WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Пасивні операції комерційних банків та методи управління пасивами - Дипломна робота

Пасивні операції комерційних банків та методи управління пасивами - Дипломна робота

Залучення ресурсів може відбуватися не прямо (продавець-покупець), а при участі посередника. У його якості можуть виступати: самі банки, брокерські контори, фондові біржі, фінансові будинки, кредитні магазини. На фондовому ринку розподіл ресурсів здійснюється за допомогою аукціону, причому кожний із посередників установлює свої правила по проведенню торгів. Як і всякий сегмент фінансового ринку, ринок МБК характеризується наявністю учасників ринків-продавців і покупців кредитів (комерційні банки); набором фінансових інструментів; місць, на яких у результаті узгодження попиту та пропозиції кредитів формується ринкова ціна кредитів (процентна ставка по кредитах); регулюючих органів, що впливають на ринок із метою забезпечення умов вільної конкуренції для його учасників; організацій, що створюють розгалужену інфраструктуру ринку (система комунікацій, яка забезпечує своєчасне установлення відносин між учасниками ринку; систем забезпечення платіжного обороту; систем вироблення ринкових індикаторів; інформаційна система, яка забезпечує оперативне інформування учасників ринку про процентні ставки, укладених угодах і значення індикативних характеристик ринку МБК).

Індикаторами світового ринку міжбанківського кредитування вважаються LIBOR і FIBOR. LIBOR - London Interbank Offered rate - оголошена ставка по наданню кредитів; FIBOR- Frankfurt Interdank Offered Rate - оголошена ставка по наданню кредитів.

З червня 1997 року газета "Бізнес" почала регулярно публікувати середні ставки міжбанківського кредитування на українському ринку: KIBOR- Kiev Interbank Offfered Rate - оголошена ставка по наданню кредитів на українському ринку МБК; KIBID- Kiev Interbank Bid - оголошена ставка по притягненні кредитів на українському ринку МБК. Показники ставок розраховуються експертами Бізнесу на основі оголошених ставок МБК виділеної групи комерційних банків за станом на 11.00 київського часу щочетверга і публікуються в черговому номері Бізнесу. У перелік банків, котирування яких використовуються для розрахунків, включені комерційні банки, що входять у перші 15-20 банків України, що активно працюють на ринку міжбанківського кредитування і висловили свою згоду брати участь у даному проекті [15,c.112].

Особливе місце в джерелах засобів кредитного потенціалу комерційного банку займають кредити Центрального банку. Специфіка даного джерела полягає в тому, що, по-перше, кредити Центрального банку  це кошти емісії й основний інструмент регулювання грошової маси і ліквідності банківської системи; по-друге, кредити Центрального банку видаються комерційним банкам у порядку рефінансування. Система рефінансування припускає, що спочатку комерційні банки надають кредити своїм клієнтам за рахунок свого кредитного потенціалу, як правило, по визначеному цільовому призначенню, що має важливе значення для господарства в цілому і зміцнення грошового обігу. Видача кредиту комерційному банку має на меті відшкодувати (рефінансувати) частину джерел кредитного потенціалу комерційного банку, яка задіяна у вищевказаних кредитах клієнтам банку. Можливості використання комерційними банками кредитів визначаються грошово-кредитною політикою в країні. Якщо Центральний банк хоче скоротити грошову масу, він проводить політику рестрикції кредиту, у тому числі за рахунок скорочення кредитів, наданих комерційним банкам. І, навпаки, якщо передбачається ріст грошової маси, перевага віддається розвитку ділової експансії кредиту, у тому числі за рахунок росту кредитів, наданих Центральним банком [26,c.38].

З метою створення рівних умов доступу до кредитів НБУ кредитування комерційних банків здійснюється через закритий Кредитний аукціон. Порядок проведення аукціонів регламентований Правилами проведення закритих кредитних аукціонів. Рішення про дату, періодичність проведення Кредитного аукціону, обсяги кредитів, термінів і цілях, на яких вони продаються, а також початкова процентна ставка приймаються Правлінням НБУ. Єдиним продавцем кредитів на Кредитному аукціоні виступає Нацбанк. Валютою Кредитних аукціонів є українська національна валюта, що функціонує в період проведення кредитного аукціону. Для участі в Кредитному аукціоні допускаються комерційні банки, що одержали ліцензію на здійснення банківської діяльності на території України. Комерційні банки, які беруть участь у кредитних аукціонах, зобов'язані виконувати встановлені економічні нормативи, дотримуватися встановленого порядку формування обов'язкових резервів, вчасно надавати НБУ встановлену звітність і вчасно повертати кредити НБУ. Комерційним банкам, що не додержувались термінів повернення раніше виданих кредитів, проводять збиткову діяльність, мають ризиковий кредитний портфель, кредити можуть бути продані тільки на умовах укладання відповідних договорів про забезпечення їхнього повернення. Філії комерційних банків до участі в кредитних аукціонах не допускаються. Не допускаються до участі в кредитних аукціонах комерційні банки, діяльність яких продовжувалася менше 1 року від дати їхньої реєстрації. Банк не може запросити більш 50% запропонованого на даному кредитному аукціоні кредиту [26,c.35].

