WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Теоретичні засади діючої практики механізму порядку видачі та погашення позик комерційних банків - Дипломна робота

Теоретичні засади діючої практики механізму порядку видачі та погашення позик комерційних банків - Дипломна робота

управління банківським кредитуванням
Останнім часом у багатьох країнах Центральної та Східної Європи банківське кредитування приватного сектору стрімко розширюється. Цей процес, який чітко проявився на початку десятиріччя, тепер став ще інтенсивнішим. Протягом 2000-2004 рр. обсяги кредитів у всіх країнах регіону в реальному виразі зростали в середньому приблизно на 17% щороку. Лише в 2004 році у шести з п'ятнадцяти країн Центральної та Східної Європи кредитування приватного сектору збільшилось у реальному виразі приблизно 30-45%.
В Україні протягом 2000-2005 рр. обсяги кредитів в економіку збільшилися з 19.6 млрд. грн. у 2000 р. до 143.4 млрд. грн. у 2005 р., тобто у понад 7.3 рази при щорічному темпі приросту 45-60%. При цьому частка довгострокових кредитів зросла з 18 до 61.8%, а частка кредитів і іноземній валюті зменшилася із 46 до 43.3% у 2005 році. Слід зазначити, що середні відсоткові ставки знизилися з 33.0% у 2000 році до 14.1% у 2005 р., а банківська маржа скоротилася з 21,9 до 61,1 % [12, с. 5]. Така динаміка є результатом нормального й очікуваного "поглиблення фінансового ринку" в міру просування країн Центральної та Східної Європи до розвинутої економіки та інтеграції в Європейське Співтовариство. За таких умов зростання обсягів кредитування може значною мірою поглинатися за рахунок попиту на грошові кошти, не призводячи до значних макроекономічних наслідків.
Експерти Standard&Poor's, зазначають, що регулювання і нагляд за банківською діяльністю в Україні розвинені недостатньо, і це перешкоджає підвищенню кредитоспроможності банків країни.
Обґрунтування певної стратегії управління кредитними процесами та підбір інструментів економічної політики у цій сфері повинні базуватися передусім на чіткому визначенні характеру та видів можливих ризиків макроекономічної і фінансової стабільності, пов'язаних зі зростанням обсягів кредитування. Цей процес включає моніторинг і аналіз агресивних даних за категоріями позичальників, цілями кредитування, термінами та періодами фіксації процентних ставок, валютою розрахунків, а також іншими істотними параметрами, такими як наявність заставного забезпечення і джерел фінансування. Без такої комплексної оцінки неможливо з'ясувати, чи є фіксовані темпи зростання кредитування приводом для занепокоєння і як на них слід реагувати. Крім того, виключно важливе значення мають макроекономічні, та структурні фактори, в тому числі наявність макроекономічного дисбалансу, надійність і стійкість фінансової системи, якість і дієвість систем регулювання й нагляду, структура фінансової системи і фінансовий стан позичальника. Для забезпечення такої оцінки надзвичайно важливе значення має доступ до даних бюджетного обстеження населення і до балансових звітів корпоративного сектору. Озброєні цією інформацією розробники політики можуть виявити основні ризики, пов'язані з процесом зростання обсягів кредитування (див. табл. 1.1) [12, с. 8] і запроваджувати комплекси заходів, необхідні для управління макроекономічними та фінансовими ризиками (див. рис. 1.1) [12, с. 9] .
Регулювання стрімкого зростання обсягів кредитування, яке може загрожувати макроекономічній стабільності, викликає серйозні складнощі в окремих країнах Центральної та Східної Європи, де набір доступних інструментів унаслідок специфічних особливостей їх розвитку є обмеженим. У деяких країнах вільний рух іноземного капіталу обмежує спроможність ефективного використання грошово - кредитної політики, особливо там, де діє режим прив'язки валютного курсу, оскільки підвищення процентних ставок, як правило, викликає приплив іноземного капіталу, який може ще більше прискорити зростання грошової маси і обсягів кредитування.
Таблиця 1.1. - Класифікація ризиків залежно від характеру збільшення обсягів кредитування
Характеристика
основних ознак
кредитування Різновиди ризиків, пов'язаних зі зростанням
обсягів кредитування
Швидкість зростання
Обсягів кредитування - кредитний ризик, пов'язаний із незадовільною оцінкою позик,
обмеженими можливостями моніторингу та оцінки ризиків;
- макроризики
Джерела кредиту - валютний ризик (для позик, що фінансуються за рахунок
іноземних банківських запозичень);
- ризики, пов'язані з видами залучених ресурсів;
- макроризики, пов'язані із залежністю від очікувань ринку
Основні постачальники
кредитів (іноземні або
вітчизняні банки) - кредитний ризик, пов'язаний з агресивними стратегіями
кредитування;
- макроризики
Основні позичальники
(домашні господарства
або корпоративні клієнти) - кредитний ризик, зумовлений чутливістю потенціалу погашення корпоративних позик до зміни економічної ситуації;
- макроризики, пов'язані з впливом позик на рахунок поточних операцій;
- ринкові ризики, зумовлені чутливістю до змін економічної діяльності та цін
Секторна концентрація
позик / структура кредиту
(іпотека, споживчі товари, інвестиції) - кредитний ризик, пов'язаний з концентрацією та вартістю заставного забезпечення іпотеки;
- макроризики, зумовлені впливом кредитування на платіжний
баланс у випадку споживчих/інвестиційних позик;
- ринкові позики, пов'язані з чутливістю до цін на нерухомість
Валютна структура курсового ризику, пов'язаного з позиками - структурний валютний ризик: прямий (за рахунок чистих відкритих позицій банків) і непрямий (пов'язаний із позичальниками)
Строк погашення позик - ризики, пов'язані з термінами погашення позик - ризики ліквідності (довгострокові позики, що фінансуються за рахунок короткострокових запозичень)
Забезпечення кредиту - ризик недостатнього забезпечення;
- ризик знецінення забезпечення або неможливості його реалізації;
- валютний ризик у зв'язку зі знеціненням валютної вартості запозичень;
- макроризики
Рисунок 1.1 - Система заходів щодо вдосконалення управління банківським кредитування
Країни Центральної та Східної Європи мають неоднакові можливості для застосуваннясуворіших заходів банківського регулювання і пруденційного нагляду. У багатьох із них системи нагляду вже посилені, а тому виключно важливе значення має підвищення спроможності банків і органів нагляду ефективніше оцінювати і відповідно реагувати на опосередкований вплив курсових ризиків - особливо з урахуванням того, що в більшості країн Центральної та Східної Європи значна частка кредитів надається в іноземних валютах, а інформація про ступень хеджування ризиків позичальника є обмеженою.
Ряд країн регіону - Україна, Боснія, Румунія, Сербія, Хорватія, Естонія - стали на шлях жорстокішого регулювання і нагляду банківської діяльності, тоді як Польща реалізувала заходи стосовно посилення системи управління ризиками з боку банків і одночасно скоригувала вимоги щодо достатності капіталу з урахуванням курсового ризику.
Деякі країни Центральної та Східної Європи - Болгарія, Румунія, Хорватія - для вирішення проблем, пов'язаних зі швидким зростанням обсягів кредитування приватного сектору, застосували комплекс адміністративних заходів, реалізованих шляхом
Loading...

 
 

Цікаве