WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Пасивні операції комерційних банків та методи управління пасивами - Дипломна робота

Пасивні операції комерційних банків та методи управління пасивами - Дипломна робота

Ломбардний кредит видається під забезпечення державних цінних паперів, випущених Міністерством фінансів України, список яких затверджується Правлінням НБУ і доводиться до комерційних банків.

Національний банк України встановлює ломбардну процентую ставку, максимальний термін надання кредиту, щокварталу визначає граничну суму ломбардного кредиту і встановлює ліміти для регіональних. Регіональні управління, у яких відкриті кореспондентські рахунки комерційних банків (юридичних осіб) у випадку виникнення в них потреби в кредиті можуть із доручення Національного банку України видавати ним ломбардні кредити. Право на одержання ломбардного кредиту мають комерційні банки, що одержали ліцензію на здійснення банківської діяльності, занесені в Республіканську книгу реєстрації банків, валютних бірж і інших фінансово-кредитних установ, що працюють не менш 1 року; дотримуються встановлених Національним банком України економічних нормативів; при цьому загальна сума заборгованості за отриманими ломбардними кредитами також повинна бути в межах відповідних нормативів; дотримуватись встановлених для комерційних банків нормативів обов'язкових резервів; вчасно й у повному обсязі надають звітність регіональному управлінню Національного банку України; не мати простроченої заборгованості по кредитах Національного банку України і по відсотках по них на момент надання кредиту.

Регіональні управління Національного банку України приймають як забезпечення ломбардного кредиту цінні папери, що відповідають таким вимогам: державні цінні папери, внесенні в ломбардний список Національного банку України; державні цінні папери, що враховуються на балансі комерційного банку і до яких немає претензій; термін погашення державних цінних паперів не співпадає з терміном користування ломбардним кредитом (термін погашення настає не раніш 35 днів із моменту переказу їхньої відповідної кількості на рахунок ДЕПО в Національному банку України).

Рефінансування комерційного банку у вигляді ломбардного кредиту здійснюється на основі кредитного договору, що заключається між комерційним банком і регіональним управлінням із доручення Національного банку України. Кредитний договір передбачає суму ломбардного кредиту, термін, процентну ставку, право НБУ на період користування ломбардним кредитом блокувати звертання цінних паперів в обсязі отриманого кредиту, процентну ставку за прострочену заборгованість за ломбардним кредитом. Одночасно з укладанням кредитного договору комерційний банк надає нотаріально завірену картку зі зразками підписів осіб, що уповноважені підписувати документи по оформленні ломбардного кредиту.

Для одержання ломбардного кредиту комерційний банк подає в регіональне управління Національного банку наступні документи: кредитний договір; заявку про надання йому ломбардного кредиту; доручення на право реалізації цінних паперів, що прийняті в забезпечення ломбардного кредиту. Після розгляду заявки комерційного банку регіональне управління Національного банку України повідомляє електронною поштою про це емісійно-кредитний департамент НБУ і комерційний банк.

Після одержання підтвердження від регіонального управління НБУ про надання ломбардного кредиту:

  • комерційний банк переводить портфель цінних паперів, переданих у забезпечення ломбардного кредиту, із свого рахунка ДЕПО на рахунок ДЕПО в Національному банку;

  • емісійно-кредитний департамент НБУ блокує перелік державних цінних паперів на рахунок ДЕПО в НБУ в тій кількості і сумі, що передбачено в повідомленні регіонального управління. Право на блокування і розблокування рахунків ДЕПО дається винятково НБУ.

Перерахування засобів у рахунок виданого ломбардного кредиту здійснюється безпосередньо НБУ. Контроль за відповідністю заборгованості за отриманим кредитом здійснюється регіональним управлінням Національного банку. Днем зарахування комерційному банку ломбардного кредиту вважається зарахування валюти кредиту на кореспондентський рахунок комерційного банку. Заборгованість комерційного банку по ломбардному кредиту не повинна перевищувати 75% вартості портфеля цінних паперів комерційного банку, переданого в забезпечення ломбардного кредиту.

