WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Форум») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Форум») - Дипломна робота

спрямування грошових потоків із сум залучених коштів у ті види вкладень, які за строками і дохідністю адекватні сформованій АКБ "Форум" ресурсній базі. Воднораз можуть бути розв'язані завдання як щодо підтримання належного рівня ліквідності, так і щодо прибутковості роботи банку.
Запропонована модель управління активами і пасивами може бути тією основою для оптимізації управління банківськими операціями, яку з тими чи іншими варіаціями може використовувати АКБ "Форум", забезпечуючи тим самим, з одного боку, належну дохідність як ключовий параметр реалізації інтересів власників (акціонерів), а з другого - оптимальний рівень ліквідності як основного фактору, котрий визначає можливості банку відповідати за власними платіжними зобов'язаннями, що узгоджується з інтересами вкладників і позичальників.
Усі розглянуті вище напрями регулювання ліквідності АКБ "Форум" в системі заходів стратегії управління його активами і пасивами найдоцільніше застосовувати у комплексі, бо, доповнюючи один одного, вони можуть створити оптимальні умови для ефективного збалансування різних видів залучених ресурсів і вкладень, а отже, сприяти підтриманню належного рівня фінансової стійкості об'єкту дослідження.
2.6. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ ПРИ ФОРМУВАННІ РЕСУРСНОЇ БАЗИ АКБ "ФОРУМ"
В рамках стратегії управління пасивами та активами АКБ "Форум" можна запропонувати також комплексну методику оцінки кредитоспроможності позичальника та відповідного ступеня кредитного ризику банку, яка базується на застосуванні економіко-математичних методів та моделей.
Процес оцінки кредитоспроможності позичальника та відповідного ступеня кредитного ризику АКБ "Форум" слід розпочинати з формування ієрархічної структури інтегральних показників.
Складові інтегральних показників кредитоспроможності позичальника та відповідного ступеня кредитного ризику банку, що знаходяться на найнижчому рівні їхньої ієрархії (поточний фінансовий стан позичальника (K111)? проект, що кредитується (K112)? репутація позичальника (K12)? забезпечення позики (K2), у свою чергу, можуть бути подані у вигляді функцій їхніх субкритеріїв:
K111 = F(X11, X12, … , X1n),
де X11, X12, … , X1n - фінансові коефіцієнти (показники ліквідності, рентабельності, ділової активності тощо) позичальника?
K112 = F(X21, X22, X23),
де X21 - об'єкт кредитування, X22 - термін кредиту, X23 - розмір кредиту?
K12 = F(X31, X32),
де X31 - минулий досвід роботи з даним позичальником, X32 - кадровий потенціал позичальника?
K2(застава) = F(X41, X42, X43),
де X41 - ліквідність застави, X42 - захищеність застави від знецінення, X43 - придатність застави до зберігання?
K3(гарантія, страхування) = F(X51, X52),
де X51 - фінансовий стан гаранта, страховика, X52 - репутація гаранта, страховика.
Наступним етапом оцінки кредитоспроможності позичальника та відповідного ступеня кредитного ризику АКБ "Форум" має бути визнання класу позичальника за кожним з виокремлених субкритеріїв або їх комбінацією.
Поточний фінансовий стан позичальника (K111)
Завдання визначення класу позичальника за його поточним фінансовим станом може бути розв'язане методом дискримінантного аналізу. Загальний вигляд цієї моделі такий:
Z = A0 + A1X11 + A2X12 + … +AnX1n ,
де X11, X12, …, X1n - фінансові показники позичальника?
A0, А1, А2, ... , Аn - розрахункові коефіцієнти моделі.
Даний підхід можна використовувати для прогнозування виникнення простроченої заборгованості за кредитами чи за відсотками за ними. При Z=0 матимемо рівняння дискримінантної границі. Для позичальників, у яких Z=0, ймовірність виникнення простроченої заборгованості за кредитами чи відсотками за ними дорівнює 0,5. Якщо Z>0, то ця ймовірність менша 0,5, а якщо ZZ2?
II клас ("4") - Z (0? Z2 ?
III клас ("3") - Z (Z1?0 ?
IV клас ("2") - Z Z1.
Об'єкт кредитування (X21)
Об'єкт кредитування має задовольняти такі вимоги:
наявність платоспроможного попиту на продукцію, яка випускається (ліквідність продукції)?
конкурентоспроможність продукції, яка випускається?
стабільність цін на продукцію, яка випускається.
Класифікацію позичальників за об'єктом кредитування можна здійснювати таким чином:
І клас ("5") - задовольняються всі вимоги?
II клас ("4") - задовольняються дві з трьох вимог?
III клас ("3") - задовольняється одна з трьох вимог?
IV клас ("2") - не задовольняється жодна з вимог.
Термін кредиту (Х22)
Визначення класу позичальника за терміном кредиту можна здійснювати таким чином:
1. Торговельно-посередницькі операції:
II клас ("4") - на термін до 3-х місяців (включно)?
III клас ("3") - на термін більше 3-х місяців.
2. Поточні виробничі витрати:
II клас ("4") - на термін до одного року (включно)?
III клас ("3") - на термін понад один рік.
3. Інвестиційні проекти:
II клас ("4") - на термін до трьох років (включно)?
III клас - на термін більше трьох років.
Розмір кредиту (X23)
Класифікацію позичальників за розміром кредиту можна здійснювати таким чином:
І клас ("5") - розмір власних коштів позичальника більший або дорівнює затребуваному кредиту?
IV клас ("2") - розмір власних коштів позичальника менший від запитуваного кредиту.
Після визначення класу позичальника за кожним із субкритеріїв проекту, що кредитується (Х21, Х22, Х23), слід визначити сукупний клас позичальника за данимпоказником. Для цього слід установити ваги субкритеріїв, які відображають їх значущість з погляду проекту, що кредитується.
Ваги, що відображають значущість показників, визначаються на основі матриці попарних порівнянь. Ця матриця складається на підставі математичного опрацювання анкет, що заповнені фахівцями АКБ "Форум" та запрошеними для цього науковцями. Ваги об'єкту кредитування (q(Х21)), терміну кредиту (q(Х22)), розміру кредиту (q(Х23)), які відображають їх значущість з погляду проекту, що кредитується, можуть бути такими:
q(Х21) = 0,6 ? q(Х22) = 0,2 ? q(Х23) = 0,2.
Враховуючи це, і застосовуючи метод адитивної згортки, можна записати формулу для визначення сукупного класу позичальника за проектом, що кредитується (C(X2)):
C(X2) = 0,6 C(X21) + 0,2 C(X22) + 0,2 C(X23),
де C(X21) - клас позичальника за об'єктом кредитування?
C(X22) - клас позичальника за терміном кредиту?
C(X23) - клас позичальника за розміром кредиту.
Визначивши клас позичальника за його поточним фінансовим станом (C(X1)) і клас позичальника за проектом, що кредитується (C(X2)), можна визначити клас позичальника за його фінансовими можливостями (C(K11)). Для цього слід встановити ваги, які відображають значущість поточного фінансового стану позичальника та проекту, що кредитується, з погляду фінансових можливостей позичальника. Вони можуть бути такими:
q(K111) = 0,25 ? q(K112) = 0,75.
Тоді формула для визначення класу позичальника за його фінансовими можливостями матиме такий вигляд:
C(K11) = 0,25 C(X1) + 0,75 C(X2).
Далі слід перейти до визначення класу позичальника за кожним з виокремлених
Loading...

 
 

Цікаве