Розрізняють способи організації аукціонів по американському способу, голландському способу і з фіксованою процентною ставкою. При американському способі заявки банків-учасників ран жуються за рівнем запропонованої процентної ставки в порядку убування, а потім ранжируються в тому же порядку, починаючи з максимальної процентної ставки до повного вичерпання встановленого на даному аукціоні обсягу кредиту. У результаті сума останньої з задоволених заявок може бути скорочена. При голландському способі всі заявки задовольняються за ціною вищої від мінімальної ставки, що пропонують банки, які попали в коло покупців. У випадку аукціону з фіксованою процентною ставкою задовольняються всі заявки, однак при перевищенні загальної суми цих заявок над об'ємом кредиту, запропонованого до аукціону, усі заявки задовольняються частково. Ступінь задоволення заявок (відсоток скорочення) відповідає відношенню загального обсягу аукціонного кредиту до їх загальної суми [29,c.340].

Кожний із зазначених способів має свої переваги і дозволяє Центральному банку повніше реалізувати свою регулюючу функцію. Перший спосіб дозволяє повніше з'ясувати співвідношення попиту та пропозиції на ринку ресурсів, голландський спосіб не виключає можливості гри банків на зниження підсумкової ставки при наявності між ними попередньої домовленості.

Передача придбаного аукціонного кредиту в розпорядження комерційного банку-покупця оформляється кредитним договором між ним і регіональним управлінням НБУ. Кредитний договір передбачає суму кредиту, процентну ставку, термін повернення, право банку-кредитора списувати в безперечному порядку з коррахунку банку-позичальника кредит і плату за нього у випадку незабезпечення своєчасного повернення кредиту в терміни, передбачені договором і строковими зобов'язаннями. Термін користування кредитом, купленого на кредитному аукціоні НБУ, оплата відсотків за його використанням починаються з дня перерахування засобів на кореспондентський рахунок комерційного банку. Відповідальність за повернення кредитів і процентних виплат по них у встановлений термін покладається на банки-покупці, про що обмовляється в кредитному договорі, а контроль за своєчасним їхнім поверненням  на регіональні управління НБУ. Придбані на аукціоні кредити не повинні приводити до порушення встановлених для діяльності комерційних банків економічних нормативів і не підлягають пролонгації. Банки-покупці не включають свою маржу у відсотки, що вказуються в їх заяві.

Для підтримки необхідної ліквідності комерційних банків Національний банк України може надавати комерційним банкам кредит під забезпечення державних цінних паперів. Порядок рефінансування Національним банком України комерційних банків під забезпечення державних цінних.

Ломбардний кредит  це кредит Національного банку України, що видається комерційному банку під забезпечення державних цінних паперів. У забезпеченняломбардного кредиту приймаються державні цінні папери, що враховуються на балансі комерційного банку і які тимчасово передаються Національному банку. Портфель цінних паперів комерційного банку  сукупність цінних паперів комерційного банку, переведених на рахунки ДЕПО Національного банку. Рахунок "Депо" являє собою рахунок, що відкриваються на позабалансових рахунках, що ведуться в Національному банку України і комерційному банку. Ринкова вартість цінних паперів, переданих у забезпечення ломбардного кредиту  офіційна ціна, що оголошена Національним банком України. Ринкова вартість портфеляцінних паперів - ціна портфеля, яка розрахована виходячи з ринкових цін, переданих у забезпечення цінних паперів. Ломбардний список Національного банку України  затверджений Правлінням НБУ й оголошений список державних цінних паперів, що приймаються як забезпечення ломбардного кредиту. Ліміт ломбардного кредитування гранична сума ломбардного кредиту, що видається Національним банком комерційним банкам. Ломбардна процентна ставка ставка, по якій Національний банк стягує відсотки за користування ломбардним кредитом [26,c.42].

Loading...

 
 

Цікаве