Комерційний банк і регіональне управління Національного банку України на основі виписок із рахунків Депо провадять щоденний позасистемний облік сум ломбардних кредитів по ринковій вартості портфеля цінних паперів. У випадку падіння ринкової вартості портфеля цінних паперів до рівня, що недостатній для забезпечення ломбардного кредиту, комерційний банк зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня перевести на рахунок ДЕПО Національного банку України додаткову кількість цінних паперів у забезпечення. У випадку зростання ринкової вартості портфеля відповідна частина цінних паперів може бути повернута комерційному банку по його письмовій заяві. Після настання терміну погашення ломбардного кредиту регіональне управління Національного банку України списує його суму з кореспондентського рахунку в порядку, встановленому кредитним договором і чинним законодавством. Після погашення ломбардного кредиту і відсотків за його використання регіональне управління НБУ на наступний робочий день повідомляє про це емісійно-кредитний департамент НБУ для здійснення розблокування рахунків ДЕПО комерційного банку і повернення права вільного обігу цінних паперів. Комерційний банк має право достроково повернути ломбардний кредит цілком або частково своїм платіжним дорученням. Регіональне управління НБУ може жадати від комерційного банку достроково повернути ломбардний кредит у випадку, якщо ним порушуються умови тимчасового положення і кредитного договору.

Нарахування відсотків по ломбардному кредиту і їхній оплаті здійснюється одночасно з поверненням кредиту. У випадку відсутності або недостатності коштів на кореспондентському рахунку залишок заборгованості за ломбардним кредитом погашається за рахунок засобів від реалізації НБУ цінних паперів, переданих йому в забезпечення, згідно діючого законодавства [26,c.44].

До короткострокових кредитів Нацбанку відносяться і кошти, отримані по операціях РЕПО. Порядок здійснення операцій РЕПО регламентований Положенням про порядок підтримки Національним банком України ліквідності банківської системи через операції РЕПО купівлі/продажу державних цінних паперів. Операція РЕПО  це операція з цінними паперами, що складається з двох частин і при якій укладається єдиний генеральний договір між учасниками ринку про продаж/купівлю державних цінних паперів на певний строк із зобов'язанням зворотного продажу/купівлі в назначений термін або за вимогою однієї зі сторін по заздалегідь установленій ціні.

У положенні використовуються такі документи:

  • повідомлення-підтвердження  документ, що свідчить домовленість сторін згідно умов, терміну і суми здійснення операції РЕПО;

  • дата купівлі;

  • ціна купівлі  щодо конкретної операції РЕПО  це сума, що сплачується покупцем на дату купівлі в обмін на постачання продавцем державних цінних паперів, що є предметом операції РЕПО;

  • дата зворотної купівлі  дата закінчення терміну операцій РЕПО, на яку цінні папери, що є предметом такої операції, підлягають зворотній продажі за ціною зворотної купівлі, установленої на момент початку операції РЕПО;

  • ціна зворотної купівлі  згідно конкретної операції РЕПО  це сума, що сплачується продавцем у день зворотної купівлі в обмін на повернення відповідних цінних паперів покупцем;

  • дата припинення дії договору [20,c.153].

Використання Національним банком державних цінних паперів , що є в його портфелі для операцій РЕПО, здійснюються через "пряме РЕПО" – купівлю в комерційного банку державних цінних паперів і зворотне РЕПО - обов'язковий продаж державних цінних паперів. У ситуації, коли в межах позначених основних монетарних параметрів банківської системи потрібно підвищення ліквідності комерційних банків, Нацбанк здійснює операції прямого РЕПО і на основі генерального договору купує в комерційного банку державні цінні папери на відповідний термін з обов'язковою умовою зворотного їхнього викупу цим комерційним банком у встановлений термін. У випадку нагромадження зайвої ліквідності банківської системи, зростання грошової маси значно більшими темпами, чим передбачалося, Нацбанк може продати комерційним банкам через механізм " зворотного РЕПО" державні цінні папери, що є в його портфелі, на відповідний період за умови викупу їх.

Учасниками операції РЕПО можуть бути Нацбанк і комерційні банки, що мають ліцензію на здійснення операцій із державними цінними паперами. Інші обмеження на участь в операціях РЕПО не встановлюються. Нацбанк може здійснювати операції РЕПО купівлі/продажу державних цінних паперів як шляхом безпосередньої домовленості з комерційними банками, так і шляхом проведення тендера заявок на участь в операціях РЕПО. У випадку ухвалення рішення про проведення тендера на участь в операціях РЕПО Нацбанк через свої обласні управління не пізніше чим за тиждень висилає повідомлення про проведення такого тендера з визначенням терміну операцій РЕПО.

Loading...

 
 

Цікаве