2.19) одержуємо:

(2.20)

Для проведення розрахунку сукупного кредитного ризику слід згадати основні правила оперування з ймовірностями :

3.

4.

Застосовуючи дані формули , правила операцій з ймовірностями і враховуючи те , що кредитний ризик є результатом взаємодії декількох ризиків можна легко обрахувати ставку відсотка по кредитах з різним рівнем ризикованості .

Проблема полягає лише втому , що дуже важко точно оцінити рівні складових ризиків, тому для цього як правило використовуються вищезгадані експертні методи.

Треба також зазначити , що існує пряма залежність між ризикованістю кредитного портфеля банку та кореляцією окремих кредитних угод. Наприклад, якщо банк додає до вже існуючих кредитів у галузі електроенергетики іще один аналогічний , то він тим самим значно підвищує ризикованість всього портфеля. Виходячи з вищесказаного необхідно врахувати дану компенсацію за портфельний ризик . Математично це виглядає так :

(2.21)

Де:

- відсоток за позикою,

d – показник зміни середньозваженого ризику портфеля,

(2.22)

D0 – Середньозважений ризик кредитного портфеля без урахування даної позики,

D1 - Середньозважений ризик кредитного портфеля з урахуванням даної позики,

З наведених формул очевидно , що якщо нова позика збільшує (зменшує) середньозважений ризик кредитного портфеля ( D ) , то премія за кредитний ризик ( R - r ) за даною угодою має бути збільшена (зменшена) у співвідношенні ( 1+d ).

Наприкінці слід зазначити , що видаючи кредит слід керуватися в першу чергу здоровим глуздом і коли сукупний кредитний ризик , тобто апріорна можливість невиконання позичальником кредитної угоди складає більше 45 – 50 %, то мабуть слід відмовити цьому позичальнику і вже не розраховувати ніякі ставки відсотків.

РОЗДΙЛ 3. ЗАВДАННЯ, РОЛЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТУВАННЯ НА УКРАΪНI

Виконання кредитом ряду функцій дає можливість йому відігравати значну і багатогранну роль в економіці країни. Відомо, що кредит об'єктивно служить необхідним джерелом формування основних та оборотних коштів господарюючих суб'єктів, тобто використання кредиту, поряд з власними коштами є звичайним моментом в діяльності підприємств.

Основним кредитодавцем у нашій країні, як і в багатьох інших виступають комерційні банки. Вони здійснюють кредитування як юридичних так і фізичних осіб. Загалом обсяги надання кредитів юридичним та фізичним особам у 2004 році можна побачити на рис.3.1.

Рис. 3.1 Кредити, надані комерційними банками юридичним і фізичним особам за 2003 рік [64]

За даними (рис.3.1) видно, що кредити які надають комерційні банки фізичним особам складають 14% від загального об`єму наданих кредитів, тобто найбільша частка кредитів надається юридичним особам у розмірі 86%. Звідси випливає що кредит сприяє розвитку невеликих підприємств, тим самим він здійснює вплив на формування ринкової економіки України на засадах приватної власності та конкурентності на ринку товарів та послуг.

Банки продовжували активно нарощувати обсяги кредитування фізичних осіб, вимоги за кредитами яких з початку року збільшилися на 64% i на початок року становили 14.4 млрд. грн. Структура вимог банків за кредитами, наданими фізичним особам, за видами валют та строками на початок 2005 року зображена на рис.3.2.

Рис.3.2 Структура вимог банків за кредитами, наданими фізичним особам, за видами валют та строками на початок 2005 року [59, c.24]

Комерційні банки за порівняно короткий термін перетворилися на основу кредитної системи в Україні. За умов жорсткої фіскальної політики практично відсутнє державне інвестування економіки. У цих умовах цю функцію беруть на себе комерційні банки. Так загальний обсяг кредитних вкладень в економіку України на кінець 2004 р. становив 67,835 млрд. грн. Загальну тенденцію збільшення вкладів комерційними банками в економіку України можна побачити у табл.3.1

Таблиця 3.1

Кредити, надані банками України за 1991-2004роки [64] (млн. грн.)

Період

Усього

У тому числі за видами

валют

кредитів

національної

іноземної

короткострокових

довгострокових

усього

у нац. валюті

в ін. валюті

усього

у нац. валюті

в ін. валюті

1994

1558

1199

359

1381

1022

359

176

176

-

1995

4078

3029

1049

3643

2664

980

434

365

69

1996

5452

4102

1350

4845

3653

1192

607

449

158

1997

7295

5195

2100

6522

4682

1840

773

513

260

1998

8873

5117

3756

7240

4438

2801

1633

679

954

1999

11787

5716

6071

9142

4714

4428

2645

1002

1643

2000

19574

10568

9006

16060

8903

7157

3514

1665

1848

2001

28373

15845

12528

22218

13034

9184

6156

2811

3344

2002

42035

24463

17572

30185

18689

11497

11849

5774

6076

2003

67835

39563

28272

37282

24737

12545

30553

14826

15727

2004

88579

51207

37372

40575

26864

13711

48003

24343

23660

Loading...

 
 

Цікаве