WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Види банківських ризиків - Реферат

Види банківських ризиків - Реферат

внутрішній контроль над своїми операціями у іноземній валюті.
Управління процентним ризиком.
Банківський нагляд систематично стежить за тим, яким чином банки контролюють процентний ризик, що передбачає ефективний моніторинг з боку спостережної ради і керівництва банку, наявність адекватної політики і процедур з управління ризиком, системи виміру ризику. У доповнення до цього банківський нагляд має отримувати від банків достатню і своєчасну інформацію, що дозволяє оцінити рівень процентного ризику. Ця інформація повинна враховувати низку термінів платежу і валют, що є в портфелі банку, а також інші чинники.
Управління операційним ризиком.
Керівна ланка банку повинна вести політику по управлінню операційним ризиком або по зниженню гостроти цього ризику (наприклад, за допомогою страхування або планування інших заходів на випадок непередбачених обставин) та розробити і втілювати в життя адекватні заходи стосовно поновлення ділової діяльності всіх систем банку.
Управління іншими ризиками.
Стандарти управління іншими ризиками набувають все більшу важливість по мірі того, як зростає складність фінансових інструментів і техніка оцінки ризиків. Більш того, вплив нових технологій на банківський ринок наполегливо вимагає від багатьох з банків здійснювати повсякденний моніторинг за портфелями операцій і швидко коректувати ступінь ризику з урахуванням ринкових потреб і інтересів клієнта. У цих умовах керівництву банку, інвесторам і, зрозуміло, банківському нагляду потрібна правдива інформація відносно ризикових позицій банку, причому вона повинна бути коректною, вичерпною і надаватися на своєчасній основі. Банківський нагляд сприяє цьому процесу, заохочуючи і зміцнюючи продуману банківську політику і вимагаючи введення банками процедур, які забезпечують наявність такої інформації.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИХ РИЗИКАМИ
Кожен комерційний банк завжди, і тим більше в умовах кризи банківської системи, зацікавлений у збереженні та розширенні своїх позицій на ринку банківських послуг. Після обвалу фондового ринку основною формою отримання доходу є кредитування.
Банки України при виконанні своїх функцій зацікавлені в стійкості та безперебійній роботі банківської системи в цілому. Однією з форм контролю за діяльністю комерційних банків є встановлення Національним банком України економічних нормативів, обов`язкових резервів та здійснення контролю за їх виконанням. Для виконання нормативів банки намагаються збільшити розмір капіталу, зменшити рівень кредитних ризиків, вимагаючи від своїх клієнтів надання різних форм забезпечення повернення кредитів, які передбачені чинним законодавством.
При розрахунку процента за кредитами банк вибирає між високою дохідністю, що пов`язана з більшим ризиком, і ліквідністю актива, який дає прибуток і має меншу прибутковість та меншу ступінь ризику.
У більшості випадків при розгляді та затвердженні кредитної заявки клієнта першочергова увага звертається на ліквідність застави. Ефективність використанння кредитних ресурсів, що мають забезпечити погашення кредита та процентів по ним за рахунок виручки від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, банки практично не розглядають. Але першочерговим джерелом забезпечення є виручка від реалізації, а не застава та його ліквідність. Сьогодні основною формою забезпечення кредитних ризиків є насамперед застава.
Практика кредитування та судових процесів свідчать про те, що далеко не завжди документація, що підтверджує забезпечення кредиту, збігається з реальною наявністю майна, яке закладалося. У деяких випадках виявлялося, що юридична особа брала в різних банках кредит під заставу одного і того ж самого майна.
Оцінка ризику кредиту,що видається банком, була б більш об`єктивною, якщо банк міг би перевірити інформацію клієнта про фактично існуючу його заборгованість іншим банкам за позичками.
Цю проблему можна вирішити за допомогою інформаційної бази даних, куди б потрапляла інформація про розміри кожного виданого кредиту усіма банками та філіями на певній території із зазначенням конкретних отримувачів позики, розміру наданого кредиту, терміну погашення, засобів забезпечення.
Інформація має бути оперативною, яка постійно поновлюється. У такій інформації мають бути зацікавлені перш за все самі банки та їх філії, які розташовані на одній території. Саме такі бази даних вже існують у розвинених європейських країнах.
Така база даних може бути створена і у Національному банку України із забезпеченням конфіденційності такої інформації.
Комерційний банк за допомогою електронної пошти щоденно у міру потреби може робити запити з приводу того, чи має юридична особа, підприємець чи фізична особа будь-які кредити в інших комерційних банках на певній території.
Інформація з бази даних може надаватися тільки про загальну суму кредитів, строки їх надання певному поозичальнику, форми та розміризабезпечення без зазначення джерела кредитування і будь-якої іншої інформації, що є комерційною таємницею.
Плата за користування цією інформацією має бути мінімальною, що забезпечить покриття здійснених витрат. Рівень технічного забезпечення банків дасть змоги забезпечити отримання цієї інформації та передання її в базу даних. Національний банк України мав би можливість забезпечувати контроль за переданням інформації.
Досвід свідчить про те, що достовірність і повнота інформації про позичальника є одним з факторів, які визначають стійкість комерційних банків, знижують ризик неповернення кредитних ресурсів.
Активність банків знижується через збільшення у них активів, які не дають прибуток за загальною структурою активів, затрат ресурсів у зв`язку з проведенням високо ризикованих кредитних операцій. Інформаційна система може знизити ризик, а саме банки матимуть впевненість у наданій інформації. При цьому недобросовісні клієнти втрачають можливість ошуканим шляхом отримати кредит у декількох банках під одну й туж саму заставу.
Національний банк в у цьому разі матиме змогу забезпечувати економічний аналіз стійкості комерційного банку.
Одним із порівняно нових шляхів мінімізації фінансових ризиків є страхування кредитних ризиків. Цей вид страхування відрізняється від інших. Частіше за все це може бути ризик, пов`язаний з неповерненням кредитних ресурсів ( у тому числі і по договорам міжбанківського кредиту), з неоплатою куплених банком векселів тощоі. Поступово "приживається" на вітчизняному страховому ринку відоме за кордоном страхування, пов`язане з помилками співробітників банку, що може бути причиною непередбачених виплат та витрат, а також ризиків, пов`язаних з нечесністю персоналу тощо.
Найважливіші моменти в страхуванні - міра відповідальності, встановлення страхового випадку та визначення страхового відшкодування. Це обов`язкові атрибути страхового договору.
За кордоном практикують дві основні форми кредитного страхування - страхування власне кредитів (делькредерне) та страхування застави під отримані кредити ( кауційне):
1. Делькредерне. В цій формі страхування Страхувальник, (як правило, це банк застрахований) безпосередньо захищає власні інтереси, застосовуючи механізм страхування.
Відносини сторін характеризуються такими ознаками:
а) страхувальник (банк)
-
Loading...

 
 

Цікаве