WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економки (магістерська) - Дипломна робота

Банківська справа. Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економки (магістерська) - Дипломна робота

Загальний розмір ризику кредитування банку, приймаючи до уваги вище перераховані фактори, може бути розрахований за наступною формулою:

Pз = P1+....+Pn *H

K

де Рn - сума прогнозних втрат по кожній окремо взятій операції банку;

К - сукупний капітал;

Н - коефіцієнт ризику кредитування регіону, країни.

Окрім цього, ми підтримуємо думку, що корегування даних, пов'язаних з особливостями країни, регіону, економічного району, повинні при цьому вико-ристовуватися для визначення розміру сукупного ризику або ступеня як по окре-мому банку, так і при визначенні розміру ризику по окремому клієнту [76, c. 43].

Отже, управління кредитним портфелем на рівні комерційного банку можна представити рисунком 1.3.:

Вибір критеріїв для аналізу і оцінки якості позик (аналіз фінансових коєфіцієнтів і сегментації кредитного портфеля)

Класифікація позик по групам ризику

Нагромадження інформації для визначення процента ризику для кожної групи

Заходи по управлінню безнадійними кредитами і зміні структури кредитного портфеля

Рис. 1.3. Управління кредитним портфелем комерційного банку.

Отже, управління кредитним портфелем комерційного банку охоплює ряд заходів: від вибору критерію і оцінки якості позик до розробки механізму упраління сумнівними та безнадійними кредитами.

II. Характеристика кредитної діяльності банку, як механізм реалізації кредитної політики.

2.1. Аналітична оцінка кредитної діяльності комерційних банків.

Комерційні банки – основна складова кредитної системи держави. В сучасних умовах збільшується потреба в ефективних та стабільних банках, від яких великою мірою залежить відновлення економічного зростання. Одним з основних видів діяльності вітчизняних банківських установ є кредитування . На жаль, для України, як і для інших країн перехідної економіки, характерне несвоєчасне повернення банком наданих кредитів. Це знижує їх дохідність ї є однією з причин незадоволеного попиту на кредити.

У 2000 році динаміка темпів зростання заборгованості за кредитами свідчить про стійку тенденцію до нарощування комерційними банками обсягів кредитування.[ 22.23.]

Залишки заборгованості за кредитами, наданими комерційними банками в національній та іноземній валюті (включаючи заборгованість за міжбанківськими кредитами), за дванадцять місяців зросли в номінальному виразі на 64.5% і становили 20.7 млрд. грн. Реальне зростання заборгованості за цими кредитами в національній валюті становило 42%, в іноземній - 44.4%. Воно відбулося в основному за рахунок кредитів, наданих суб'єктам господарювання (див. Рис. 2.1.)

У 2000 році комерційними банками України постійно надавалася відповідна кредитна підтримка кредитоспроможним суб'єктам господарської діяльності, переважно за рахунок самостійно мобілізованих ресурсів. Спостерігалася тенденція до зростання частки заборгованості за кредитами, направленими в народне господарство, відносно ВВП (з 9.3% у січні-грудні 1999 року до 12.4 - у січні-листопаді 2000 року). На 52.9% зросли кошти,

Рис.2.1.Структура заборгованості за кредитами, наданими комерційними банками на 01.01.2000 року

залучені на банківські рахунки від фізичних та юридичних осіб, що збільшило ресурсну базу комерційних банків і дозволило їм активізувати кредитування реального сектора економіки.

Залишки заборгованості за кредитами, наданими суб'єктам господарювання, на 1 січня 2001 року становили 19.1 млрд. грн., або 92.5% від загального обсягу кредитних вкладень комерційних банків. За 2000 рік вони номінальне збільшилися на 62.3% (7.3 млрд. грн.). Це значно більше, ніж за 1999 рік, коли приріст заборгованості за кредитами становив 2.9 млрд. грн., або 33.1%. У національній валюті залишки заборгованості Зросли на 4.5 млрд. грн., або на 78.7%, в іноземній - на 2.8 млрд. грн., або на 46.6%. Реальне зростання заборгованості за кредитами в національній валюті (на 42%) випереджало їхнє зростання в іноземній (на 40.7%). У 1999 році зростання цих показників у номінальному виразі становило відповідно 12 і 61.7%, а реально заборгованість у національній валюті зменшилася на 6%, в іноземній - зросла на 6.3%. Відповідне зростання спричинило збільшення в загальній структурі кредитних вкладень частки кредитів у національній валюті на 5 відсоткових пунктів з відповідним зниженням питомої ваги кредитів, наданих у іноземній валюті.

