WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Ресурси комерцiйного банку - Дипломна робота

Ресурси комерцiйного банку - Дипломна робота

Перед банками постає проблема постійної підтримки платоспроможності. Тому завданням політики мобілізації банківських ресурсів є дотримання ситуативної (короткострокової) ліквідності. Звідси випливає, що мають бути досягнуті такі якісні субцілі ліквідності, як постійне виконання претензій платежу із депозитних коштів і створення ліквідних резерзів.

Подальша мета мобілізації ресурсів – це мінімізація витрат на їх формування. Щоб реалізувати цю мету необхідно виконати такі субцілі:

  • Мінімізацію витрат на залучення банківських ресурсів.

    Тобто банк повинен реалізувати мінімальні витрати. Водночас слід урахувати розвиток процентних ставок на ринку та потреби клієнтів.

  • Мінімізацію ризику перегрупувань.

    У фазі високих процентних ставок відбувається зміна поведінки вкладників. І це призводить до перегрупування структури ресурсної бази, причому відбувається переливання депозитних коштів із низькими процентними ставкам у депозити з високими процентними ставками. А це сприяє подорожчання банківських ресурсів, а отже, і здільшення витрат. Також зумовлює перерозподіл банківських ресурсів. При цьому очевидним зменшенням депозитів до запитання а тако одночасне звертання обсягу строкових вкладів.

    3. Мінімізацію ризику зміни процентних ставок.

    Ризик зміни процентних ставок залучених коштів випливає з того, що процентні ставки за ресурсними із плаваючими процентними ставками підвищюються, і банк не в змозі одночасно підвищувати свої процентні доходи за кредитами і вкладаннями у цінні папери із твердим процентом. Це призводить до зниження процентної маржі в наслідок трансформації строків.

  • Мінімізацію валютного ризику.

    Сутність валютного ризику полягає в тому, що банк залучив кошти в іноземній валюті, але ці ресурси стали дорожчими в результаті девальвації національної грошової одиниці чи ревальвації цієї іноземної валюти. З огляду на те, що на ринку валюти досить часто змінюється курси, бажано, щоб банки щоденно прогнозували власні валютні ризики. При цьому слід зіставляти відкриті позиції в іноземній валюті. Цей вид ризику можна обмежити також за допомогою нешайних ф'ючерсних угод.

    Наступний вид цілей мобілізації ресурсів – цілі, орієнтовані на адаптацію. Невизначеність у майбутній потребі у банківських ресурсах вимагає організації гнучкої структури ресурсної бази, яка б змогла врахувати постійну зміну потреби у ресурсах банку. Тому слід розрізняти субцілі гнучкості та підлягання чужому впливу. Гнучкість ресурсної бази залежить від змінності складу її елементів та від зміни процентних ставок на залучення коштів. Якщо у банку переважають короткострокові ресурси, це свідчить про високу змінність складу. Різна чутливість ресурсів до зміни процентних ставок, тоді як ощадні сертифікати процентно стабільні. Ці різні властивості депозитних послуг є вирішальними для адаптації банку до змін кон'юктури ринку під час здійснення активних операцій.

    На жаль, питання політики мобілізації ресурсів ще не знайшло належного розкриття як у вітчизняній теорії банківської справи, так і в практичній діяльності комерційних банків України. З метою ефективного її здійснення банки повинні виробляти меморандум. Така практика давно існує у закордоних банках. Як правило, у меморандумі закріплюються напрямки політики мобілізації ресурсів з урахуванням стратегічних цілей, завдань, а також програми конкретних дій.

    Завданням політики банку щодо мобілізації ресурсів є формування необхідних коштів для подальшого їх розміщення шляхом найкращої реалізації цілей. Це потребує порівняння ресурсів через вибір найкращих елементів шляхом якісної їх оцінки. Із вищезазначених цілей мобілізації банківських ресурсів одним із способів визначення якості є розвиток таких критеріїв прийняття рішень, як:

  • Ступінь врахування у банківських нормативах.

    Банківські ресурси мають по-різному враховуватися у нормативах ліквідності, оскільки з ускладненням масштабів діяльності, посиленням рівня менеджменту виникла додаткова потреба у своєчасності виконання зобов'язань. Тому корисним є зарубіжний досвід, де банківські ресурси враховуються у нормативних документах про ліквідність із різними коефіцієнтами. При цьому якщо ресерси у нормативах про ліквідність ураховуються з коефіцієнтом понад 70% у пасивних компонентах ліквідності, то якість цих елементів висока, а інструменти з менш ніж 70% коефіцієнтом мають низьку якість.

