WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками - Дипломна робота

Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками - Дипломна робота

лібералізацією валютного регулювання як КБ, так і суб'єктів господарювання. 2.Було досягнемо певного сталого рівня залишків наданих міжбанківських кредитів у національній валюті. В останні роки на міжбанківському кредитному ринку України спостерігається стала тенденція зростання обсягу наданих кредитів у іноземній валюті . Пояснення цьому факту таке: " лібералізація зовнішньої торгівлі та відмова від обов'язкового продажу валютних надходжень резидентів обумовило зростання активів підприємств на валютних рахунках в українських банках; " процес економічної лібералізації поширився на банківську систему України; " кредитування в іноземній валюті залишається дієвим інструментом страхування інфляційних ризиків. У процесі встановлення вітчизняного ринку міжбанківських кредитів виявили ключові закономірності, які суттєво вплинули на формування його структури, а саме: 1.Зв'зок між зміною норм обов'язкового резервів та динамікою питомої ваги міжбанківських кредитів у залучених коштів КБ; 2.Коливання рівня облікової ставки НБУ; 3.Коливання загального обсягу міжбанківських кредитів та позицій окремих банків, викликані обмежувальними заходами НБУ. На 01.01.2005 р. залишки заборгованості за кредитами, наданими комерційними банками органам державного управління, становили 123 млн. грн., тобто порівняно зі станом на 01.01.2004 р. їхній обсяг збіль-шився на 5.2%. Увесь річний приріст кредитних вкладень відбувся за рахунок зростання заборгованості за кредитами в іноземній валюті, яка на початок січня 2005 року дорівнювала 15 млн. грн. і збільшилася за дванадцять місяців 2004 року вдвічі. Заборгованість за кредитами, наданими комерційними банками фізичним особам, на кінець грудня 2004 року становила 959 млн. грн., або збільшилася з початку року на 40.6%. Більше двох третин позичок нада-валося населенню в національній валюті, заборгованість за якими ста-новила 814 млрд. грн. У 2004 році, як і в 2003, у діяльності комерційних банків на кредитному ринку спостерігалася негативна тенденція до зростання не сплаченої у строк заборгованості за позичками банків, яка була зумовлена збільшенням обсягів простроченої та сумнівної заборгованості (див. мал. 2.7.). Заборгованість за кредитами з простроченими строками погашення за 2004 рік збільшилася на 11% (в 2003 році - на 4.7%) і на кінець грудня становила 2.2 млрд. грн., або 11.4% від загального обсягу кредитних вкладень в економіку. В національній валюті вона зросла на 21.2% і становила 1.1 млрд. грн., в іноземній - на 1.9% і дорівнювала 1 млрд. грн. Рис.2.6. Структура заборгованості за кредитами, наданими суб'єктам господарювання на 01.01.2005 року. Порівняно з попереднім роком у 2004 році поліпшилася ситуація з погашенням сумнівних позичок. Якщо в 2003 році заборгованість за сумнівними позичками зросла на 76.2%, то у 2004 році темпи їхнього приросту були значно нижчими і становили вже 31.7%. На кінець груд-ня 2004 року питома вага залишків заборгованості за сумнівними по-зичками в загальному обсязі кредитних вкладень становила 2.8% по-рівняно з 3.5% на кінець грудня 2003 року. Як і в аналогічному періоді 2003 року, на кінець 2004 року основний борг і за простроченими, і за сумнівними позичками припадав на ко-роткострокові кредити, частка яких у загальному обсязі становила більше 90%. РОЗДІЛ ІІІ. КРЕДИТНИЙ РИЗИК ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН БАНКІВ З ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ПОЗИЧАЛЬНИКАМИ. 3.1. Суть і методи управління кредитним ризиком. Як свідчить світовий досвід, кредитування приносить банкам значну частину прибутків та водночас воно пов'язане з кредитним ризиком, а в підсумку - з ризиком банкрутства. Ось чому у процесі кредитування банкові необхідно одержати якомога точнішу оцінку кредитного ризику. У спрощеній формі кредитний ризик можна визначити як "ризик того, що партнер по фінансовій операції виявиться неспроможним виконати умови, і утримувач активу понесе фінансові збитки". [14, с.44]. Недоліки, які мають місце в діяльності комерційних банків, свідчать про суттєві проблеми в стратегії управління кредитним ризиком. Зокрема, це такі недоліки: " надмірна централізація або ж децентралізація управління кредитуванням; " недостатній (неадекватний) аналізі ризиків за кредитною угодою; " поверховий аналіз фінансового станупозичальників; " завищена вартість застави; " брак дієвого контролю за використанням кредитів (позик); " неповна кредитна документація; " невміння ефективно контролювати та аудиту вати кредитний процес. За даними Світового банку, на внутрішні чинники у комерційних банках Заходу припадає 67% збитків за позиками, а на частину зовнішніх чинників (щодо банку) припадає, відповідно, 33% збитків банків. [ 33, с. 149]. Оперуючи поняттям кредитного ризику, слід, розрізняти такі терміни: кредитний ризик щодо позичальників, кредитний ризик щодо способу забезпечення позики, кредитний ризик щодо кредитної угоди. Суперпозицію цих ризиків зображено на мал. 3.1. Рис. 3.1 Суперпозиція кредитних ризиків. Послуговуючись визначенням економічного ризику, можна дати визначення вищенаведених термінів кредитного ризику. Кредитний ризик щодо позичальника - це об'єктивно-суб'єктивна економічна категорія, яка пов'язана з подоланням невизначеності та конфліктності в ситуації вибору й і відображає міру (ступінь) того, що позичальник може не виконати своїх зобов'язань перед банком щодо повернення боргу, згідно з умовами кредитного договору та з урахуванням впливу керованих та некерованих чинників, прямих і зворотних зв'язків. Кредитний ризик щодо способу забезпечення позики - це об'єктивно-суб'єктивна економічна категорія, яка пов'язана з подоланням невизначеності та конфліктності в ситуації неминучого вибору й відображає міру (ступінь) того, що позичальник може не виконати своїх зобов'язань перед банком щодо повернення боргу, згідно з умовами кредитного договору, і при цьому банку не вдається вчасно і в повному обсязі скористатися забезпеченням позики для покриття можливих втрат від неї. Таким чином, можна зробити висновок, що міра кредитного ризику щодо кредитної угоди - це добуток кредитного ризику щодо позичальника та кредитного ризику щодо способу забезпечення позики. А звідси випливає, що кредитний ризик щодо кредитної угоди завжди буде меншим від кредитного ризику щодо позичальника або дорівнюватиме йому в разі відсутності забезпечення позики. Ця обставина є дуже важливою при прийнятті практичних кредитних рішень. Підставою для прийняття подібних рішень має бути величина кредитного ризику щодо кредитної угоди. На практиці ж дуже часто такі рішення приймаються з урахуванням лише кредитного ризику щодо позичальника, що призводить до неадекватності їх. Згідно з методологією загальної теорії економічного ризику, стратегію кредитного ризику може бути деталізовано за такою структурою: " якісний аналіз кредитного ризику; " кількісний аналіз кредитного ризику; " система показників кількісної оцінки міри (ступеня) кредитного ризику; " моделювання кредитного ризику; " способи (методи) оптимізації управління кредитного ризику в діяльності комерційного банку. Стратегія кредитного ризику комерційного банку підпорядковується
Loading...

 
 

Цікаве