WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Форум») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Форум») - Дипломна робота

субкритеріїв репутації.
Минулий досвід роботи з даним позичальником (X31)
Класифікацію позичальників АКБ "Форум" за минулим досвідом роботи з ними можна здійснювати на основі такої матриці:
Не було затримок з наданням необхідних правдивих фінансових документів Необхідна звітність надавалася з запізненням або була неправдивою
Не було затримок у погашенні раніше отриманих кредитів І II
Були затримки з погашенням раніше отриманих кредитів III IV
Кадровий потенціал позичальника (X32)
Класифікацію позичальників АКБ "Форум" за їх кадровим потенціалом можна здійснювати на основі такої матриці:
Висококваліфікований персонал Персонал середньої кваліфікації Низькокваліфікований персонал
Досвід роботи у керівника підприємства понад 10 років І II III
Досвід роботи у керівника підприємства 5-10 років II II III
Досвід роботи у керівника підприємства менше 5 років III III IV
Визначивши клас позичальника на підставі даних за минулим досвідом роботи з ним (C(X31)) і клас позичальника за його кадровим потенціалом (C(X32)), можна визначити клас позичальника за його репутацією (C(K12)). Для цього слід встановити ваги, які відображають значущість минулого досвіду роботи з позичальником і його кадрового потенціалу з погляду репутації позичальника. Вони можуть бути такими:
q(X31) = 0,8 ? q(X32) = 0,2.
З урахуванням цього, формула для визначення класу позичальника за його репутацією матиме такий вигляд:
C(K12) = 0,8 C(X31) + 0,2 C(X32).
Тепер залишається визначити клас позичальника за запропонованим способом забезпечення повернення позики. У разі, якщо кредит бланковий (без забезпечення), цей клас не визначається, а ризик щодо забезпечення позики береться рівним 1. У практиці АКБ "Форум" найпоширенішими є такі способи забезпечення кредитів: гарантія або порука третьої особи, страхування та застава.
Класифікація гарантів та поручителів за їх фінансовим станом здійснюється аналогічно до класифікації позичальників за цим критерієм. У разі, якщо в ролі гаранта або поручителя виступає банківська установа, визначення її класу за фінансовим станом здійснюється на підставі рейтингу комерційних банків. У такий же спосіб можна визначити клас страховика за його фінансовим станом.
Класифікація гарантів, поручителів, страховиків за їх репутацією здійснюється аналогічно до класифікації позичальників за цим критерієм.
Для визначення класу гаранта, поручителя, страховика за їх платоспроможністю слід встановити ваги, які відображають значущість фінансового стану q(X51) та репутації q(X52) з погляду платоспроможності. Вони можуть бути такими:
q(X51) = 0,75 ? q(X52) = 0,25.
Тоді формула для визначення класу гаранта, поручителя, страховика за їх платоспроможністю матиме такий вигляд:
C(K2) = 0,75 C(X51) + 0,25 C(X52),
де C(X51) - клас гаранта, поручителя, страховика за їх фінансовим станом?
C(X52) - клас гаранта, поручителя, страховика за їх репутацією.
Визначення класу позичальника АКБ "Форум" за запропонованою ним заставою рекомендується здійснювати за такими критеріями: ліквідність, стабільність цін, придатність до зберігання.
Ліквідність застави (X41)
Класифікацію предметів застави за ступенем їх ліквідності можна здійснювати таким чином:
І клас ("5") - абсолютно ліквідні активи (грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення)?
II клас ("4") - високоліквідні активи (дебіторська заборгованість, інші оборотні активи)?
III клас ("3") - середньоліквідні активи (виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари, довгострокові фінансові вкладення)?
IV клас ("2") - низьколіквідні активи (основні засоби, нематеріальні активи, обладнання, незавершене будівництво).
Стабільність цін на заставу (X42)
Доцільно виділяти два класи предметів застави в залежності від стабільності цін на них:
II клас ("4") - предмети застави, що не підлягають знеціненню?
III клас ("3") - предмети застави, що підлягають знеціненню.
Придатність застави до зберігання (X43)
Класифікацію предметів застави за придатністю до зберігання можна здійснювати таким чином:
І клас ("5") - предмети застави без терміну придатності до зберігання або з терміном придатності до зберігання, що перевищує термін кредиту?
IV клас ("2") - предмети застави з терміном придатності до зберігання, меншим від терміну кредиту.
Для визначення класу позичальника за якістю запропонованої ним застави слід установити ваги, які відображають значущість ліквідності застави q(X41), стабільності цін на заставу q(X42), придатності застави до зберігання q(X43) з погляду якості застави. Вони можуть бути такими:
q(X41) = 0,6 ? q(X42) = 0,2 ? q(X43) = 0,2.
З урахуванням цього, формула для визначення класу позичальника за якістю запропонованої ним застави матиме такий вигляд:
C(K3) = 0,6 C(X41) + 0,2 C(X42) + 0,2 C(X43),
де C(X41) - клас предмета застави за його ліквідністю?
C(X42) - клас предмета застави за стабільністю цін на нього?
C(X43) - клас предмета застави за його придатністю до зберігання.
І нарешті, для визначення кредитного ризику АКБ "Форум", пов'язаного з кредитоспроможністю позичальника, який буде виражатись ймовірністю втрати банком позикової вартості, слід нормалізувати оцінки класів позичальника зайого фінансовими можливостями (C(K11)), репутацією (C(K12)) і запропонованим забезпеченням (C(K2), C(K3)) до ймовірностей P11, P12, P2.
Для цього зручно використовувати таку схему:
Оцінка класу, C Ймовірність несприятливої події, P
[1?1,5) 0,05
[1,5? 2,5) 0,20
[2,5? 3,5) 0,35
[3,5? 4] 0,50
Застосовуючи правила оперування з ймовірностями подій, можемо записати кінцеву формулу для визначення кредитного ризику АКБ "Форум", пов'язаного з кредитоспроможністю позичальника (P):
P = (P11 + P12 - P11 P12) P2.
Після цього отримана ймовірність (ризик) нормалізується до оцінки класу позичальника за його кредитоспроможністю та відповідним ступенем кредитного ризику АКБ "Форум". Це зручно робити за такою науково обґрунтованою схемою:
Ризик (ймовірність), P Клас, C
0,289 IV
Наведемо характеристику цих класів:
І клас - позичальники з абсолютно високим рівнем кредитоспроможності? їх кредитування для банку є майже безризиковим?
II клас - позичальники з високим рівнем кредитоспроможності? кредитуючи їх, банк приймає на себе виправданий ризик?
III клас - позичальники з середнім рівнем кредитоспроможності? приймаючи рішення про кредитування, банк має ретельно проаналізувати можливі наслідки?
IV клас - позичальники з низьким рівнем кредитоспроможності? їхнє кредитування буде для банку невиправданим ризиком, і тому банк має відмовити позичальникам в наданні кредиту.
ВИСНОВКИ
Ключовим елементом ефективної діяльності АКБ "Форум" є комплекс заходів, спрямованих на оптимальне управління активами та пасивами, що пов'язано із необхідністю реалізації двох важливих завдань: по-перше, забезпечення ліквідності банку і, відповідно, підтримання належного рівня його фінансової стійкості на ринку? по-друге,
Loading...

 
 

Цікаве