4 | 6 | Укрексім | 56038 | 3761051 | 3297397 | 12,0 | 15,4 |
5 | 1 | "Аваль" | 107388 | 9524413 | 8758279 | 12,8 | 15,2 |
б | 24 | "Хрещатик" | 8699 | 763427 | 742786 | 13,9 | 15,5 |
7 | 12 | Правекс-банк | 13503 | 1239816 | 1109064 | 12,7 | 15,4 |
8 | 17 | "Форум" | 18610 | 1153040 | 1185442 | 14,4 | 15,6 |
9 | 22 | "Укрпромбанк" | 21561 | 1080080 | 1159978 | 15,0 | 15,8 |
10 | 23 | Вабанк | 10237 | 819883 | 747048 | 13,1 | 15,7 |
11 | 47 | "Ажіо" | 6087 | 232444 | 254483 | 14,5 | 15,6 |
12 | 28 | "Біг Енергія" | 5956 | 629448 | 691154 | 16,4 | 15,8 |
13 | 44 | "Таврика" | 7703 | 345689 | 392322 | 15,8 | 15,9 |
14 | 37 | Альфа-банк | 5449 | 462913 | 464276 | 14,8 | 15,9 |
15 | 36 | "Київ" | 6188 | 534766 | 519785 | 14,5 | 16,1 |
16 | 73 | Промекономбанк | 2176 | 163099 | 159753 | 14,3 | 16,0 |
17 | 87 | "Золоті ворота" | 1570 | 242482 | 240619 | 14,9 | 15,7 |
18 | 90 | Реал банк | 1963 | 128288 | 152808 | 17,3 | 15,8 |
19 | 88 | Ікар-банк | 2091 | 116203 | 132954 | 16,5 | 16,0 |
20 | 100 | Агробанк | 2959 | 126197 | 146527 | 16,1 | 15,9 |
У результаті рішення системи для коленої групи банків були одержані залежності %а під %н:
- для 1 групи: %а = 16,554 - 0,076 • %n ;
- для 2 групи: %а = 18,939 - 0,223 • %n;
- для 3 групи: %а = 17,510- 0,095 • %n;
- для 4 групи: %а = 18,961 - 0,184 • %n.
Отримані результати можна пояснити таким чином: відповідно до офіційної статистики значення середньозважених процентних станок по портфелю кредитні і депозитів у цілому по банківській системі України на 01.01.2004 складали 16,1 і 7,9% відповідно, а па 01.04.2004 - 15,5 і 8,1 відповідно. Тобто, у цілому по банківській системі разом зі зростанням процентних станок по депозитам відбувалося зменшення процентних станок по кредитам. Звідси і вийшла зворотна залежність між % а і % п, що знайшла своє відображення у запропонованій моделі.
Далі були зроблені розрахунки для кожної групи банків %а на підставі наявних статистичних даних щодо %п. При цьому приховувалося, що розрахункова %а не повинна бути менше облікової станки НБУ. яка на цей час складала 7%. Крім того, для кожної моделі, щоб оцінити її адекватність, були розраховані мат очікування (М), середньоквадратичне відхилення (?) і стандартне відхилення (V). Результати розрахунків представлені у таблицях 3 - (і, крім того, для кожної групи банків були побудовані графіки відхилений розрахункових даних від статистичних (рис. 1 -4), які свідчать, що отриману модель залежності %а від %п для кожної групи банків можна вважати прийнятною.
Таблиця 3.
Зіставлення розрахункових і статистичних даних для банків 1 групи
№ банка | дата | № | %п | % а | %ар |
1 | 01.01.2004 | 1 | 7,3 | 15,8 | 15,999 |
01.04.2004 | 2 | 12,7 | 15,6 | 15,583 | |
2 | 01.01.2004 | 3 | 8,2 | 16,5 | 15,926 |
01.04.2004 | 4 | 12,8 | 15,8 | 15,577 | |
3 | 01.01.2004 | 5 | 10,7 | 16,1 | 15,733 |
01.04.2004 | 6 | 13,3 | 15,6 | 15,540 | |
4 | 01.01.2004 | 7 | 6,3 | 15,9 | 16,074 |
01.04.2004 | 8 | 12,0 | 15,4 | 15,636 | |
5 | 01.01.2004 | 9 | 9,1 | 15,6 | 15,859 |
01.04.2004 | 10 | 12,8 | 15,2 | 15,572 | |
М | 10,5 | 15,75 | 15,75 | ||
S | 0,366 | 0,199 | |||
d | 0,287 |