WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Ресурси комерційних банків та порядок їх регулювання - Реферат

Ресурси комерційних банків та порядок їх регулювання - Реферат

- макроекономічний - регулювання маси грошей в обігу, вплив на темпи інфляції, фінансова підтримка реалізації пріоритетних економічних заходів;

- мікроекономічний - регулювання ресурсної бази комерційних банків з метою обмеження або збільшення їхнього кредитного потенціалу.

Основними серед інструментів для регулювання ресурсів комерційних банків є обов'язкові резерви, рефінансування комерційних банків (облікова політика) та операції з цінними паперами на відкритому ринку (політика відкритого ринку).

Рефінансування комерційних банків, як інструмент грошово-кредитної політики, тісно пов'язане з процентною (обліковою) політикою. При проведені процентної політики НБУ визначає рівень процентних ставок за ломбардними та обліковими кредитами, які він надає комерційним банкам у порядку рефінансування їхніх активних операцій.

5.1. Облікова політика

Якщо НБУ проводить політику стримування або скорочення маси грошей в обігу, то він підвищує процентні ставки, що зменшує попит на кредитні гроші. При протилежній політиці, спрямованій на збільшення грошей в обігу, НБУ знижує рівень процентних ставок за своїми активними операціями, що стимулює попит на позики, а отже, й кредитну діяльність комерційних банків. Таким чином основою механізму дії інструмента рефінансування є визначення та зміна НБУ облікової процентної ставки. Сам інструмент рефінансування базується на функції НБУ як "кредитора в останній інстанції".

За допомогою рефінансування комерційні банки одержують позики в НБУ, як правило, на короткий термін у разі появи тимчасового дефіциту первинних резервів (коштів на коррахунку в НБУ) у порядку переобліку комерційних векселів чи під заставу цінних паперів, відповідно-обліковий та ломбардний кредит.

Регулюючи процес облікового та ломбардного рефінансування НБУ може не лише змінювати облікову та ломбардні ставки, а й проводити лімітування кредитування в процесі рефінансування (кількісні обмеження) та визначати окремі групи векселів чи інших цінних паперів, що рефінансуються на пільгових умовах (якісні обмеження).

Ломбардне кредитування може здійснюватись із застосуванням механізму операцій РЕПО з метою підтримки короткострокової ліквідності банківської системи.

5.2. Політика відкритого ринку

Політика відкритого ринку полягає у змінах обсягів купівлі та продажу НБУ державних цінних паперів.

Таким чином, купівля НБУ цінних паперів означає емісію грошей, а продаж - вилучення їх з обігу. Політика відкритого ринку реалізується за допомогою здійснення НБУ операцій із державними цінними паперами лише на вторинному ринку. Операції на первинному ринку не належать до неї, а є формою кредитування уряду.

Проведення політики відкритого ринку характеризується здійсненням різноманітних операцій із цінними паперами НБУ, які різняться певними параметрами, а саме:

- формою угоди - звичайна купівля чи продаж ЦП НБУ або угода на умовах зворотної купівлі ЦП (РЕПО);

- об'єктом угоди (державні чи корпоративні цінні папери);

- терміновістю угоди.;

- учасниками угоди (тільки банки чи банки і небанківські дилери фінансового ринку).

Операція РЕПО - фінансова операція, що складається з двох частин. У першій (стандартне РЕПО) одна сторона продає ЦП іншій. Водночас перша сторона бере на себе зобов'язання викупити вказані цінні папери у визначений термін або на вимогу другої сторони.

З точки зору переміщення й зберігання ЦП операції РЕПО виконуються трьома основними способами: звичайне РЕПО, тристороннє РЕПО та довірче РЕПО.

НБУ операції РЕПО залежно від терміну дії і порядку встановлення процентної ставки поділяє на три види:

- нічне РЕПО. Термін дії становить 1 день, процентна ставка фіксована;

- відкрите РЕПО. Термін операції в угоді не визначається, а кожен з учасників може через повідомлення вимагати її проведення, процентна ставка не фіксується;

- строкове РЕПО. Термін операції визначено в угоді, ставка є постійною.

При операції РЕПО визначають дві ціни:

- ціна продажу, визначається як середньозважена ціна того аукціону, на якому були придбані ЦП;

- ціна зворотного викупу визначається в результаті торгів між учасниками угоди.

Регулювання норм обов'язкових резервів полягає в тому, що НБУ встановлює комерційним банкам нормативи обов'язкового резервування залучених коштів. Розмір обов'язкових резервів встановлюється в процентному співвідношенні до загальної суми залучених банком коштів. Резерв зберігається на кореспондентському рахунку комерційного банку в НБУ, проценти на обов'язкові резерви не нараховуються.

5.3. Регулювання обов'язкових резервів

Механізм використання резервних вимог характеризується цілою низкою параметрів, основні з яких:

- порядок визначення норми обов'язкових резервних вимог;

- база, що використовується для обчислення обов'язкових резервів;

- банківські активи, які НБУ дозволяє використовувати для задоволення резервних вимог;

- величина норми резервування та критерії її диференціації;

- розрахунковий період дотримання резервних вимог і порядок регулювання резервних вимог.