  • Витрати на мінімальні резерви.

    Банки ставлять перед собою мету мінімізувати обов'язкові резерви. Це можна здійснювати за рахунок зміни структури зобов'язань, тобто вибирати такі елементи, за якими обов'язкові резерви є мінімальними.

  • Результат прибутковості.

    Під цим критерієм слід розуміти мінімізацію витрат під час мобілізації ресурсів. При цьому розрізняють дорогі (наприклад, строкові вклади) і дешеві (вклади до запитання) ресурси. Відповідно якість ощадних вкладів за критерієм прибутковості нижча, аніж вкладів до запитання.

    4. Критерій стабільності.

    Стабільність указує на ліквідність певного виду ресурсу щодо негативних коливань складу ресурсної бази. Порівняно з іншими критеріями стабільність має найважливіше значення, оскільки строковість ресурсів ураховується при їх розміщенні. Стабільність по-різному виявляється стосовно інших критеріїв. Наприклад, ощадні сертифікати мають високу стабільність і високий ступінь урахування у банківських нормативах, їхні низбкі процентні витрати сприятливо впливають на ситуацію прибутковості.

    5. Критерій зміни процентних ставок.

    Цей критерій указує на чутливість окремих складових ресурсної бази при зміні процентних ставок. При нарвхуванні процентів за ощадними сертифікатами не враховуються ринкові зміни, тому даний вид ресурсів не чутливий до змін процентних ставок. Встановлення процентів за строковими вкладами (із незначним строком) перебуває постійно під впливом кон'юктури ринку, тому процентні ставки цього ресурсу можуть змінюватися у будь-який момент. Отже, короткострокові ресурси вказують на високу змінність процентних ставок.

  • Критерії впливу банку на мобілізацію ресурсів.

    Вищезазничений критерій визначає межі впливовості банку на окремі ресурси. Вплив банку на ощадні сертифікати дуже високий, оскільки обсяг і строки останніх визначаються ним самостійно. Ступінь впливу банку на вклади до запитання незначний, таму що їх обсяг визначається поведінкою платіжного обороту.

    Для мобілізації ресурсів банки пропонують своїм клієнтам певні послуги із залученням коштів. Це не що інше, як засоби для досягання цілей, які називаються інструментарієм (різні види ресурсів, що їх банк залучає на фінансовому ринку).

    Особливість інструментарію ресурсної бази полягає в тому, що він не завжди може бути впровадженим відповідно до бажань банку, тому що прийняття рішень про величину і час залучення ресурсів знаходиться у певних межах. Тому необхідно визначити рамкові умови, які обмежують дії щодо створення ресурсного потенціалу.

    Як рамкові умови інструментарію слід розглядати фактори, що пливають на використання банківських ресурсів і так визначають обсяг і структуру мобілізованих коштів. Фактори слід поділити на три групи, при чому кожна із них характеризується однаковою якістю впливості на мобілізацію ресурсів.

    Перша група факторів – неконтрольовані фактори. Їхнього впливу банк не може попередити чи змінити і враховує їх як задані величини. Серед таких позасистемних факторів доцільно виділити макроекономічні, стан фінансового ринку, нормативи регулюючих органів. Основним макроекономічним фактором є загальноекономічна ситуація в країні, грошово-кредитна політика центрального банку та податкова політика.

    До другої групи факторів (частково контрольованих), вплив яких на мобілізацію ресурсів банк може частково змінити, належить поведінка клієнтів, конкурентів і власників.

    Третя група факторів – внутрішньосистемні фактори. До них належать ентогенні величини впливу, які є контрольованими, тобто їхній вплив банк може змінити так, щоб узгодити обсяг мобілізованих банківських ресурсів згідно з наміченими цілями. Серед цієї групи факторів слід виділити потенційні фактори і параметри діяльності. До потенційних факторів належать місце знаходження банку, його розмір, а також мережа філій. До параметрів діяльності належать такі маркетингові інструменти як досягнення результатів, реклама і цінова політика.

    Важливим елементом політики банку для мобілізації ресурсів є вироблення рекомендацій, а отже, певних дій і напрямків залучення коштів. Зокрема, рекомендується здійснювати управління банківськими ресурсами під аспектами дотримання вимог регулюючих органів, мінімізації обов'язкових резервів, ліквідності, прибутковості, мінімізації витрат і орієнтації на потреби клієнтів [24, c.103].

  • Loading...

     
     

    Цікаве