WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економки (магістерська) - Дипломна робота

Банківська справа. Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економки (магістерська) - Дипломна робота

Дюран виявив групу факторів, які дозволяють з достатньою достовірністю визначити ступінь кредитного ризику при отриманні споживчого кредиту. Він використовував наступні коефіцієнти при обчисленні балів:

  • Вік: 0,1 за кожен рік понад 20 років (максимум 0,3).

  • Стать: жіноча – 0,40, чоловіча – 0.

  • Термін проживання: 0,042 за кожен рік проживання в даній місцевості (максимум 0,42 бали).

  • Професія: 0,55 за професію з низьким ризиком, 0 – за професію з високим ризиком, 0,16 – для інших професій.

  • Робота в галузі: 0,21 – підприємства суспільного користування, державні установи, банки і брокерські фірми.

  • Зайнятість: 0,059 за кожний рік роботи на даному підприємстві (максимум – 0,59 бали).

    7-9. Фінансові показники: 0,45 за наявність банківського рахунку, 0,35 – за володіння нерухомістю, 0,19 при наявності поліса по страхуванню життя.

    Застосовуючи дані коефіцієнти Дюран визначав межу, яка розділяє "хороших" і "поганих" позичальників – 1,25 бала. Клієнт, який набирав більше 1,25 балів може бути віднесений до групи помірного ризику, а який набрав менше 1,25 бали вважається небажаним для банку.

    Метод скорингу дозволяє провести експрес-аналіз на кредити в присутності клієнта. В французьких банках клієнт, який бажає взяти позичку і заповнив спеціальну анкету, може отримати відповідь про можливість надання позики на протязі декількох хвилин.

    Дані анкети, який заповнює індивідуальний позичальник великого французького банку "Кредиагрикаль" подані в додатку 23. Обчислення проходить таким чином:

      • ціль кредиту (від 0 балів при грошовій позичці до 100 балів при купівлі автомобіля);

      • участь клієнта в фінансуванні угоди (при оплаті готівкою менше 10% суми – 0, від 10 до 45% - 30 балів, більше 45% - 50 балів);

      • сімейний стан (від 0 балів для розведеного подружжя до 60 з кількістю дітей менше 3-х);

      • вік (від 0 балів для осіб молодших 25 років, до 100 балів більше 65 років);

      • чистий річний доход (від 0 – при доході до 60 тис. франків до 100 – при доході більше 160 тис. франків);

      • володіння нерухомістю (від 0 балів при наймі квартири до 80 при наявності власного будинку);

      • термін кредиту (від 140 балів при терміні менше 1 року до 0 при терміні більше 2 років);

      • сума на банківському рахунку (від 0 при залишку 5 тис. фр. до 150 при залишку більше 50 тис. фр.).

    Якщо позичальник набрав більше 150 балів, банк відразу дає згоду на видачу позики, при 380-509 балах проводиться додаткове вивчення умов (сума, строк кредиту, гарантії) при наборі менше 380 балів слід відмовити у видачі позики.

    При аналізі ділових позик також застосовуються різні прийоми кредитного скорингу – від простих формул до складних математичних моделей. Наприклад, крупний австрійський банк (табл.. 3.2) при оцінці ризику кредиту використовує просту методику з трьома балансовими показниками: ефективність використання капіталу, коефіцієнт ліквідності і відношення акціонерного капіталу до суми активів. В залежності від набраних балів підприємство попадає в одну із чотирьох груп ризику. В нашому прикладі відповідно до даних фінансових звітів ефективність капіталу становить 23,42%, коефіцієнти ліквідності 8,71%, відношення капіталу до активів – 24,41%.

    Таблиця 3.2.

    Кредитний скоринг в австрійському банку "Кредитанштальт" [83,238].

    Показники

    Межі

    Вага

    Група ризику

    А

    В

    С

    Д

    Ефективність капіталу

    2-15%

    50

    більше 99

    від 40 до 90

    від 20 до 39

    Менше 20

    Коефіцієнт ліквідності

    15-40%

    20

    Акціонерний капітал

    2-35%

    30

    Сумарний показник склав 19,20. Відповідно фірма буде віднесена до категорії "С". Це означає, що її шанси на отримання кредиту досить малі і у випадку задоволення заявки від неї вимагатимуть серйозного забезпечення і візьмуть високий процент за користування кредитом.