Комерційні банки України зобов'язані формувати резерви на будь-які залучені кошти незалежно від джерел і строків залучення валюти. Резерви формуються лише у національній валюті за єдиною процентною ставкою. НБУ відмовився від практики зарахування певних активів банку у якості виконання норми резервування.

Сума залишків залучених коштів для розрахунку обов'язкових резервів визначається за формулою середньоарифметичної за звітний період.

Якщо фактична середньоарифметична сума залишку коштів на кореспондентському рахунку КБ за звітний період буде меншою від середньоарифметичної суми залучених банком коштів у межах установленої норми обов'язкових резервів, то з банку стягується штраф. Розмір штрафу визначається залежно від суми неправомірно одержаного доходу від недозарезервованої суми залучених коштів. Сума неправомірно одержаного доходу визначається, у свою чергу, на основі діючої у відповідний період облікової ставки НБУ. При цьому одноденна сума недозарезервованих банком коштів помножується на одноденну облікову ставку та на кількість днів періоду регулювання.

До осінньої кризи 1998 р. період регулювання норм обов'язкових резервів КБ визначався НБУ терміном у 15 днів, а після неї НБУ зобов'язав тримати суму обов'язкових резервів у визначеному розмірі на коррахунку щоденно.

6. Управління ресурсами комерційних банків на мікрорівні

Управління ресурсами комерційних банків на мікрорівні уособлює діяльність пов'язану з залученням грошових коштів вкладників та інших кредиторів, визначення величини та відповідної структури джерел ресурсів у тісному взаємозв'язку з їх розміщенням. Основним завданням управління ресурсами банку повинно стати найбільш ефективне їх використання, що реалізується через здійснення банками збалансованої пасивної та активної політики.

Проблема управління ресурсами, залученими комерційними банками, має дві взаємодоповнюючі сторони: кількісну та якісну.

Кількісна сторона полягає у всезростаючому розвитку пасивних операцій банків із метою залучення якомога найбільшої кількості ресурсів. Для цього використовуються усі можливі заходи, що стимулюють залучення вкладів і забезпечують їх збереження. Основними напрямами даної діяльності є:

- розвиток нових видів вкладів, які б відповідали зростаючим потребам клієнтів;

- стимулювання залучення ресурсів через збільшення та диференціацію процентної ставки;

- удосконалення порядку та методів виплати відсотків;

- розвиток спектра додаткових послуг вкладникам;

- використання різних видів ЦП для залучення ресурсів;

- підвищення якості обслуговування клієнтів.

Якісна сторона управління залученими банківськими ресурсами тісно пов'язана з розробкою напрямів їх розміщення, що дозволяє найбільш ефективно їх використовувати. Якісне управління можливе лише при здійсненні комерційними банками тісного взаємозв'язку пасивних операцій з активами.

Кожен із даних методів взаємодоповнює один одного, тому банки у своїй практиці застосовують їх не окремо, а спільно.

7. Кредитні та інші вклади ресурсів комерційних банків, їх прогнозування та регулювання

Під кредитними та іншими вкладеннями ресурсів комерційних банків розуміють напрями розміщення мобілізованих ресурсів із метою ефективного їх використання та забезпечення потреб клієнтів банків у додаткових ресурсах.

Планування ресурсів банків і планування кредитних та інших вкладів - це два взаємодоповнюючі, проте й відносно самостійні процеси. Планування кредитних та інших вкладів і планування ресурсів базується на визначенні потреби клієнтів у залучених коштах.

Завершальним етапом планування є збалансування обсягів ресурсів і вкладів на конкретну дату або відповідний період.

Планування кредитних вкладів здійснюється за залишковим методом, тобто комерційний банк розраховує залишки заборгованості за позиками клієнтів та необхідних для створення даних залишків ресурсів на відповідну дату або період. Таке планування включає такі основні етапи:

1) збір від клієнтів кредитних заявок, де вказується обсяг запланованого користування кредитом, його термін і час використання : згідно з фінансовими планами клієнтів. Дані заявки заповнюються на початку відповідного періоду (місяць, квартал, рік).

2) обробка (згрупування) даних кредитних заявок за термінами кредитів, часом використання та величиною;

3) складання прогнозу кредитних вкладів банку з відповідною розбивкою періоду прогнозування на конкретні дати (до конкретного дня);

4) збалансування та коректування прогнозу кредитних вкладів із прогнозом залучення та наявності кредитних ресурсів.

Прогнозування вкладів у інвестиційну діяльність, цінні папери та інші активи здійснюється за методом обороту". Як правило, дані активи формуються за рахунок залишку величини кредитних ресурсів у разі їх перевищення над кредитними вкладаннями.

8. Нормативні показники діяльності комерційного банку, їх роль і значення для регулювання ресурсів банку, їх розміщення

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" з метою забезпечення економічних умов стійкого функціонування банківської системи та захисту інтересів вкладників і кредиторів комерційних банків Національний банк України встановлює для всіх комерційних банків 18 обов'язкових економічних нормативів, які можна відповідно згрупувати.

Loading...

 
 

Цікаве