Найвищими були темпи зростання залишків заборгованості за кредитами, наданими комерційними банками Київської області та м. Києва, якими було направлено найбільші за обсягами кредитні вкладення в реальний сектор економіки України. За станом на 01.01.2001 р. заборгованість за кредитами цього регіону дорівнювала 8.6 млрд. грн. (44.8% від загального обсягу заборгованості), що на 3 млрд. грн., або на 54.2%, більше, ніж на початок 2000 року.

Як і в попередні роки, кредитна діяльність комерційних банків була зорієнтована в основному на короткострокове кредитування. У 2000 році зберігалася стійка тенденція до зростання заборгованості за короткостроковими позичками, загальний приріст залишків заборгованості за ними становив 6.6 млрд. грн., або 71.8%, у тому числі в національній валюті - 3.9 млрд. грн., або 82.8%, в іноземній (у перерахунку на національну валюту) - 2.7 млрд. грн., або 60%. Реально заборгованість за короткостроковими кредитами в національній валюті зросла на 45.3%, а в іноземній-на 53.6%. На 1 січня 2001 року залишки заборгованості за короткостроковими позичками комерційних банків становили 15.7 млрд. грн., або 82.1% від загального обсягу (торік їхня частка дорівнювала 9.1 млрд. грн., або 77.6%) (див.Рис.2.2.).

Рис.2.2.Динаміка обсягів заборгованості суб'єктів господарювання за кредитами комерційних банків

У 2000 році відбувалося поступове збільшення обсягів довгострокових кредитів, заборгованість за якими зросла за цей період на 0.8 млрд. грн., або на 29.3%, і на кінець грудня становила 3.4 млрд. грн. Їхня частка в загальному обсязі заборгованості становила 17.9%, або зменшилася за дванадцять місяців на 4.5 відсоткового пункта [22.25].

У національній валюті заборгованість за довгостроковими кредитами за рік зросла на 60.2%, в іноземній - на 10.5%. Реальне зростання довгострокових кредитних вкладень з початку року становило в національній та іноземній валюті відповідно 27.2 і 6%.

Основними суб'єктами кредитування комерційними банками впродовж 2000 року були господарства колективної форми власності, частка заборгованості за якими становила 78.5%, або зросла за рік на 4.4 відсоткового пункта. Частка заборгованості за кредитами, наданими господарствам приватної форми власності (включаючи фізичних осіб), зменшилася на 2.8 відсоткового пункта і становила 9.5% та державним підприємствам - на 1.8 відсоткового пункта і становила 9,6%. Частка міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав збільшилася на 0.1 відсоткового пункта і становила 2.4%(див.Рис.2.3.).

Рис.2.3. Структура заборгованості за кредитами (за формами власності позичальників) на 01.01.2001 року

У структурі заборгованості за галузями народного господарства на кінець 2000 року найбільша частка кредитів була направлена комерційними банками на розвиток промисловості (38.1% від загального її обсягу), торгівлю та громадське харчування (36.6%). Незначною залишалася частка заборгованості за кредитами, направленими на розвиток транспорту й сільського господарства (3.1 і 4.1 %)(див.Рис.2.4.).

За загального рівня зростання заборгованості за кредитами, наданими суб'єктам господарювання (на 62.3%), вона найбільше зросла на підприємствах електроенергетики (у 3.4 раза), зв'язку (у 2.4 раза), сільського господарства (у 2 рази), чорної металургії (на 80.4%), торгівлі та громадського харчування (на 78.5%), а також харчової промисловості (на 73.3%).

У структурі заборгованості за видами наданих кредитів найбільша частка в 2000 році припадала на кредити в поточну діяльність (50.2%), за експортно-імпортними операціями (26.8%) та за внутрішніми торговельними операціями (12%). Слід зазначити, що порівняно з відповідним періодом 1999 року суттєво скоротилася частка кредитів, направлених комерційними банками в інвестиційну діяльність. Якщо в 1999 році вона становила 10,7% від загального обсягу заборгованості, то у 2000 році - лише 5.2%.

Рис.2.4. Структура заборгованості за кредитами (за галузями економіки) на 01.01.2001 року

У загальному обсязі заборгованості за кредитами, наданими суб'єктам господарювання, майже 95% позичок припадає на суб'єкти підприємницької діяльності. Обсяги кредитів фізичним особам не перевищували 5% від загальної суми кредитних вкладень.

У 2000 році інтенсивно розвивався ринок міжбанківських кредитів. Загальний обсяг заборгованості за кредитами, наданими іншим банкам, за рік зріс більше ніж удвічі, у тому числі в національній валюті - на 96.5%. Значно вищим був попит на кредити в іноземній валюті, заборгованість за якими збільшилася за січень-грудень майже у 2.5 раза. (див. Рис.2.5.)

Loading...

 
 

Цікаве