WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Види банківських ризиків - Реферат

Види банківських ризиків - Реферат

банківського нагляду багатьох країн світу проводять роботу щодо модернізації всіх аспектів здійснення банківського нагляду за основними принципами Базельського Комітету з питань нагляду і регулювання діяльності банків.. Це включає критичну оцінку і поліпшення наступних ключових моментів:
- Організаційна структура і політика банківського нагляду.
- Наявність адекватної законодавчої основи проведення банківського нагляду.
- Вдосконалення процедур виїзного інспектування.
- Безвиїзний нагляд і аналітичні системи.
- Інтеграція вихідних даних всіх напрямів банківського нагляду для вжиття до банків виправних заходів.
- Використання автоматизованої бази даних і пов'язаних з нею інструментів.
- Постійна система підготовки кадрів банківського нагляду для оволодіння ними нових технологій.
Банківський нагляд постійно здійснює контроль за банками стосовно того, щоб їх керівництво у процесі управління банківськими ризиками враховували такі принципи:
- банки, оскільки використовують при здійсненні банківських операцій не тільки власні, а й залучені кошти, мають намагатися уникати ризиків навіть інтенсивніше, ніж інші суб`єкти господарювання;
- ризики банків безпосередньо пов`язані з ризиком їхніх клієнтів;
- рівень банківських ризиків постійно змінюється під впливом динамічного розвитку економічного оточення;
- усі види банківських ризиків взаємопов`язані.
Банківськими ризиками можна і потрібно свідомо управляти. Їх величина оцінюється і розраховується за допомогою статистичних і математичних методів, теорії ймовірностей, експертних оцінок та практичного досвіду.
Мета процесу управління ризиками полягає в обмеженні чи мінімізації їх рівня.
Процес управління банківськими ризиками складається з трьох основних етапів:
1-й: усвідомлення наявності ризиків, визначення причин їх виникнення та ризикових сфер;
2-й: обчислення величини ризиків за допомогою кількісних методів;
3-й: мінімізація ризиків шляхом використання відповідних методів.
Сфера управління банківськими ризиками ні в якому разі не може бути автономною. Рішення стосовно допустимих рівнів банківських ризиків необхідно приймати у взаємозвя`зку з іншими напрямками діяльності менеджменту, зокрема - з управлінням прибутковості банку. Між рівнем ризиків і рівнем прибутків існує пряма залежність. Вищий рівень ризиків надає потенційні можливості отримання підвищеного прибутку, але не виключає і можливості різких втрат. Мінімізація рівня ризиків дає змогу отримати невисокий, але стабільний прибуток. Отже балансування між прибутковістю та рівнем ризиків, пошук оптимального їх співвідношення розглядається як одна з важливих і складних задач, що постають перед банком.
Узагальнюючи підходи до вирішення проблеми "рівень ризиків-рівень прибутку", можна вирізнити дві основні моделі управління банківськими ризиками.
Перша модель максимізує прибуток при обмеженні рівня ризиків встановленням максимально допустимого його значення. При цьому використовуються незбалансовані підходи до управління активами і зобов`язанями банку, стратегії нехеджування ризиків.
Цільовою функцією другої моделі є мінімізація ризику, а обмеженням - вимога утримання показників прибутковості на певному рівні, не нижчому за заданий. Така модель використовується, якщо основною метою є стабілізація результатів, Це досягається за допомогою збалансованих методів управління активами і зобов`язаннями та стратегії хеджування ризиків
Існуюче у світовому досвіді економічне регулювання банківських ризиків має в основному посередній характер впливу і не допускає встановлення прямих заборонів або лімітів для банків.
Вирізняються три основні групи економічних методів регулювання:
- нормативні, коли розміри обмежень або пільг, які вводяться, пов`язані з кількісними характеристиками операцій, що регулюються;
- корегуючі, яким притаманні гибкість і оперативність, можливість стимулюючого впливання;
- податкові.
Національному банку України найбільш притаманне використовування нормативних та корегуючих методів, в той час як податкові - типові для фінансових органів.
Використовуються різні методи при застосуванні тих чи інших видів державного регулювання банківської діяльності. В економічній літературі існують різноманітні критерії класифікації видів регулювання діяльності комерційних банків. Заслуговують на увагу розробки з цього питання Б. Рудольфа, які покладені в основу наступної схеми:
Види регулювання банківської діяльності
Державне
регулювання
банківської
системи
Протекційні
заходи Превентивні
заходи
Спеціальні Договорні функціональні
норми інституційні
норми
Селективні
Загальні
Превентивні заходи впливають на недопущення можливих негативних наслідків тієї чи іншої економічної сітуації (наприклад, системної кризи, неплатежів тощо).
До превентивних заходів можливо віднести:
- вимоги до розміру та структури капіталу банку;
- вимоги до ліквідності банку;
- диверсифікацію банківських ризиків (максимальний розмір позики на одного позичальника та інші види диверсифікації);
- обмеження операцій, що виконуються.
Для зниження банківських ризиків встановлюються обмеження
на деякі види діяльності комерційних банків або на окремі види активних операцій. Так, доволі часто обмежується право банків на безпосереднє володіння нерухомістю у зв`язку з високим ризиком та низьким рівнем її ліквідності. У ряді країн банкам не дозволяється мати цінні папери підприємств, вартість котрих зазнає впливу великих коливань. Також існують обмеження прав гарантування на розміщення окремих цінних паперів або на надання кредитів особам, які мають доступ до конфеденційної інформації.
Протекційні засоби виступають способами захисту від вже існуючої загрозливої ситуації для банку, яка може спричинитийого неплатоспроможність або банкрутство. Тобто за допомогою цих заходів здійснюється захист банків та їх клієнтів від можливих наслідків фінансових труднощів.
До цього виду регулювання можливо віднести наступні заходи:
- створення та функціонування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
- формування банками резервів для відшкодування можливих втрат за позиками та іншими активами;
- рефінансування комерційних банків центральним банком держави;
- цільова допомога інших державних органів тощо.
Протекційні заходи передбачають використання різних видів резервів, фондів або інших засобів, які носять цільовий характер. В залежності від окремого банку і конкретної ситуації можуть використовуватись договорні дії, зокрема, підтримка державними органами окремих банків у вигляді рефінансування,надання гарантій,купівлі їх акцій тощо.
Фактична дія превентивних заходів реалізується шляхом затвердження норм, що обов`язкові до виконання. В свою чергу норми поділяються на функціональні та інституційні і призначені для регулювання банківських ризиків.
Функціональні норми мають визначене цифрове значення і можуть носити загальний або селективний характер. Так, за допомогою селективних норм визначаються коефіцієнти ризику по окремим операціям банку, а загальні норми впливають на кредитний ринок взагалі.
Інституційні норми відображають у відносних
Loading...

 
 

Цікаве