WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Ризик кредитних операцій комерційного банку - Курсова робота

Ризик кредитних операцій комерційного банку - Курсова робота

  • Оцінка значущості факторів і прийняття рішення на основі отриманого загального правила.

    Наявність великої кількості факторів вимагає від експерта впорядкувати їх надавши кожному певний рівень значущості , який на думку експерта відображатиме ступінь впливу даного фактора на систему взагалі . Також рівень значущості відображає ступінь довіри експерта певній інформації і джерелу з якої вона надійшла .Як правило сума рівнів значущості всіх факторів дорівнює 1 . Але в реальній ситуації експерт просто ранжує фактори за ступенем значущості і на основі такого ранжування і обраного вирішального правила проходить прийняття рішення .

    Узагальнюючи вище сказане необхідно зазначити , що процес прийняття рішення про кредитування складний і багатогранний . Проте реальність господарської ситуації не дає резерву часу для прийняття подібних рішень . Цим зумовлена необхідність автоматизації вказаної процедури прийняття банківських рішень , найбільш раціональною реалізацією якої є розробка експертної системи підтримки прийняття рішень про кредитування .

    Але треба пам'ятати , що кінцеве рішення не за машиною , а за людиною тому проблема визначення рівня кредитного ризику це здебільшого проблема високопрофесійних спеціально підготовлених кадрів .

    3. 3 Врахування кредитного ризику при обчисленні ставки відсотка

    Для викладення даної проблеми слід в першу чергу слід означити певні базові поняття .

    Кредитний ризик за конкретною угодою - це ймовірність ( p ) отримання банком збитків від невиконання позичальником конкретної кредитної угоди.( 0

    Зважений кредитний ризик – добуток суми позики ( Si ), зафіксованої у кредитній угоді та ймовірності невиконання позичальником конкретної кредитної угоди.( p )

    Кредитний ризик зя всім портфелем ( D ) який складається з n угод – це cередньозважена величина ризиків за всіма угодами кредитного портфелю .Його можна виразити за допомогою формули наступним чином :

    ( 1 )

    Де :

    - ймовірність невиконання позичальником конкретної кредитної угоди ,

    і = 1,...n.

    - сума і-ї позички

    ( 2 )

    Прийнявши ймовірність невиконання позичальником кредитної угоди – р , ймовірність виконання можна визначити як ( 1- р ). Якщо абстрагуватись від таких цілком реальних витрат банку як заробітна платня робітників кредитного відділу банку , витрати на збір та обробку інформації то відсоток за кредитами ( R ) повинен компенсувати часову вартість грошей (вільна від ризику ставка r) та ризик неповернення позики ( p ). Це можна записати у вигляді формули :

    ( 3 )

    Рівняння (3) виражає фундаментальний зв'язок ризику і доходу : відсоткова ставка за позикою збільшується якщо є підстави вважати , що клієнт не погасить кредит.

    Для банку винагородою за ризик є премія за ризик непогашення ( П ) з рівняння (3) одержуємо:

    Для проведення розрахунку сукупного кредитного ризику слід згадати основні правила оперування з ймовірностями :

  • 3.

    4.

    Застосовуючи дані формули , правила операцій з ймовірностями і враховуючи те , що кредитний ризик є результатом взаємодії декількох ризиків ( див. Вступ ) можна легко обрахувати ставку відсотка по кредитах з різним рівнем ризикованості .

    Проблема полягає лише втому , що дуже важко точно оцінити рівні складових ризиків , тому для цього як правило використовуються вищезгадані експертні методи.

    Треба також зазначити , що існує пряма залежність між ризикованістю кредитного портфеля банку та кореляцією окремих кредитних угод. Наприклад , якщо банк додає до вже існуючих кредитів у галузі електроенергетики іще один аналогічний , то він тим самим значно підвищує ризикованість всього портфеля. Виходячи з вищесказаного необхідно врахувати дану компенсацію за портфельний ризик . Математично це виглядає так :

    Де:

    - відсоток за позикою

    d – показник зміни середньозваженого ризику портфеля

    D0 – Середньозважений ризик кредитного портфеля без урахування даної позики

    D1 - Середньозважений ризик кредитного портфеля з урахуванням даної позики

    З наведених формул очевидно , що якщо нова позика збільшує (зменшує) середньозважений ризик кредитного портфеля ( D ) , то премія за кредитний ризик ( R - r ) за даною угодою має бути збільшена (зменшена) у співвідношенні ( 1+d ).

