WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

типів, розмірів і термінів розміщення і залучення засобів. Отже, розмістити можна не більш того, що в банку є (обмеження 1), а розміри залучення обмежені вимогами до власного капіталу (обмеження 2). Зазначені обмеження варто називати балансовими.
Крім балансових є ринкові обмеження, що у кожнім періоді t визначаються рельєфом попиту на інвестиції Xt і рельєфом позикового потенціалу банку Yt:
Xt(i,h) - виражений у гривнях попит на інвестиції І-го типу на термін h періодів, доступний банкові на ринку активів у періоді t,
Yt(i,h) - виражені в гривнях можливості банку в періоді t по залученню засобів із джерела І-го типу на термін h періодів.
Обмеження 3. Сума, інвестована в t-м періоді в активи І-го типу на термін h періодів не перевершує Xt(i,h).
Обмеження 4. Сума, запозичена в t-м періоді з джерела І-го типу на термін h періодів не перевершує Yt(i,h).
Ліквідність можна нагромадити в балансі або придбати на ринках. Ліквідність у балансі складається з дискреційної і не дискреційної складових. Перша - це продаж або тимчасова передача активів. Друга виникає природним шляхом за рахунок платежів покредитах і цінних паперах.
Поточну ліквідність можна вимірювати в гривнях і в днях. Перший спосіб визначає суму ліквідних засобів (гривневий потенціал ліквідності), а другий - період, протягом якого АКБ "ЕНЕРГОБАНК" здатний відповідати стосовно своїх планових зобов'язаннях, якщо припинять розміщення нових активів (часовий потенціал).
Рівень поточного гривневого потенціалу забезпечує здатність відповідати щодо позапланових зобов'язань і визначається в основному дискреційною балансовою ліквідністю. Часовий потенціал демонструє достатність прибутку по наявних активах у випадку, коли терміни активів перевищують терміни пасивів (на практиці зустрічаються переважно такі випадки). Часовий потенціал визначається не дискреційною балансовою ліквідністю і здатністю здобувати пасиви (яка в моделі визначається величинами Yt(i,h)).
У представленому дипломному дослідженні моделі для виміру поточної гривневої ліквідності в заданому періоді можна використовувати:
гривневий потенціал балансової ліквідності, обумовлений як сума наявних до початку періоду коштів за винятком обов'язкових резервів (дискреційна складова) плюс сума очікуваних протягом періоду надходжень у банк за винятком суми виплат банку по зобов'язаннях (не дискреційна складова);
гривневий потенціал повної ліквідності, що обчислюється як сума попереднього показника і величини поточного позикового потенціалу банку.
Обмеження 5. Використовуючи другий показник гривневої ліквідності, легко встановити зв'язок між ліквідністю і здатністю отримувати прибуток: розмір засобів, що теоретично можуть бути розміщені в даному періоді, обмежений гривневим потенціалом повної ліквідності.
У запропонованому дипломному дослідженні моделі доходів, ринкова вартість власного капіталу і ліквідність АКБ "ЕНЕРГОБАНК" залежать від структури і якості активів і пасивів, процентних ставок, валютних курсів, попиту на кредити і позиковий потенціал банку.
Крім окремих ризиків, на базі моделі можна отримувати загальну оцінку фінансового ризику в банку у формі функціональної залежності від зміни валютних курсів, процентних ставок, складу і якості активів і пасивів. Управляти ризиком менеджери АКБ "ЕНЕРГОБАНК" можуть за рахунок управління структурою і якістю розміщення і залучення засобів.
Розглядаючи ризик ліквідності, можна виділити два його різновиди:
ризик падіння ліквідності нижче мінімального рівня, передбаченого політикою банку;
ризик недостачі ліквідності, тобто ризик того, що планового рівня ліквідності може виявитися недостатньо.
Звичайно мається на увазі саме ризик нестачі ліквідності. Цей ризик, у запропонованій моделі буде позначати дві можливості:
виникнення негативного значення балансової або навіть повної ліквідності, що можна інтерпретувати як недостачу ліквідності для покриття збитків, які виникли або відтоку депозитів. Негативна повна ліквідність у принципі повинна бути сигналом до початку процедури ліквідації банку;
надмірний тиск обмеження 5 на процес управління активами. Мається на увазі недолік ліквідності для відкриття активів на нових дуже вигідних умовах або при підвищенні попиту на вже існуючих ринках високоприбуткових інвестицій (цьому в даній моделі відповідає ослаблення обмеження 3).
Відтік депозитів у запропонованій спрощеній моделі характеризується зниженням позикового потенціалу АКБ "ЕНЕРГОБАНК", а цього ще недостатньо для повної адекватності. У повній моделі будуть враховані передчасні вилучення вже притягнутих депозитів.
У загальному виді принципи використання моделі такі:
Структуру активів і пасивів At(i,h) і Bt(i,h) менеджери АКБ "ЕНЕРГОБАНК" можуть вільно планувати в рамках перерахованих вище ринкових і балансових обмежень.
Параметри якості активів t(i,h), st(i,h) можна планувати лише до деякої міри, наприклад, встановлюючи орієнтири, до яких банк повинний наблизитися в майбутньому. Використовуючи інший підхід, можна трактувати ці величини, що як не залежать від діяльності банку (тобто тільки прогнозовані). Можна сполучити обидва підходи, задаючи припустимі значення відповідно до кредитної політики банку й одночасно прораховуючи різні ситуації відхилення цих параметрів від планових значень (і тим самим фактично вимірюючи кредитний ризик, що відповідає кредитній політиці банку).
Ринкові потенціали банку по розміщенню і залученню засобів Xt(i,h) і Yt(i,h) можна планувати лише в рідких випадках (особливо це стосується попиту на кредити), коли банк проводить експансіоністську політику в нових регіонах або сферах діяльності, або очікує відкриття доступу до нових джерел залучення засобів або зміцнення своєї репутації. Для багатьох типів активів і деяких пасивів, можливо, проігнорувати обмеженнями 3 і 4, припустивши, що відповідні ринки практично вільні. У більшості розрахунків, однак, ринкові потенціали варто сприймати як задані.
Процентні ставки pt(i,h), qt(i,h) і курси валют kt(v) менеджери АКБ "ЕНЕРГОБАНК" можуть тільки прогнозувати. Можна розглянути кілька варіантів розвитку подій, кожний з яких характеризується своєю динамікою цих величин.
Розглянемо як приклад варіант технології застосування моделі. Нехай t - номер поточного періоду. Необхідно здійснити планування і управління на наступний період. Обмеженням 3 на ємність ринку активів ігноруємо.
1. Оцінюємо параметри якості активів t+1 і st+1, яких банк планує досягти в наступному періоді, і очікуваний рівень позикового потенціалу Yt+1.
2. Плануємо рельєфи розміщення засобів At+1 і залучення Bt+1, з огляду на:
цілі щодо рівня доходів, ринкової вартості власного капіталу і ліквідності;
ринкові і балансові обмеження 1, 2, 4;
орієнтовані майбутні значення якості активів;
поточні рельєфи процентних ставок pt, qt і
Loading...

 
 

Цікаве