    Здійснивши оцінку кредитиспроможності позичальників банк формує кредитний портфель. Однак, перед службою банківського менеджменту постає проблема врахування цілої низки можливих ризиків у кредитній діяльності, зокрема ризику неповернення позичальником кредиту.

    Отже, для прикладу використаємо модель формування кредитного комерційного банку з урахуванням ризику, запропонованої фахівцем банківської справи .

    Нехай до певного банку надійшло п запитів на кредит; і-та альтернатива відповідає хі сумі грошей. Прибуток банку розглядаємо як випадкову величину. Для спрощення будемо вважати, що позичальник або повертає кредит вчасно і в повному обсязі, або не повертає його взагалі. Проблема полягає в тому, щоб відшукати такий розподіл позичкових коштів банку, при якому максимізується сподіваний прибуток банку. Проаналізуємо проблему визначення структури кредитного портфеля в умовах, коли потреба в кредитах перевищує можливість банку в даний момент, а тому частину потенційних позичальників має бути відхилено або задоволено частково.

    Нехай - функція очікуваного прибутку банку від і-го кредиту. Визначимо цю функцію прибутку (збитку) банку, розглянувши два можливих випадки:

    1) , якщо кредит не повертається з ймовірністю рі;

    2) з імовірністю (1- рі) позичальник суворо дотримався умов угод, тоді функція банківського прибутку буде дорівнювати:

    , де

    - процентна ставка за і-тим кредитом, ti – час дії і - позики (в термінах часу.

    Отже, кредитні операції, як і будь-які інші операції, пов'язані з часом, накопичують у собі певні складові ризику: відображенням яких є насамперед кредитні ставки за кредитами або кредитними лініями, що визначаються кредитором. З цією метою як банківські, так і небанківські кредитні установи та фонди формують департаменти перед кредитної оцінки позичальника. Ця оцінка здійснюється з метою визначення власного кредитного рейтингу позичальника й прийняття рішення про доцільність чи не доцільність відкриття кредитної справи.

    Прийнята така модель визначення кредитної ставки.

    r = LIBOR + Risk + Spred, де

    LIBOR – ставка, прийнята на Лондонському ринку банками першої категорії для сплати їхніх взаємних депозитів;

    Risk – премія за ризик;

    Spred – прибуток кредитора.

    Надалі будемо розглядати лише складову Risk як складову ризику у кредитній ставці, для якої можна виділити під складові ризику

    Infl + Time + Political +

    + Dim + Credit History

    Weighed

    Risk =

    , де

    Weighted – функція певного зваження наступних складових

    Infl – інфляційний ризик

    Time – ризик часу

    Political - політичний ризик

    Dim – ризик певного напрямку кредитування

    Credit History – ризик, пов'язаний із кредитною історією позичальника.

    Інфляційний ризик становить можливу втрату від знецінення валюти кредиту, пов'язану з інфляційними та дефляцій ними процесами в країні; ризик часу – це частина ризику, яка акумулює невпевненість у майбутньому зі збільшенням тривалості строку кредиту; політичний ризик – це природний ризик при наданні кредиту державі, яка перебуває на межі політичних змін; ризик певного напрямку кредитування виникає при кредитуванні різноманітних операцій виробничо-господарського характеру чи спекуляційно-фінансових операцій; ризик, пов'язаний із кредитною історією позичальника, перш за все має на меті врахування попередніх кредитних справ та стосунків між кожним окремим позичальником і є одним із найважливіших при визначенні конкретної кредитної ставки.

    У процесі моделювання кредитних ризиків при визначенні імовірності поведінки позичальника враховуються зазначені складові; вчасне повернення суми кредиту та відсотків за ним; невчасне та неповне виконання зобов'язань; default – відмова від зобов'язань.

    Критерієм кредитора будемо вважати максимізацію очікуваного доходу від здійснення кредитної діяльності.

    Е – оператор математичного сподівання,

    - функція доходу від надання і- го кредиту у розмірі

    N – кількість кредитів у кредитному портфелі кредиторів.

    Тоді

    Ω = (0;(1-w)(Passives + Own Capital)) , де

    Ω - множина можливих значень

    Passives, Own Capital – пасиви та власний капітал кредитної установи, відповідно;

    W – норма обов'язкового резервування. Але на практиці використовується спрощений дискретний аналог

  • Loading...

     
     

    Цікаве