    Наприкінці слід зазначити , що видаючи кредит слід керуватися в першу чергу здоровим глуздом і коли сукупний кредитний ризик , тобто апріорна можливість невиконання позичальником кредитної угоди складає більше 45 – 50 %, то мабуть слід відмовити цьому позичальнику і вже не розраховувати ніякі ставки відсотків.

    Висновки

    Масові неплатежі в нашій країні на сьогоднішній день в більшості випадків пов'язані з недооцінкою моментів кредитного ризику , з нецивілізованим підходом банків на початку розвитку ринкових відносин до своєї кредитної політики.

    При розгляді заявки про кредитування необхідно враховувати найдрібніші деталі стосовно потенційного клієнта , інакше банк може зазнати величезні втрати . Кредитним відділам банків необхідно постійно враховувати , аналізувати зарубіжний та всезростаючий вітчизняний досвід

    Розглянувши проблему визначення та аналізу кредитного ризику в комерційному банку я прийшов до висновку , що вона фактично складається з трьох частин :

    1. Зібрати якомога більшу кількість достатньо повної інформації про потенційного позичальника , яка б надала можливість охарактеризувати його самого та його діяльність з більшої кількості боків

    2. Первинна обробка зібраної інформації, розрахунок первинних показників та ін.

    3. Третя, і основна , на мою думку проблема, це - знаходження висококваліфікованих спеціалістів з енциклопедичними знаннями в усіх галузях економіки , які здатні постійно вирішувати нетрадиційні задачі нетрадиційними методами .

    Виділення третьої проблеми як основної основане на специфіці кредитного ризику , яка полягає в тому , що на нього прямо чи опосередковано впливає велика кількість економічних факторів та ризиків , цей вплив настільки неоднорідний , що поєднати його в один кількісний показник практично неможливо. Це здатна зробити лише людина з вищеназваними якостями на логічному , а інколи і на інтуїтивному рівні .Дефіцит саме таких спеціалістів в більшості випадків був причиною необгрунтованої кредитної політики , яка призвела багато українських банків до банкруцтва.

    Список використаної літератури

    Довгорук П.

    Методи оцінки кредитного ризику в банках

    Інф бюллетень Мінстат України 1996 № 1

    Валравен К.Д.

    Управління ризиками комерційного банку

    Інститут Економіки та розвитку, 1993

    Гольцберг Л.М.

    Кредитування

    Едвардс Б.

    Керівництво з кредитного менеджменту

    М, Інфра-М 1996

    Епіфанов А.

    Проблеми кредитування та оцінки кредитоспроможності клієнтів банку

    Банківська справа 1997 № 5

    Коробов

    Банківський портфель - 3 .Книга менеджера з кредитів

    М, Сомінтек , 1995

    Легков Г.А.

    Інтелектуальна експертна система управління кредитиними ризиками

    Банківські технології 1997 №1

    Меджибовська Н.

    Визначення кредитного ризику на основі експертних оцінок

    Банківська справа1996 № 1

    Озіус Маргарет

    Банківська справа та фінансове управління ризиками

    Ольшаний А.І.

    Банківське кредитування

    М,РДЛ 1997

    Роуз Пітер

    Банківський менеджмент : надання фінансових послуг

    Свистунов С.Я.

    Пакети технічного аналізу кредитного ризику

    Банківські технології 1997 №1

    Святко С.А.

    Проблемні кредити та їх вплив на доходність банку

    ФУ 1997 № 2

    Севрук В.

    Банківськи ризики

    Матеріали семінару

  • Loading...

     
     

    Цікаве