WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

визначень розгляд ризиків в АКБ "ЕНЕРГОБАНК" почнемо з питання: що для банку є завжди поганим? Для нього завжди небажані три речі:
1. незапланований відтік депозитів і/або клієнтів;
2. зменшення чистого прибутку;
3. зниження ринкової вартості банку як фірми.
Теоретично ці події незалежні, тобто кожна з них може виникнути при відсутності інших і, прийнявши широкі масштаби, привести до ліквідації банку. На практиці одна подія спричиняє іншу і, перш ніж банк збанкрутує, встигнуть проявитися всі три.
Отже, на самому верхньому рівні абстракції існують три види ризиків - по одному для кожної поганої події. Однак для побудови МБР такої простої класифікації недостатньо - її потрібно деталізувати. При цьому бажано дотримуватися загальновживаної термінології і способів класифікації ризиків (загальноприйнята класифікація ризиків поки не існує, але визначення деяких її видів у літературі вже устоялися).
Говорячи про види банківського ризику, майже завжди мають на увазіпричинні події і використовують семантичну конструкцію (ризик таке-те причинної події). Наприклад, процентний ризик - це ризик зміни процентних ставок, кредитний - це ризик затримки платежів або навіть повного неповернення кредитів.
Отже, ризики звичайно класифікуються по різновидах причинних подій. Перелічимо деякі види ризиків:
затримка платежів або неповернення по активах;
зміна валютних курсів;
зміна процентних ставок;
недостача ліквідності;
недостача готівки;
зміна цін на корпоративні акції;
виникнення вимог щодо позабалансових зобов'язаннях;
падіння попиту на кредити і послуги;
розвиток альтернативних способів вкладення;
погіршення репутації банку;
технологічні помилки і шахрайство;
зміна нормативної бази, податків і тарифів;
зміна умов діяльності за кордоном;
перехід на нову АБС.
Будь-яка погана або причинна подія характеризується масштабом відповідних йому змін. Наприклад, погана подія (відтік клієнтів і/або депозитів) характеризується кількістю загублених клієнтів, сумою вилучених депозитів. Причинна подія (зміна процентних ставок) характеризується величиною цих змін. Таким чином, кожна подія можна охарактеризуватися числовим вектором змін, що відбулися, які надалі будемо називати величиною даної події.
Звичайно конкретний ризик вимірюють двома основними способами:
1. Визначають ймовірність виникнення причинної події, точніше, можливий розподіл його величини або, принаймні, кількісні показники цього розподілу. Приклад можливого ймовірного розподілу валютного ризику щодо долара США приведений нижче.
Зміна курсу долара протягом місяця
Діапазон зміни 0-20 20-40 40-60 60-80 більш 80
Ймовірність зміни 0,1 0,4 0,3 0,1 0,1
Найчастіше використовуваним показником ймовірного розподілу є середнє значення (математичне чекання). У розглянутому прикладі очікуване середнє збільшення курсу долара складе приблизно 44 грн., тобто.
0.1*10+0.4*30+0.3*50+0.1*70+0.1*90
2. Другий спосіб оцінки ризику полягає в тому, щоб виявити залежність величини поганої події від величини причинної події або визначити показники цієї залежності. Наприклад, якщо припустити лінійну залежність Пл = k Пр, де Пл і Пр - величини відповідно поганої і причинної подій, то для оцінки ризику досить оцінити значення k (назвемо його коефіцієнтом впливу).
Наприклад, у випадку процентного ризику коефіцієнт впливу на погану подію "зниження прибутку" є не що інше, як GAP, тобто різниця сум реагуючих до процентної ставки активів і суми, реагуючих до процентної ставки пасивів.
Якщо розглянути погану подію "зниження цінності банку", то в першому наближенні коефіцієнт впливу досить просто обчислюється на основі дюрації активів і пасивів. Дюрація - це середньозважена тривалість повернення засобів, отримана з обліком вартостей платежів, дисконтированих до сучасного моменту.
Показники (оцінки) ризику, обчислені першим способом, будемо називати ймовірними, а другим - масштабними.
Зазначені два способи - не різні, вони доповнюють один одного підходи до оцінки ризику. Наприклад, для обчислення середньої можливої величини поганої події необхідно оцінити ризик кожної причинної події одразу двома способами.
Розглянемо варіант для АКБ "ЕНЕРГОБАНК", коли одній поганій події відповідають кілька причинних подій, і поява і вплив кожної з них не залежать одна від одної. Припустимо також, що величина поганої події лінійно залежить від величини кожного причинного, тоді середня очікувана величина поганої події Пл визначається по формулі:
Пл = ki Пi,
де Пi - середня очікувана величина І-го причинної події (тобто ймовірна оцінка), ki - коефіцієнт впливу І-го причинної події (масштабна оцінка).
Таким чином, теоретично бажано мати для кожної причинної події відразу дві оцінки - ймовірну і масштабну. На практиці, однак, це не завжди потрібно, та й не завжди можливо. По-перше, ймовірна оцінка вимагає прогнозу, а він, як відомо, справа важка і навіть небезпечна. Можна, звичайно, використовувати статистику за минулий період, але в більшості випадків вона марна. Виключення, мабуть, складає технологічний ризик, для виміру якого статистика підходить. По-друге, вимірювати ризик в АКБ "ЕНЕРГОБАНК", повинні, насамперед, для того, щоб їм управляти, а для управління нерідко буває достатньо оцінки одного типу (як правило, масштабної). Крім того, для багатьох видів ризику ймовірний показник залежить від стану ринку в цілому, і для його визначення недостатньо бази даних АБС, крім цього, їм не можна управляти (точніше, не можна впливати на його значення).
Управляти ризиком - означає починати дії, спрямовані на підтримку такого його рівня, що відповідає цілям, які є в даний момент, керування. Формально можна виділити дві основних цілі управляння ризиком:
1. Підтримка ризику на рівні не вище заданого. У кожного банку свої вимоги до рівня ризику, що залежать від вимог ЦБ, стану ринку, стратегії банку (агресивна, обережна). Згодом банк може послабити вимоги до ризику (наприклад, якщо не вдається отримувати достатній прибуток) або, навпаки, підвищити них.
2. Мінімізація ризику при деяких заданих умовах (наприклад, при заданому рівні прибутку).
При розробці МБР менеджерам АКБ "ЕНЕРГОБАНК" необхідно врахувати наступні розуміння:
Відомо, що ефективно управляти можна тільки тим, що можна вимірити. Іншими словами, АКБ "ЕНЕРГОБАНК" може управляти не ризиком, а значеннями його показників і не більш того.
Методи виміру ризиків визначають методи управління ними. Отже, для якісного управління ризиком необхідно адекватно його вимірювати. Таким чином, вимір ризику первинно стосується управління (принаймні, у рамках МБР).
Крім управління окремими ризиками, існують способи управління цілими групами ризиків і навіть сукупним ризиком. Прикладом управління сукупним ризиком є управління величиною
Loading...

 
 

Цікаве